볼린저 밴드 평균 회귀 트레이딩 전략

개요

브린 벨트 평균값 회귀 거래 전략은 가격 변동과 평균값 회귀 원칙에 기반한 양적 거래 방법이다. 이 전략은 브린 벨트 지표를 사용하여 시장의 과매매 지역을 식별하고 가격이 평균값으로 돌아가는 것을 시작하면 더 많이 입주한다. 전략의 핵심 아이디어는 브린 벨트 아래의 궤도에서 20 주기의 평균선으로 되돌아가는 가격의 이동 과정을 포착하여 상대적으로 신뢰할 수있는 단기 수익 기회를 실현하는 것이다.

전략 원칙

이 전략의 기본 원칙은 평균값 회귀 이론과 부린띠 지표의 응용에 기초한다. 부린띠는 세 개의 선으로 구성된다: 중도 ((20주기 간단한 이동 평균), 상도 ((중도 더하기 두 배 표준 차) 및 하도 ((중도 빼기 두 배 표준 차). 전략의 구체적인 실행 논리는 다음과 같다:

1. 입장 조건:

   • 첫 번째 라인 (Candle 1) 종전 가격 부린 반도 하향
   • 두 번째 촛불선 (Candle 2) 은 부린이 내려가는 경로를 상회하여 종전되었다.
   • 위의 조건이 충족되면, 두 번째 줄의 최고 가격 설정에서 더 많은 스톱 주문을하십시오.

2. 정지 설정:

   • 가격이 20주기 평균선 (Brin Belt Mid-Trail) 에 도달했을 때 전체 평점 (100% 수익 목표)

3. 손해 방지 설정:

   • 스톱 로드는 1단계와 2단계 최저점 사이의 낮은 값입니다.

이 전략의 진입 신호는 시장이 과매매 상태에서 반발을 시작할 수 있음을 나타냅니다. 중간에 정지한 정지는 평균값 회귀의 개념을 나타냅니다.

전략적 이점

1. 명확한 입출장 조건: 전략은 정확한 입출장 조건을 제공하며, 20주기 평균선과 거래 과정에서 주관적인 판단을 줄여줍니다.

2. 통계학 원리에 기초: 브린띠는 표준 차이의 계산에 기초하여, 통계학적인 기초를 가지고 있으며, 가격이 평균에서 너무 멀리 떨어져 있을 때, 평균으로 돌아가는 것이 더 큰 확률이 있다.

3. 위험 통제는 합리적입니다: 입시 신호 선의 최저 지점에 스톱로스를 설정하여 단일 거래의 최대 손실을 제한합니다.

4. 자금 관리 명확: 전략은 계좌의 총 자산의 비율을 ((100%) 로 포지션 관리하여 위험을 평가하는 것을 용이하게 한다.

5. 시각화 지원: 코드는 브린 테이프와 입시 신호의 시각화를 포함하고, 거래자가 시장 상태와 신호 트리거 포인트를 직관적으로 이해할 수 있도록 돕는다.

6. 연속적으로 나쁜 거래를 피하십시오: 전략은 새로운 입문 신호를 고려하기 위해 포지션이 열리지 않은 경우에만 제한을 설정합니다.

전략적 위험

1. 흔들림 시장 위험: 가로판 흔들림 시장에서, 가격은 부린带 하단 궤도와 중도 궤도 사이에 여러 번 변동할 수 있으며, 이로 인해 거래가 빈번하고 효과적이지 않습니다.

2. 트렌드 시장 위험: 강력한 하향 트렌드에서, 가격이 짧은 반발 후 계속 하락하여 이전 하락점을 돌파하여 스톱 손실이 유발 될 수 있습니다.

3. 과도한 자금 사용률: 100%의 계좌 자금을 사용하여 거래하는 전략, 이러한 높은 레버리지는 연속적인 손실이 발생하면 계좌 자금이 급격히 줄어들 수 있습니다.

4. 가짜 브레이크 위험: 때로는 가격이 부린을 잠시 넘어서서 빠르게 내려가며 잘못된 입문 신호를 유발할 수 있습니다.

5. 시장 환경 필터링의 부재: 전략은 전체 시장 환경을 고려하지 않고 (트렌드 방향, 변동율과 같은) 신호를 필터링하여 부적절한 시장 조건에서 거래 신호를 생성 할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

1. 트렌드 필터를 도입합니다. 장기 이동 평균 또는 다른 트렌드 지표를 추가하여 상승 추세 또는 중립 추세 환경에서만 다중 신호를 실행하고 하향 추세에서 거래하는 것을 피합니다.

2. 최적화된 자금 관리: 거래량을 고정된 100%에서 동적 비율로 조정하고, 시장의 변동성이나 계좌 철수 상태에 따라 포지션 크기를 조정하여 위험을 줄일 수 있다.

3. 다중 시간 프레임 분석을 추가: 더 큰 시간 프레임에서 시장 방향을 확인하고 더 작은 시간 프레임에서 거래 신호를 실행하여 승률을 높인다.

4. 거래 필터 조건: 거래량 확인, RSI 오버 셀드 영역 확인과 같은 추가 조건으로, 가짜 신호를 줄인다.

5. 부분 수익 메커니즘을 도입한다: 여러 수익 목표를 설정할 수 있다. 예를 들어, 부린 벨트 중선에 도달했을 때 일부 포지션을 평정하고 나머지 포지션이 수익을 계속하도록 한다.

6. 다이내믹 스톱조정: 트래킹 스톱 기능을 도입하여 가격이 유리한 방향으로 이동함에 따라 자동으로 스톱 포지션을 조정하여 이미 수익을 보호합니다.

7. 최적화 매개 변수 설정: 다른 브린 밴드 주기 (무한 20) 와 표준 격차 배수 (무한 2.0) 를 재검토하여 특정 시장에 더 적합한 매개 변수 조합을 찾습니다.

요약하다

부린반도평등회귀거래전략은 시장의평등회귀특성을 활용하여 가격의 초과구역에서 평균으로 돌아가는 과정을 포착하는 간단하고 효과적인 수량거래방법이다. 이전략은 명확한 진입, 정지 및 중단 조건이 있고, 쉽게 실행 및 재검토된다. 그러나, 전략의 안정성을 높이기 위해, 트렌드 필터링, 다중 시간 프레임 분석 및 최적화 자금 관리와 같은 개선 조치를 도입하는 것이 좋습니다. 동시에, 거래자는 시장 환경의 변화가 전략의 성능에 영향을 줄 수 있음을 인식해야하며, 따라서 전략의 매개 변수를 정기적으로 평가하고 조정하는 것은 장기적으로 수익성을 유지하는 데 중요합니다. 이러한 최적화를 통해 부린반도평등회귀전략은 거래자의 도구 상에 강력한 무기가 될 수 있습니다. 특히 변동적이지만 평평등회귀가있는 시장에서