Fisher 변환 교차 전략: 가우시안 분포 최적화 기반 모멘텀 트레이딩 시스템

개요

피셔 전환 교차 전략 (Fisher conversion cross strategy) 은 존 엘러스 (John Ehlers) 가 개발한 피셔 전환 지표에 기반한 기술 거래 방법이다. 이 전략은 수학적 변환을 사용하여 가격 데이터를 정형 가우스 분포로 변환하여 시장의 전환점을 더 명확하고 더 쉽게 식별한다. 전략의 핵심은 두 줄의 교차 신호를 기반으로 한다. 피셔 라인 ((주류 전환 가격값) 과 트리거 라인 ((피셔 라인 한 번의 사이클 지연 후)). 피셔 라인이 트리거 라인을 상향으로 통과하고 피셔 값이 1보다 작으면 구매 신호가 발생하여 시가 상승을 시작할 수 있음을 나타냅니다.

전략 원칙

피셔 변환 교차 전략의 핵심 원칙은 피셔 변환을 사용하여 가격 데이터를 정형 분포로 변환하는 것이다. 구체적인 구현 과정은 다음과 같다:

1. 먼저, 정책은 입력 파라미터를 사용하여 피셔 변환의 길이를 설정합니다.
2. 원본값을 계산한다: 현재 종결값을 주기의 최고 가격과 최저 가격에 대한 위치로 표준화한 다음, 중도 평균을 적용한다 ((현재값은 0.33의 무게로, 이전값은 0.67의 무게로).
3. 피셔 변환을 적용: 공식 0.5 * log (((1 + value) / (1 - value)) 을 사용하여 표준화 값을 피셔 값으로 변환하고, 부드러운 처리를 적용하십시오.
4. 트리거 라인은 피셔 라인의 첫 번째 주기값으로 설정된다.
5. 거래 조건이 명확하게 정의되어 있습니다.
   • 피셔 라인이 트리거 라인을 통과하고 피셔 값이 1 미만일 때 구매 신호를 생성합니다.
   • 피셔 오프라인에서 트리거를 통과하고 피셔 값이 1보다 크면 판매 신호가 생성됩니다.
6. 전략은 한 번에 하나의 거래만 보장하고, K 라인 종료 시에만 거래 신호를 확인한다.

이 디자인은 전략이 시장 동력의 변화를, 특히 가격 반전의 초기 단계에서 포착할 수 있도록 한다. 피셔 변환의 수학적 특성은 시장의 전환점을 더욱 두드러지게 만들고, 거래자가 잠재적인 반전 기회를 미리 식별할 수 있도록 돕는다.

전략적 이점

피셔 전환 교차 전략은 다음과 같은 중요한 장점을 가지고 있다:

1. 초기 반전 식별: 피셔 변수의 수학적 특성으로 인해 시장의 전환점이 다른 많은 지표보다 일찍 나타나고, 트레이더가 트렌드 초기에 시장에 진입할 수 있습니다.
2. 명확한 입출장 규칙: 전략은 명확한 거래 신호를 제공하며, 주관적인 판단을 필요로 하지 않으며, 체계화된 거래에 적합하다.
3. 가짜 신호를 줄여라: K선 종료 시만 신호를 확인함으로써, 전략은 중간 중간에 가짜 돌파구가 초래되는 위험을 줄여준다.
4. 부드러운 처리: 피셔 변수의 계산 과정에 부드러운 처리를 포함하여 시장 소음의 영향을 줄인다.
5. 폭넓은 적용: 이 전략은 주식, 외환, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에 적용될 수 있다.
6. 시각적 직관: 전략은 피셔 라인과 트리거 라인을 차트에 명확하게 표시하여 거래자가 교차점과 잠재적인 거래 기회를 쉽게 식별 할 수 있습니다.
7. 위험 관리 통합: 전략은 위험 관리 메커니즘을 내장하여 극단적인 경우의 출입을 방지하기 위해 Level 1 근처의 거래를 제한합니다.
8. 단일 거래 관리: 전략은 한 번에 하나의 거래만 관리하도록 설계되어 거래 관리 프로세스를 간소화합니다.

전략적 위험

피셔의 교차 전환 전략은 장점이 많지만 몇 가지 잠재적인 위험도 있습니다.

1. 분기 시장에서의 가짜 신호: 가로판이나 분기 시장에서 피셔 라인과 트리거 라인이 자주 교차하여 많은 양의 가짜 신호를 생성하여 연속적인 손실을 초래할 수 있습니다.
2. 뒤처진 성질: 피셔 변환이 전환점을 일찍 식별하는 데 도움이 되지만, 역사적인 데이터에 기반한 지표로서, 여전히 약간의 뒤처진 성질이 존재한다.
3. 매개 변수 감수성: 피셔 길이 매개 변수의 선택은 전략 성능에 중대한 영향을 미칠 수 있으며, 부적절한 매개 변수는 과잉 또는 부적절한 감수성을 초래할 수 있다.
4. 급격한 시장 반전의 위험: 급격한 변동이 있는 시장에서, 가격이 확정 신호 이전에 급격히 반전할 수 있으며, 이는 입점의 바람직하지 않은 결과를 초래할 수 있다.
5. 고정 자금 관리 제한: 모든 계정 크기 또는 위험 선호도에 적합하지 않을 수 있습니다.
6. 단일 지표에 지나치게 의존하는 것: 피셔 크로스에만 의존하는 것은 근본적인 변화, 시장 구조 또는 전반적인 추세 방향과 같은 다른 중요한 시장 요소를 무시할 수 있습니다.

이러한 위험을 줄이기 위해, 거래자는 지원 및 저항 수준, 거래량 분석 또는 이동 평균과 같은 다른 기술 도구와 결합하여 적절한 중단 및 중단 수준을 적용하는 것을 고려할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

피셔의 전환 교차 전략에 대해 몇 가지 가능한 최적화 방향은 다음과 같습니다.

1. 동적 변수 조정: 시장의 변동성에 따라 피셔 길이 변수를 자동으로 조정하여, 낮은 변동성 시장에서 더 긴 주기를 사용, 높은 변동성 시장에서 더 짧은 주기를 사용.
2. 다중 시간 프레임 확인: 더 큰 시간 프레임에서 거래 신호를 검증하고, 여러 시간 프레임이 일치하는 신호를 표시할 때만 거래를 실행한다.
3. 필터 통합: 트렌드 필터를 추가 (예를 들어 이동 평균) 또는 유동률 필터를 추가하여 유리한 시장 조건에서만 거래한다.
4. 다이내믹 포지션 관리: 고정된 현금을 사용하는 대신 시장의 변동성이나 계정 규모에 따라 다이내믹 포지션 관리를 실시한다.
5. 탈퇴 전략을 추가: 교차 탈퇴 신호 이외에, 이동 스톱로스 또는 수익 목표에 기반한 보조 탈퇴 메커니즘을 추가할 수 있다.
6. 시장 상태 구분: 시장 상태 검출 알고리즘을 적용하여, 간격 시장에서 거래를 줄이거나 피하고, 명백한 추세 시장에서만 활발한 거래를 한다.
7. 신호 강도 등급: 피셔 라인과 트리거 라인이 교차하는 각과 거리에 따라 신호의 강도 등급을 하고, 고신뢰성 신호만 실행한다.
8. 관련 지표 협동: 다른 동력 또는 트렌드 지표 (RSI, MACD 또는 ADX와 같은) 와 결합하여 신호 확인을 통해 전략의 안정성을 향상시킵니다.

이러한 최적화는 다양한 시장 조건에 대한 전략의 적응성을 높이고, 가짜 신호를 줄이고, 전반적인 리스크-이익 특성을 개선할 수 있다.

요약하다

피셔 변환 교차 전략은 수학 변환에 기반한 동적 거래 시스템으로, 가격 데이터를 정형 분포로 변환하여 시장의 전환점을 보다 명확하게 식별할 수 있다. 전략은 피셔 라인과 트리거 라인의 교차점을 거래 신호로 이용하고, 피셔 라인에 트리거 라인을 통과하여 피셔 값이 1보다 작을 때 구매하고, 피셔 라인에 트리거 라인을 통과하여 피셔 값이 1보다 크면 판매한다. 전략의 주요 장점은 시장의 반전을 조기에 식별하고, 명확한 거래 규칙을 제공하며, 가짜 신호를 줄이고, 다양한 시장에 적용된다. 그러나横盘 시장에서 가짜 신호가 발생할 수 있으며, 파라미터의 민감성이 존재하며, 하나의 지표에 지나치게 의존하는 것은 다른 시장 요소를 무시할 수 있다.