RSI와 볼린저 밴드를 결합한 과매도 반등 양적 거래 전략

개요

이 전략은 상대적으로 약한 지표 (RSI) 와 볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 를 결합한 양적 거래 전략으로, 시장의 과매매 지역에서의 반동 기회를 주로 찾습니다. 이 전략은 가격이 부린 띠를 건드거나 넘어가는 것과 RSI가 동시에 과매매 지역에 있는 경우를 식별하여 가능한 가격 역전 지점을 포착합니다. 이 전략은 5%의 스톱 및 2%의 스톱을 설정하여 위험을 통제하면서 합리적인 수익을 얻으려는 것입니다.

전략 원칙

이 전략은 두 가지 주요 기술 지표의 상호 작용에 기초합니다.

1. 볼링거 밴드20일 간단한 이동 평균 ((SMA) 으로 중간 궤도를, 상하 궤도 각각 중간 궤도 더하 2배의 표준 격차. 브린 띠는 가격의 변동성을 반영하며, 가격이 하하 궤도를 만지거나 넘어갈 때, 일반적으로 시장이 과매매 상태에있을 수 있음을 나타냅니다.

2. 상대적으로 약한 지표 (RSI)14주기 설정으로, RSI가 30보다 낮으면 시장이 과매매 상태이며, 잠재적인 반동 기회가 있다.

거래의 논리는 다음과 같습니다.

• 입시 조건: 가격이 부린이 하락한 것과 같거나 30 이하의 RSI와 현재 지분을 보유하지 않은 상태에서 종료한다.
• 출구 조건: 가격이 입구 가격의 1.05배 ((5%의 이익) 에 도달했을 때 정지하거나 입구 가격의 0.98배 ((2%의 손실) 에 떨어졌을 때 정지한다.

전략 사용barstate.isconfirmedK선에서 클로즈오프가 확인된 후에 거래가 실행되도록 하여 K선 형성 과정에서 발생할 수 있는 잘못된 신호를 피한다.

전략적 이점

1. 다중 지표 확인RSI와 부린이 결합된 두 가지 기술 지표는 더 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 단일 지표는 오해의 소지가 있으며, 다중 지표 협동은 많은 가짜 신호를 필터링 할 수 있습니다.

2. 명확한 위험 관리이 전략은 5%의 스톱과 2%의 스톱로스를 내장하고 있으며, 리스크와 수익의 비율은 2.5:1로, 건전한 거래 위험 관리 원칙에 부합한다.

3. 명확하고 간단한 논리거래 규칙은 직관적이고 이해하기 쉽으며, 복잡한 조건 판단이 없으며, 모니터링 및 조정이 용이합니다.

4. 통계학 원리에 기초한부린은 정형적인 분포에 기초하고 있으며, 이론적으로 부린의 바깥쪽에 있는 시간은 약 5%이며, RSI 오버셀 신호와 결합하여 거래 성공률을 더욱 높여준다.

5. 유연한 변수 설정이 전략은 브린의 주파수 길이를 조정할 수 있고, RSI 주기와 오버셀한 경계를 조정할 수 있으며, 이를 통해 다양한 시장 상황에 따라 최적화 할 수 있습니다.

6. 완전 자동화전략은 자동으로 실행될 수 있고, 감정적인 방해를 줄이고, 거래 규율을 높일 수 있습니다.

전략적 위험

1. 시장의 위험장기 수평 시장에서, 가격이 반복적으로 브린의 하향선을 접촉하고 여러 거래를 유발할 수 있지만, 충분한 상승 움직임이 없어서 막점을 도달할 수 없어서 연속적으로 작은 손실을 초래한다.

2. 추세적 하락의 위험강력한 하향 추세에서, 가격은 계속적으로 낮은 혁신을 보일 수 있습니다. RSI와 브린 밴드가 모두 과매매를 보여 주지만, 시장은 계속 하락할 수 있으며, 이로 인해 정지 손실이 유발됩니다.

3. 매개변수 민감도: 다른 시장 환경에는 다른 파라미터 설정이 필요할 수 있으며, 고정된 파라미터는 시장 환경의 변화에 따라 좋지 않은 성능을 발휘할 수 있다.

4. 슬라이드 포인트 및 수수료 영향이 전략은 0.1%의 수수료를 설정하고 있지만 실제 거래에서 슬라이드 포인트는 거래 비용을 더욱 증가시킬 수 있습니다. 특히 변동성이 높은 시장에서.

5. 거래량 확인 부족: 현재 전략은 가격과 기술 지표만을 고려하고 거래량과 같은 시장 구조 요소를 포함하지 않으며 중요한 시장 정보를 놓칠 수 있습니다.

위험 완화 방법은 다음과 같습니다: RSI 반동 확인을 요구하는 것과 같은 더 엄격한 입시 조건을 설정; 강한 추세에서 역전 거래를 피하기 위해 트렌드 필터를 추가; 다른 시장에 따라 변수를 조정; 거래량과 같은 다른 지표를 보조 확인으로 포함시키는 것을 고려하십시오.

전략 최적화 방향

1. 트렌드 필터에 가입하세요: 긴 주기 이동 평균을 추가 할 수 있습니다 ((50 또는 200 일 평균선과 같은) 추세 필터로, 평균선 위로 또는 가격이 평균선 위에 있을 때만 더 많이 고려하고, 하향 추세에서 역동 조작을 피하십시오.

2. 최적화된 입학 확인 시스템과매매 신호가 나타나면 RSI가 상승하거나 부린의 하단 궤도 상단에서 가격이 닫히기를 기다려야 함을 고려하여 가짜 신호를 줄이고 성공률을 높일 수 있습니다.

3. 동적 손해 및 정지: 고정 비율의 스톱 스톱을 ATR (Average True Rate) 에 기반한 동적 스톱 스톱으로 바꿀 수 있으며, 시장의 변동성에 더 잘 적응할 수 있다.

4. 거래량 분석에 포함됩니다.: 입시 조건에 거래량 확인을 추가하여, 신호를 유발할 때 거래량이 증가하도록 요구하면, 시장이 반향을 더 많이 인정한다는 것을 나타냅니다.

5. 시간 필터: 중요한 경제 데이터 발표와 같은 높은 변동의 시간을 피하거나, 다른 거래 시간에 대해 다른 파라미터 설정을 사용한다.

6. 시장 환경에 대한 적응력을 강화하는 것: 시장의 변동성에 따라 (예를 들어, VIX 지수 또는 ATR 값) 브린 밴드 곱셈과 RSI 마이너스를 자동으로 조정하여 다양한 시장 환경에서 전략이 안정적으로 작동하도록합니다.

7. 포지션 관리 논리를 추가합니다.: 부분 상쇄 및 상장 전략을 고려하십시오. 특정 수익 수준을 달성했을 때 부분 상장하여 수익률을 보호하고 남은 포지션을 계속 수익을 창출하십시오.

8. 기계학습의 최적화를 탐구합니다.: 기계 학습 알고리즘을 사용하여 매개 변수 조합을 자동으로 최적화하거나, 어떤 과매매 신호가 성공적인 반발을 초래할 가능성이 더 높을지를 예측한다.

요약하다

RSI와 부린띠 결합된 오버솔드 반발량 거래 전략은 구조가 단순하지만 논리적으로 엄격한 양적 거래 시스템이다. 부린띠를 통해 가격 변동의 극한 지역을 식별하고 RSI와 결합하여 오버솔드 상태를 확인하여 시장의 가능한 역전 지점을 효과적으로 잡을 수 있다. 전략은 명확한 스톱 손실 및 스톱 스톱 수준을 포함한 합리적인 위험 제어 조치를 설정한다.

전략은 다중 지표 확인 및 명확한 위험 관리와 같은 장점을 가지고 있지만, 강한 추세 시장 또는 장기적인 불안정 시장에서 도전을 받을 수 있습니다. 전략의 안정성을 높이기 위해, 추세 필터를 추가하고, 입시 확인 메커니즘을 최적화하고, 동적 스톱 스톱을 구현하고, 거래량 분석을 포함하는 등 여러 가지 최적화 방향을 고려할 수 있습니다.

이 전략은 특히 비교적 안정적이지만 변동성이있는 시장 환경에서 중장기 거래자에게 적합합니다. 지속적인 모니터링과 최적화를 통해 이 전략은 거래 포트폴리오에서 효과적인 도구가 될 잠재력을 가지고 있으며 투자자에게 안정적인 초과 판매 반발 거래 기회를 제공합니다.