기관 트렌드 돌파 거래 시스템(IB-Box) 및 ATR 동적 손절매 및 손절매 전략

ATR SMA RRR IB-Box INSTITUTIONAL BAR Breakout Strategy risk management
생성 날짜: 2025-08-01 09:44:33 마지막으로 수정됨: 2025-08-01 09:44:33
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기관 트렌드 돌파 거래 시스템(IB-Box) 및 ATR 동적 손절매 및 손절매 전략 기관 트렌드 돌파 거래 시스템(IB-Box) 및 ATR 동적 손절매 및 손절매 전략

개요

기관의 트렌드 브레이크 트레이딩 시스템 (IB-Box) 은 기관의 트레이딩 기둥 (Institutional Bar) 을 식별하고 브레이크하는 양적 거래 전략이다. 이 전략은 우선 시장에서 기관 특성을 지닌 가격 기둥을 식별하며, 이러한 가격 기둥은 일반적으로 큰 자본이 참여하는 시장 활동을 나타냅니다. 이 전략은 이러한 기관 기둥을 중심으로 “보물 상자” (Treasure Box) 를 구축하고, 가격 브레이크 상자의 상단 경계에서 더 많은 것을하고, 하위 경계에서 더 많은 것을 합니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심은 다음과 같은 특징을 가진 특수한 가격 기둥인 ‘기구적 거래 기둥’을 식별하고 활용하는 것이다.

  1. 본체 비율 (body ratio) 이 0.7보다 크면, 종전 가격과 개시 가격 사이의 거리가 전체 본체 범위에 70% 이상을 차지한다는 것을 나타냅니다.
  2. 기둥 범위 ((range bar) 는 20주기 기둥 범위의 평균값의 1.5배가 크며, 비정상적인 변동성을 나타냅니다.

기관 기둥을 식별하면, 전략은 10개의 지속적인 기둥의 “보물 상자”를 그 주위에 생성합니다. 상한은 기관 기둥의 최고 가격, 하한은 기관 기둥의 최저 가격입니다. 그리고 다음 조건에 따라 거래합니다.

더 많은 조건：

  • 가격 하락이 상자 상단 경계를 넘었습니다.
  • 20과 200주기 간단한 이동 평균 위에 있는 가격
  • 현재는 양선 ((폐쇄가격이 오픈가격보다 높다)

공백 조건：

  • 가격 하락이 상자 하위 경계를 돌파했다.
  • 20과 200주기 간단한 이동 평균 아래의 가격
  • 현재 음선 ((폐쇄가격이 오픈가격보다 낮다)

리스크 관리에 있어서, 전략은 14주기 ATR 값을 사용하여 동적 스톱로스 및 스톱 스톱을 설정한다:

  • 더 많은 손실: ATR을 제외한 현재 종료 가격
  • 더 많은 스톱: 현재 종료 가격과 ATR 곱하기 리스크 수익률 (기본 2)
  • 상장 손실: 현재 폐장 가격과 ATR
  • 리스치 스톱: 현재 종료 가격 미만 ATR 곱하기 리스크 수익률 (Default 2)

전략적 이점

  1. 기관의 행동에 기반한 거래 논리기관 거래 기둥을 식별함으로써, 전략은 대자금 참여 시장의 움직임을 포착하고 거래의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

  2. 트렌드 확인 메커니즘과 결합20과 200 사이클 SMA를 결합하여, 전략은 확립된 트렌드 방향으로만 거래하도록 하고, 역동작전을 피하고, 승률을 높인다.

  3. 동적 위험 관리: ATR을 사용하여 중지 및 중지 설정을 사용하여 시장의 변동성에 따라 위험 매개 변수를 자동으로 조정하여 다른 시장 환경에 적응할 수 있습니다.

  4. 고정된 리스크-비용 비율기본 설정: 위험과 수익의 비율을 2:1로 설정하여, 각 거래의 잠재적인 수익이 잠재적인 위험의 두 배로 보장되며, 장기적인 수익을 창출합니다.

  5. 시각화 거래 신호전략: 기관 기둥과 보물 상자를 그래픽으로 표시하여 거래자가 시장 구조와 잠재적인 거래 기회를 직관적으로 이해할 수 있도록합니다.

  6. 유연한 시간 프레임 적응력이 전략은 여러 시간 프레임에 적용되며, 2분, 3분, 5분, 15분으로 다양하게 거래할 수 있습니다.

  7. 명확한 출전규칙전략은 명확한 입시 조건과 사전 출구 지점을 제공하여 거래 과정에서 주관적인 판단을 줄여줍니다.

전략적 위험

  1. 가짜 침입 위험: 가격이 “보물 상자” 경계를 뚫고 급격히 철수할 수 있으며, 이로 인해 스톱 로스가 유발됩니다. 이 위험을 줄이기 위해, 결제 확인을 기다리는 것과 같은 확인 메커니즘을 추가하거나 추가 필터링 조건을 추가하는 것이 고려 될 수 있습니다.

  2. 큰 빈자 위험: 시장은 중요한 소식이 발표된 후 큰 구멍이 발생할 수 있으며, 이로 인해 정지 손실이 예상대로 수행되지 않습니다. 중요한 데이터 또는 사건이 발표되기 전에 포지션을 줄이거나 거래를 중지하는 것이 좋습니다.

  3. 추세 반전 위험: SMA를 사용하여 트렌드를 확인하는 것은 트렌드 반전의 초기 단계에서 놓친 거래 기회를 초래할 수 있습니다. 더 민감한 트렌드 지표를 추가로 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.

  4. 변수 최적화 과잉ATR의 길이를 과잉 최적화하고 리스크 수익률을 과다 조정할 수 있습니다. 여러 시장과 시간 프레임에 대한 매개 변수의 안정성을 테스트하는 것이 좋습니다.

  5. 유동성 위험: 유동성이 낮은 시장에서는 예상된 가격에 거래하는 것이 어려울 수 있습니다. 유동성이 풍부한 시장과 시간대에 주로 거래하는 것이 좋습니다.

  6. 시스템적 위험: 시장이 비정상적으로 변동할 때 전략이 좋지 않을 수 있다. 하루 최대 손실 제한과 전체 포지션 관리 규칙을 설정하는 것이 좋습니다.

전략 최적화 방향

  1. 최적화 기관 기둥 식별 매개 변수: 현재 전략은 고정된 0.7 개체 비율과 1.5배의 변동률 절댓값을 사용하여 기관 기둥을 식별한다. 기관 기둥을 식별하는 정확성을 높이기 위해 이러한 파라미터를 조정 가능한 파라미트로 설정하거나 다른 시장 특성에 따라 자동으로 조정하는 것을 고려할 수 있습니다.

  2. 트렌드 확인 메커니즘 강화: 단순 이동 평균 이외에, 약한 추세 또는 재조합 시장에서 거래하는 것을 피하기 위해 ADX 또는 MACD와 같은 추세 강도 지표를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.

  3. 보물 상자의 지속시간을 최적화: 현재 10개의 기둥으로 고정되어 있습니다. 시장의 변동성이나 시간 프레임의 역동성에 따라 이 매개 변수를 조정하는 것을 고려할 수 있습니다. 또는 사용자 지정 가능한 입력 매개 변수로 설정할 수 있습니다.

  4. 거래량 필터링을 늘립니다.: 기관 기둥 식별에 거래량 확인을 추가하고, 비정상적인 기둥이 비정상적인 거래량과 함께 요구되며, 신호 품질을 더욱 향상시킬 수 있다.

  5. 부분 차단 메커니즘 구현: 특정 수익을 달성한 후 비용 가격으로 중지 또는 순환 상쇄를 이동하는 것을 고려하여 수익의 일부를 잠금하는 동시에 나머지 포지션이 수익을 계속하는 것을 허용하십시오.

  6. 시장 상태 필터를 추가합니다.: 시장 상태 ((트렌드/회복) 의 자동 식별을 구현하고, 트렌드 시장에서만 이 전략을 적용하고, 회복 시장에서 빈번한 가짜 돌파구를 피한다.

  7. 입학 시점을 최적화: 파격 이후의 재검토에 출전하는 것을 고려하고, 파격 당시에 직접 출전하는 것이 아니라, 승률을 높일 수 있지만, 잠재적인 수익을 희생할 수 있다.

  8. 필터링 시간을 추가합니다.: 시장 개시와 종결 근처에서 거래하는 것을 피하십시오. 이 시기는 일반적으로 변동성이 높고 방향성이 불확실합니다.

요약하다

기관의 트렌드 브레이크 트레이딩 시스템 (IB-Box) 은 기관의 행동 분석, 트렌드 확인 및 동적 위험 관리를 결합한 포괄적 인 거래 전략입니다. 기관 특성을 가진 가격 기둥을 식별하고 그 주위에 “보물 상자”를 구축하여 지속적인 돌파 상황을 포착하는 것을 목표로합니다. 전략의 핵심 장점은 기관 활동에 대한 관심으로, 트렌드 필터링과 엄격한 위험 관리를 결합하여 완전한 거래 시스템을 형성합니다.

이 전략은 명확한 입출금 규칙을 제공하지만, 거래자는 가짜 돌파구, 트렌드 반전 및 시장 특수한 상황으로 인한 위험을 주의해야 합니다. 기관의 기둥 식별 파라미터를 최적화하고, 트렌드 확인 메커니즘을 강화하고, 보물 상자의 지속 시간을 동적으로 조정하고, 추가 필터링 조건을 추가함으로써 이 전략에는 상당한 개선 가능성이 있습니다.

궁극적으로, 이 전략의 성공은 기관의 행동 특성을 정확하게 식별하고 시장의 추세를 올바르게 판단하는 데 달려 있으며, 미리 설정된 위험 관리 규칙을 엄격하게 시행합니다. 기관의 활동과 기술 돌파구를 기반으로 거래를하려는 투자자에게는 고려해야 할 전략 프레임워크입니다.

전략 소스 코드 
/*backtest
start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2025-07-30 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Wx2 Treasure Box – V2", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// === INPUTS ===
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
rrRatio = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio (TP = RRR × SL)", minval=0.5, step=0.1)
boxColor = input.color(color.new(color.orange, 80), title="Institutional Bar Box Color")
instBarColor = input.color(color.red, title="Institutional Bar Highlight")

// === MOVING AVERAGES ===
sma20 = ta.sma(close, 20)
sma200 = ta.sma(close, 200)
plot(sma20, color=color.green, title="20 SMA")
plot(sma200, color=color.blue, title="200 SMA")

// === INSTITUTIONAL BAR LOGIC ===
bodySize = math.abs(close - open)
rangeBar = high - low
bodyRatio = bodySize / rangeBar
instBar = bodyRatio > 0.7 and rangeBar > ta.sma(rangeBar, 20) * 1.5
isBullish = close > open
isBearish = close < open
plotshape(instBar, title="Institutional Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labelup, text="IB")

// === MARK BOX AROUND INSTITUTIONAL BAR ===
var float ibHigh = na
var float ibLow = na
var int ibTime = na

if instBar
    ibHigh := high
    ibLow := low
    ibTime := bar_index

// Plot Rectangle for IB
inRange = bar_index <= ibTime + 10 and not na(ibHigh) and not na(ibLow)
var box ibBox = na
if instBar
    if not na(ibBox)
        box.delete(ibBox)

// === ENTRY CONDITIONS ===
priceAboveMAs = close > sma20 and close > sma200
priceBelowMAs = close < sma20 and close < sma200

longEntry = not na(ibHigh) and close > ibHigh and bar_index > ibTime and priceAboveMAs and isBullish
shortEntry = not na(ibLow) and close < ibLow and bar_index > ibTime and priceBelowMAs and isBearish

// === SL and TP ===
atr = ta.atr(atrLength)
longSL = close - atr
shortSL = close + atr
longTP = close + atr * rrRatio
shortTP = close - atr * rrRatio

// === EXECUTE TRADES ===
if longEntry
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
    label.new(bar_index, high, text="Buy", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
    alert("Long Entry Triggered", alert.freq_once_per_bar)

if shortEntry
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
    label.new(bar_index, low, text="Sell", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
    alert("Short Entry Triggered", alert.freq_once_per_bar)

// === Highlight Institutional Bar Background ===
bgcolor(instBar ? color.new(instBarColor, 85) : na)
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