ianzeng123
개요
이 전략은 상대적으로 약한 지수 ((RSI) 와 주문 블록 ((Order Block) 을 결합한 가격 동작 거래 시스템이다. 핵심 아이디어는 가격이 특정 주문 블록 지역을 다시 방문하는 동시에 RSI를 통해 과매도 또는 과매도 조건을 확인하여 잠재적인 가격 반전 지점을 포착하는 것이다. 전략은 기술 지표와 가격 구조 분석을 결합하여 높은 확률의 거래 기회를 식별하는 체계화된 방법을 제공합니다.
전략 원칙
이 전략의 운영은 두 가지 핵심 구성 요소에 기반합니다: 주문 블록 식별 및 RSI 확인.
주문 블록 식별：
- 보 주문 블록: 가격이 “하향으로 종결한 후 보을 따라와 전위치를 돌파하는” 패턴을 형성할 때 형성된다. 이것은 잠재적인 지지 지역을 나타낸다.
- 하향 주문 블록: 가격이 “하향 주문이 종료된 후 하향 주문을 따르고 이전 하향을 돌파”하는 패턴을 형성할 때 형성됩니다. 이것은 잠재적인 저항 영역을 나타냅니다.
트리거 검출과 RSI 확인：
- 다중 트리거: 가격이 재 방문을 볼 때 여러 신호를 주문 블록 지역 (((이 정의된 높고 낮은 범위 내에서), 그리고 RSI가 구매 수준 (((기본 40), 과매도 조건을 나타내는 경우, 트리거를 .
- 빈 머리 트리퍼: 가격이 상하의 주문 블록 영역을 다시 방문했을 때 (<< 정의된 높고 낮은 범위 내에서), 그리고 RSI가 판매 수준보다 높을 때 (<<60)), 과잉 구매 조건을 표시할 때, 빈 신호를 트리퍼한다.
전략은 PineScript을 적용하고, 핵심 논리는 주문 블록의 동적 검출, 상태 관리 및 시각적 표시를 포함한다. 시스템은 또한 과도한 거래를 피하기 위해 냉각 기간 ((최소 5개의 ) 을 설정한다.
전략적 이점
- 정확한 입국 지점 식별가격 구조 (order block) 와 동력 지표 (rsi) 를 결합하여 전략은 잠재적인 역점을 더 정확하게 식별할 수 있습니다.
- 시각적으로 명확한 거래 구역전략: 정사각형의 형태로 주문 블록 지역을 시각화합니다. 녹색은 상승 지역을 나타냅니다. 빨간색은 하락 지역을 나타냅니다. 거래자는 관련 가격 지역을 직관적으로 추적 할 수 있습니다.
- 유연한 변수 조정RSI 구매 및 판매 수준은 다른 시장 조건과 거래 선호도에 따라 조정할 수 있으며, 기본값은 40 및 60입니다.
- 체계화된 거래 방법“투자하는 데 있어 명확한 입시 규칙을 제공하여 주관적인 판단을 줄이고 거래 규율을 유지하는데 도움이 됩니다”.
- 낮은 품질의 신호를 필터링RSI 필터와 냉각 기간 설정으로 가짜 신호와 과도한 거래의 위험을 줄여줍니다.
- 평균적인 승률: 기본 설정 하에서, 재검토는 약 55%의 승률을 나타냅니다. 이는 가격 행동 전략에 있어서 상당히 안정적인 성과입니다.
전략적 위험
- 가짜 침입 위험: 가격이 주문 블록 영역을 잠시 만지면 원래의 추세를 계속하여 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다. 해결책은 추가 확인 지표를 추가하거나 RSI 경계를 조정하는 것입니다.
- 매개변수 민감도: RSI의 구매 및 판매 수준 설정은 전략 성능에 상당한 영향을 미칩니다. 너무 높거나 너무 낮은 스릴은 놓친 기회를 초래하거나 너무 많은 가짜 신호를 일으킬 수 있습니다. 피트백을 통해 특정 시장에 가장 적합한 매개 변수를 결정하는 것이 좋습니다.
- 다양한 시장 환경에 적응: 강한 추세 시장에서 역전 전략의 효과는 간격적인 흔들림 시장에서보다 덜 눈에 띄게 될 수 있습니다. 거래자는 현재 시장 상태에 따라 전략을 조정해야합니다.
- 자금 관리 위험: 전략은 기본으로 계정 이자율의 10%를 사용하여 거래하지만, 변동성이 높은 시장에서 이것은 더 큰 철회로 이어질 수 있습니다. 개인의 위험 용도에 따라 위치 크기를 조정하는 것이 좋습니다.
- 시각적 확인에 지나치게 의존하는 것: 시각적 표기는 거래 지역을 식별하는 데 도움이 되지만, 도표 지시에 과도하게 의존하면 다른 중요한 시장 정보를 놓칠 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 트렌드 필터 추가이동 평균 또는 MACD와 같은 더 긴 주기적인 트렌드 지표와 결합하여 주 트렌드 방향으로만 거래하는 것을 보장하면 승률을 높일 수 있습니다.
- 동적으로 조정된 RSI: 시장의 변동성에 따라 RSI의 구매 및 판매 수준을 자동으로 조정합니다. 높은 변동성 시장에서 더 극단적인 RSI 값을 사용하고 낮은 변동성 시장에서 더 중립적인 값을 사용합니다.
- 주문 블록 식별을 최적화합니다.: 주문 덩어리의 거래량 특성을 고려하여, 높은 거래량으로 형성된 주문 덩어리는 더 강한 지지 또는 저항 작용을 할 수 있다.
- 더 많은 손실을 방지하고 수익을 창출하는 목표ATR (진실 변동의 폭) 또는 중요한 가격 수준에 따라 동적 스톱로스 및 수익 목표를 설정하여 리스크 수익률을 최적화하십시오.
- 시간 필터: 중요한 경제 자료가 발표되거나 시장의 유동성이 낮아지는 시기를 피하는 것이 비정상적인 변동으로 인한 위험을 줄일 수 있습니다.
- 다중 시간 프레임 분석: 상위 시간 프레임의 주문 블록 정보를 통합하고 상위 시간 프레임의 주문 블록과 중첩되는 신호를 우선적으로 사용하여 거래 품질을 향상시킵니다.
- 감정 지표 통합: 시장의 현재 상태를 더 잘 평가하기 위해 VIX 또는 거래량 지표와 같은 시장 감정 지표를 추가하는 것을 고려하십시오.
요약하다
RSI와 오더 블록 트리거 역전 전략은 기술 지표와 가격 구조 분석을 결합하여 잠재적인 시장 역전점을 식별하는 체계화된 방법을 제공합니다. 전략의 핵심 장점은 동력 지표 (RSI) 와 가격 동작 이론 (오더 블록) 을 통합하여 시각적으로 명확하고 규칙이 명확한 거래 시스템을 만드는 것입니다.
전략은 흔들리는 시장에서 우수한 성능을 보이지만, 여전히 가짜 돌파 위험과 변수 민감성의 문제가 있습니다. 전략의 성능은 추세 필터, 동적으로 조정하는 변수 및 주문 블록 식별을 최적화하는 등의 방법을 추가하여 더욱 향상시킬 수 있습니다.
이 전략은 가격 동작과 기술 지표의 결합을 추구하는 거래자에게는 개인 거래 스타일과 시장 조건에 따라 추가로 사용자 정의 및 최적화 할 수있는 견고한 기본 프레임 워크를 제공합니다. 전략의 성공적인 실행은 기술 설정뿐만 아니라 좋은 자금 관리와 거래 심리가 필요합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-08-06 00:00:00
end: 2025-08-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Gerritnotsnailo
//@version=5
strategy("✅ RSI + Order Block Tap (met tekstlabels)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === RSI instellingen ===
rsi = ta.rsi(close, 14)
rsiBuyLevel = input.int(40, title="RSI Buy onder")
rsiSellLevel = input.int(60, title="RSI Sell boven")
// === Order Block Detectie ===
bullOB = close[2] < open[2] and close[1] > open[1] and close[1] > close[2]
bearOB = close[2] > open[2] and close[1] < open[1] and close[1] < close[2]
// === Opslaan OB-zones ===
var float bullOB_low = na
var float bullOB_high = na
var bool bullOB_active = false
var float bearOB_low = na
var float bearOB_high = na
var bool bearOB_active = false
if bullOB
bullOB_low := low[2]
bullOB_high := high[2]
bullOB_active := true
if bearOB
bearOB_low := low[2]
bearOB_high := high[2]
bearOB_active := true
// === Tap detectie met RSI-filter ===
bullTap = bullOB_active and close <= bullOB_high and close >= bullOB_low and rsi < rsiBuyLevel
bearTap = bearOB_active and close <= bearOB_high and close >= bearOB_low and rsi > rsiSellLevel
// === Entries
if bullTap
strategy.entry("Long", strategy.long)
bullOB_active := false
label.new(bar_index, low, "LONG", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if bearTap
strategy.entry("Short", strategy.short)
bearOB_active := false
label.new(bar_index, high, "SHORT", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)