모멘텀 동기식 3단계 종료 전략: RSI 및 ADX 필터를 적용한 PSAR 다단계 마감 정량 시스템

개요

동적 동기화 3단계 출구 전략은 초기 트렌드 반전 신호를 포착하고 3단계 평준화 메커니즘을 통해 수익을 보호하기 위해 설계된 정교한 배역 거래 시스템이다. 이 전략은 평준화 라인 전환 지표 ((PSAR) 를 핵심 입구 신호로 사용하고, 상대적으로 약한 지표 ((RSI) 와 평균 트렌드 지표 ((ADX) 를 필터 조건으로 결합하여, 충분한 동력이 뒷받침되는 트렌드 초기 포지션만 확보하도록 한다. 가장 눈에 띄는 특징은 3단계 평준화 메커니즘으로, PSAR 지표가 하락 신호를 내린 후, 시스템은 연속적으로 3개의 거래 주기에 걸쳐 포지션을 분할하여 수익을 평준화하고 초기 평준화 전체 포지션의 위험을 줄일 수 있습니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 논리는 세 가지 핵심 구성 요소에 기반합니다. 정확한 입국 시점, 동력 확인, 단계적 퇴출 메커니즘.

1. 입력 신호 결정：

   • 전략은 PSAR 지표의 “비즈니스 반전”을 주요 입문 신호로 사용합니다. PSAR 포인트가 가격 위에서 가격 아래로 이동하고, 이전 두 주기의 PSAR이 모두 가격 위에있는 경우, 비즈니스 반전으로 식별됩니다.
   • 코드에서 통과psarBullishFlip = psar < close and psar[1] > close[1] and psar[2] > close[2]이 판단을 실현하기 위해서

2. 동력 필터 메커니즘：

   • 가짜 신호를 방지하기 위해 RSI와 ADX의 듀얼 필터를 도입하는 전략:
     • RSI가 40보다 커야 합니다.
     • ADX가 18보다 커야 하며, 명확한 트렌드 방향이 있음을 확인합니다.
   • 코드 통과rsiAdxOK = rsi > 40 and adx > 18이 필터링 조건을 달성하십시오.

3. 3단계 탈퇴 전략：

   • PSAR 지표가 가격 아래에서 가격 위로 이동할 때, 전략은 이 반전이 일어나는 거래 주기를 기록한다.
   • 다음 세 개의 거래 주기에 걸쳐 순환을 수행합니다.
     • 첫 번째 주기 ((반전 후 첫 번째 주기): 첫 번째 부분 평점을 실행
     • 두 번째 주기 ((반전 후 두 번째 주기): 두 번째 부분 평점을 수행
     • 세 번째 주기 ((반전 후 세 번째 주기): 완전 평점, 거래 종료
   • 이것은 하락 반전의 시점을 기록하고 그 사이클의 수를 추적함으로써 이루어집니다.barsSinceBearishFlip = na(bearishFlipBar) ? na : bar_index - bearishFlipBar。

전략적 이점

1. 초기 트렌드 포착 능력:PSAR 지표는 트렌드의 초기 반전을 민감하게 식별하여 트렌드 형성 초기부터 거래자가 참여할 수 있도록 해 잠재적인 수익 공간을 높여줍니다.

2. 이중 확인 필터RSI와 ADX의 결합은 가짜 신호의 위험을 크게 감소시킵니다. RSI는 충분한 동력 지원을 보장하고 ADX는 시장이 흔들림이 아닌 명확한 경향 상태에 있음을 보장합니다.

3. 지능형 계층 평정 메커니즘3단계 출구 전략은 이 시스템의 가장 큰 혁신으로, 거래자들이 자주 직면하는 ‘언제 출구’의 문제를 해결합니다.

   • 시장의 작은 회귀로 인해 모든 수익이 회전되는 것을 피했습니다.
   • 일부 지위를 계속 보유하여 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.
   • 트렌드 회전을 확인한 후 완전히 탈퇴하고, 깊은 회수를 피합니다.

4. 적응형 변수 설계이 전략은 PSAR의 시작값, 증가값, 최대값, 그리고 RSI와 ADX의 주기를 조정할 수 있게 해줍니다. 이는 거래자가 다른 시장 조건과 개인의 위험 선호도에 따라 최적화할 수 있게 해줍니다.

5. 시각 보조 기능전략은 풍부한 시각적 힌트를 제공하며, PSAR 점의 표시와 RSI 및 ADX 조건의 지표를 포함하고 거래자가 시장 상태를 직관적으로 이해할 수 있도록 도와줍니다.

전략적 위험

1. 뒤떨어진 위험: PSAR은 초기 트렌드 식별 도구이지만, 극도로 변동하는 시장에서 입시 지점은 여전히 약간 뒤쳐져 초기 가격 움직임의 일부를 놓칠 수 있습니다.

2. 너무 엄격한 필터링 조건: RSI>40과 ADX>18의 이중 조건은 낮은 변동성 시장에서 너무 엄격할 수 있으며, 효과적인 신호를 놓치게 된다. 해결책은 다른 시장 환경에서 이러한 하락값을 조정하거나, 시장 변동성에 대한 적응 장치를 도입하는 것이다.

3. 손해 방지 장치의 부재: 현재 전략은 PSAR 리버설을 탈퇴 신호로 의존하고 있으며, 명확한 스톱 메커니즘이 없습니다. ATR 기반의 스톱 라인 또는 고정 비율의 스톱을 추가하는 것이 제안됩니다.

4. 탈퇴 과정에서의 미끄러짐 위험3단계 출구 전략: 높은 변동성이 있는 시장에서, 특히 시장이 급격히 반전할 때, 슬라이드 포인트 위험에 직면할 수 있다. 실적에서 시장 가격 대신 제한 가격 단위를 사용하여 출구 전략을 실행하는 것을 고려하는 것이 좋습니다.

5. 매개변수 민감도: PSAR, RSI, ADX의 변수 설정은 전략 성능에 중요한 영향을 미칩니다. 다른 변수 조합은 다른 시장 환경에서 다르게 작동하며, 역검사를 통해 최적의 변수 조합을 찾는 것이 필요합니다.

전략 최적화 방향

1. 적응 변수 메커니즘：

   • 시장의 변동률 (ATR과 같은) 에 기반한 PSAR 매개 변수 동적 조정 메커니즘을 도입하여 높은 변동률의 시장에서 PSAR 인수치를 높이고 낮은 변동률의 시장에서 그 값을 낮추십시오.
   • 어떻게 구현되는가:dynamicSarIncrement = sarIncrement * (ta.atr(14) / ta.sma(ta.atr(14), 100))
   • 원칙: 이것은 PSAR를 다양한 시장 환경에 더 잘 적응하도록 하고, 잘못된 신호를 줄여주고 동시에 응답 속도를 높일 것입니다.

2. 입학 전략：

   • 분기 출구와 대응하여, 분기 출구 메커니즘을 도입하여, 완전한 포지션을 2-3 부분으로 나누고, 다양한 조건 하에서 단계적으로 구축한다.
   • 예를 들어, 첫 번째 부분은 PSAR 반전 때 포즈를 취하고, 두 번째 부분은 가격이 전기 최고점을 돌파 할 때 포즈를 취하고, 세 번째 부분은 지지부진으로 돌아가는 때 포즈를 취합니다.
   • 이는 입시 시점의 위험을 줄여주고, 평균 입시 가격이 단일 입시점보다 더 우수할 가능성이 높습니다.

3. 더 많은 기술 지표를 도입하는 것：

   • 부린밴드, MACD 또는 교류량 지표를 추가하는 것을 고려하십시오.
   • 예를 들어, 가격이 브린을 뚫고 PSAR을 뒤집을 때 진입하거나 MACD 기둥 그래프가 적당할 때만 진입한다.
   • 이것은 가짜 신호를 더욱 줄이고 전략의 안정성을 향상시킬 것입니다.

4. 동적 위치 관리：

   • 시장의 변동성과 현재의 트렌드 강도에 따라 거래 당 포지션 크기가 동적으로 조정됩니다.
   • 강세를 보면 지위를 늘리고, 약세를 보면 지위를 줄인다.
   • 어떻게 구현되는가:positionSize = basePosSize * (adx / 25) * (rsi / 50)
   • 이 방법은 높은 신뢰도 신호가 나타나면 위험 구멍을 증가시키고 전체 수익률을 높일 수 있습니다.

5. 스마트 평점 비율 최적화：

   • 현재 전략의 3단계 평소점은 각 평소점 비율이 동일하다고 가정하고, 시장 조건에 기반한 동적 평소점 비율로 최적화할 수 있다.
   • 예를 들어, ADX가 30보다 높을 때, 첫 번째 매매 비율이 더 작아 (예를 들어 20%), 강한 추세를 잡기 위해 더 많은 포지션을 유지합니다. ADX가 20보다 낮을 때, 첫 번째 매매 비율이 더 커 (예를 들어 50%), 더 빨리 수익을 잠금합니다.
   • 이 방법은 다양한 시장 환경에 맞게 위험과 수익을 더 잘 균형을 잡을 수 있습니다.

요약하다

동적 동시 3단 출구 전략은 기술적 정밀성과 위험 관리를 겸비한 양적 거래 시스템이다. 그것은 PSAR 지표를 통해 트렌드 반전의 초기 신호를 포착하고, RSI와 ADX를 결합하여 약점과 흔들림 시장의 가짜 신호를 필터링하고, 혁신적인 3단 출구 메커니즘을 사용하여 수익을 지능적으로 관리한다. 이 전략은 특히 중기 및 장기 파장의 거래자에게 적합하며, 트렌드 초기에 개입하고 매출을 극대화함으로써 위험을 통제 할 수 있다.