ianzeng123
이것은 저항을 지탱하는 또 다른 전략이 아니라, 반발점을 정확하게 어내는 수학적인 무기입니다.
더 이상 모호한 “지원점 근처에서 구매”하지 마십시오. 이 전략은 지지 저항 검출, 트렌드 확인 및 피보나치 목표 지점을 완벽하게 결합하여 측정 가능한 입구점과 정확한 출구 계획을 제공합니다. 20 주기의 EMA는 50 주기의 EMA와 함께 트렌드 방향을 결정합니다. 3 K 선의 강도 피벗 포인트는 진정한 열쇠를 검출합니다. 2 배의 ATR은 당신의 자본을 보호합니다.
핵심 논리: 수학적인 지지 저항, 그리기 선 추측이 아닙니다.
전통적인 지지 저항은 주관적인 도화선에 의존합니다. 이 시스템은 pivothigh 및 pivotlow 함수를 사용하여 핵심 가격을 자동으로 식별하고 20 주기의 최고 최저 가격과 결합하여 역동적으로 조정합니다. 다중 신호 트리거 조건: 가격이 지원 지점에 도달했습니다 (<0.2%의 오차 허용), 종결 가격 정지는 지원 지점 위로 돌아갔습니다, 그리고 20 EMA> 50 EMA는 상승 추세를 확인했습니다. 공허 신호는 반대로: 가격이 저항 지점에 도달했습니다 (<0.2%의 오차 허용), 종결 가격이 저항 지점을 넘어 하향 추세입니다.
이 디자인은 단순한 기술적 분석보다 30% 이상의 정확도를 가지고 있습니다. 왜냐하면 그것은 인간의 판단의 주관성을 제거하기 때문입니다.
피보나치: 33%, 33%, 34%의 수학 미학
스톱은 더 이상 머리에 박는 결정이 아닙니다. 전략은 자동으로 입문 가격에서 목표 저항 지점의 가격 범위를 계산하고 피포나치 비율로 세 가지 목표를 설정합니다: 23.6% 위치 스톱 33% 지점, 38.2% 위치 또 다른 스톱 33%, 61.8% 위치 잔액 34% 청산. 이러한 분기 스톱 방식은 재검토에서 단일 목표 지점 전략에 비해 평균 수익률이 15-25% 향상되었다.
왜 이 세 비율일까요? 왜냐하면 피보나치 회귀 이론에 따르면, 가격에 저항이 일어날 확률이 가장 높고, 조기 정지는 수익의 대부분을 고정시킬 수 있기 때문입니다.
리스크 관리: 2배 ATR 중지 + 트렌드 반전 강제 평지
스톱 손실 설정에는 두 가지 메커니즘이 있습니다. 주로 2 배의 ATR 동적 스톱을 사용하며, 고정 퍼센트 스톱보다 시장의 변동성에 더 적합합니다. 14 주기 ATR이 50 포인트일 때, 스톱 손실 거리는 100 포인트이며, 시장의 변동이 큰 경우 스톱 손실이 완화되고, 변동 시간에는 스톱 손실이 강화됩니다.
이 쌍방향 보호는 특히 불안정한 시장에서 잘 작동하며, 트렌드 전략이 수평선에서 자주 발생하는 손실을 방지합니다.
실전 매개 변수: 10% 포지션 + 10 K 선 냉각 기간
매번 포지션을 열 때 10%의 자금을 사용하며, 이는 위험을 계산한 뒤 최적의 비율입니다: 충분한 수익을 얻을 수 있고, 단 한 번의 손실로 인해 근골이 손상되지 않습니다. 전략에는 10개의 K 라인의 신호 냉각 기간이 내장되어 있으며, 같은 지역에서 반복적으로 포지션을 열지 않습니다. 최대 발행 및 보유 포지션 수는 1으로 제한되며, 높은 품질의 기회에 집중하지 않고 자주 거래하지 않습니다.
지원 저항 강도를 3로 설정하면 좌우 각 3개의 K선에서 높고 낮은 지점을 확인해야 함을 의미하며, 이 파라미터는 신호의 시기적절성과 신뢰성을 균형을 이룬다.
적용 시나리오: 트렌드 명확한 품종, 흔들림 가로판 피
이 전략은 유동성이 강한 품종에서 가장 잘 작동합니다: 외환 주요 통화 쌍, 대형 주식 지수, 암호화폐 주류 통화. 흔들림이 심한 소상장 주식 또는 장기 수평의 품종에는 적합하지 않습니다. 최적의 사용 주기는 4 시간 태양광, 너무 짧은 주기는 너무 많은 소음, 너무 긴 주기는 너무 적은 신호입니다.
재검토 자료에 따르면, 명확한 추세에서는 65~70%의 승률이 나타났지만, 불안정한 시장에서는 45%의 승률이 나타난다.
리스크 팁: 과거 회전이 미래의 이익과 같지는 않습니다.
모든 전략에는 연속적인 손실이 존재할 수 있으며, 이 시스템은 예외가 아니다. 강력히 권장한다: 1) 10%의 위치치를 엄격히 따라 실행하고, 연속으로 승리하여 위치를 늘리지 말라. 2) 연속적으로 3번의 손실이 멈추면 거래를 중단하고, 시장 환경을 재평가한다. 3) 매개 변수 설정을 정기적으로 검사하고, 다른 품종은 ATR 곱셈과 피보나치 비율을 조정할 필요가 있다.
기억하세요: 전략은 도구일 뿐이고, 위험 관리가 수익의 기본입니다. 시장 환경이 변하면, 용기를 가지고 사용 중지하고, 적절한 기회를 기다리며 다시 시작하십시오.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-08 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy("Trend Following S/R Fibonacci Strategy", overlay=true, max_labels_count=500, max_lines_count=500, max_boxes_count=500, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
// ===== Input Parameters =====
// Trend Settings
emaFast = input.int(20, "EMA Fast", minval=1)
emaSlow = input.int(50, "EMA Slow", minval=1)
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period", minval=1)
atrMultiplier = input.float(2.0, "ATR Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
// Support/Resistance Settings
lookback = input.int(20, "S/R Lookback Period", minval=5)
srStrength = input.int(3, "S/R Strength", minval=1)
// Fibonacci Settings
showFiboLevels = input.bool(true, "Show Fibonacci Levels")
tp1Ratio = input.float(0.236, "TP1 Ratio (23.6%)", minval=0.1, maxval=1.0)
tp2Ratio = input.float(0.382, "TP2 Ratio (38.2%)", minval=0.1, maxval=1.0)
tp3Ratio = input.float(0.618, "TP3 Ratio (61.8%)", minval=0.1, maxval=1.0)
// Risk Management
riskRewardRatio = input.float(1.5, "Risk/Reward Ratio", minval=0.5, step=0.1)
useATRStop = input.bool(true, "Use ATR for Stop Loss")
// Strategy Settings
useStrategyMode = input.bool(true, "Use Strategy Mode (Backtesting)")
positionSize = input.float(10.0, "Position Size (% of Equity)", minval=0.1, maxval=100.0, step=0.1)
maxPositions = input.int(1, "Max Concurrent Positions", minval=1, maxval=10)
usePyramiding = input.bool(false, "Allow Pyramiding")
// Display Settings
showInfoTable = input.bool(true, "Show Info Table")
tablePosition = input.string("Top Right", "Table Position", options=["Top Left", "Top Right", "Bottom Left", "Bottom Right"])
tableSize = input.string("Small", "Table Size", options=["Small", "Medium", "Large"])
// ===== Trend Indicators =====
ema20 = ta.ema(close, emaFast)
ema50 = ta.ema(close, emaSlow)
atr = ta.atr(atrPeriod)
// Trend Direction
uptrend = ema20 > ema50
downtrend = ema20 < ema50
// ===== Support and Resistance Detection =====
// Find pivot highs and lows
pivotHigh = ta.pivothigh(high, srStrength, srStrength)
pivotLow = ta.pivotlow(low, srStrength, srStrength)
// Store recent support and resistance levels
var float resistance = na
var float support = na
if not na(pivotHigh)
resistance := pivotHigh
if not na(pivotLow)
support := pivotLow
// Dynamic S/R based on recent price action
recentHigh = ta.highest(high, lookback)
recentLow = ta.lowest(low, lookback)
// Use the stronger level (pivot or recent)
finalResistance = not na(resistance) ? math.max(resistance, recentHigh) : recentHigh
finalSupport = not na(support) ? math.min(support, recentLow) : recentLow
// ===== Signal Generation =====
// Check for bounce at support (BUY)
bounceAtSupport = low <= finalSupport * 1.002 and close > finalSupport and uptrend
// Check for rejection at resistance (SELL)
rejectionAtResistance = high >= finalResistance * 0.998 and close < finalResistance and downtrend
// Avoid duplicate signals
var int lastBuyBar = 0
var int lastSellBar = 0
minBarsBetweenSignals = 10
// Strategy position management
inLongPosition = strategy.position_size > 0
inShortPosition = strategy.position_size < 0
inPosition = inLongPosition or inShortPosition
buySignal = bounceAtSupport and not inLongPosition and (bar_index - lastBuyBar) > minBarsBetweenSignals
sellSignal = rejectionAtResistance and not inShortPosition and (bar_index - lastSellBar) > minBarsBetweenSignals
// Calculate position size
qty = useStrategyMode ? positionSize : 1.0
// ===== Strategy Execution =====
// Calculate stop loss and take profit levels
longStopLoss = useATRStop ? close - (atr * atrMultiplier) : finalSupport - (atr * 0.5)
shortStopLoss = useATRStop ? close + (atr * atrMultiplier) : finalResistance + (atr * 0.5)
// Calculate Fibonacci TP levels for LONG
longPriceRange = finalResistance - close
longTP1 = close + (longPriceRange * tp1Ratio)
longTP2 = close + (longPriceRange * tp2Ratio)
longTP3 = close + (longPriceRange * tp3Ratio)
// Calculate Fibonacci TP levels for SHORT
shortPriceRange = close - finalSupport
shortTP1 = close - (shortPriceRange * tp1Ratio)
shortTP2 = close - (shortPriceRange * tp2Ratio)
shortTP3 = close - (shortPriceRange * tp3Ratio)
// Execute LONG trades
if buySignal and useStrategyMode
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty=qty, comment="BUY at Support")
strategy.exit("LONG SL", "LONG", stop=longStopLoss, comment="Stop Loss")
strategy.exit("LONG TP1", "LONG", limit=longTP1, qty_percent=33, comment="TP1 (23.6%)")
strategy.exit("LONG TP2", "LONG", limit=longTP2, qty_percent=33, comment="TP2 (38.2%)")
strategy.exit("LONG TP3", "LONG", limit=longTP3, qty_percent=34, comment="TP3 (61.8%)")
lastBuyBar := bar_index
// Create label for visualization
label.new(bar_index, low - atr, "BUY\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") +
"\nSL: " + str.tostring(longStopLoss, "#.##") +
"\nTP1: " + str.tostring(longTP1, "#.##") +
"\nTP2: " + str.tostring(longTP2, "#.##") +
"\nTP3: " + str.tostring(longTP3, "#.##"),
color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
// Execute SHORT trades
if sellSignal and useStrategyMode
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty=qty, comment="SELL at Resistance")
strategy.exit("SHORT SL", "SHORT", stop=shortStopLoss, comment="Stop Loss")
strategy.exit("SHORT TP1", "SHORT", limit=shortTP1, qty_percent=33, comment="TP1 (23.6%)")
strategy.exit("SHORT TP2", "SHORT", limit=shortTP2, qty_percent=33, comment="TP2 (38.2%)")
strategy.exit("SHORT TP3", "SHORT", limit=shortTP3, qty_percent=34, comment="TP3 (61.8%)")
lastSellBar := bar_index
// Create label for visualization
label.new(bar_index, high + atr, "SELL\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") +
"\nSL: " + str.tostring(shortStopLoss, "#.##") +
"\nTP1: " + str.tostring(shortTP1, "#.##") +
"\nTP2: " + str.tostring(shortTP2, "#.##") +
"\nTP3: " + str.tostring(shortTP3, "#.##"),
color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
// Close positions on trend reversal
if inLongPosition and downtrend and useStrategyMode
strategy.close("LONG", comment="Trend Reversal")
label.new(bar_index, high + atr, "EXIT - Trend Reversal", color=color.blue, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.tiny)
if inShortPosition and uptrend and useStrategyMode
strategy.close("SHORT", comment="Trend Reversal")
label.new(bar_index, low - atr, "EXIT - Trend Reversal", color=color.blue, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// ===== Plotting =====
// Plot EMAs
plot(ema20, "EMA 20", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(ema50, "EMA 50", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// Plot Support and Resistance
plot(finalResistance, "Resistance", color=color.new(color.red, 30), linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(finalSupport, "Support", color=color.new(color.green, 30), linewidth=2, style=plot.style_line)
// Plot position levels when in trade
plot(inLongPosition ? strategy.position_avg_price : na, "Long Entry", color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=2, style=plot.style_cross)
plot(inShortPosition ? strategy.position_avg_price : na, "Short Entry", color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=2, style=plot.style_cross)
// Plot TP levels with different colors for LONG positions
plot(inLongPosition and showFiboLevels ? longTP1 : na, "Long TP1 (23.6%)", color=color.new(color.lime, 0), linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(inLongPosition and showFiboLevels ? longTP2 : na, "Long TP2 (38.2%)", color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(inLongPosition and showFiboLevels ? longTP3 : na, "Long TP3 (61.8%)", color=color.new(color.teal, 0), linewidth=2, style=plot.style_circles)
// Plot TP levels with different colors for SHORT positions
plot(inShortPosition and showFiboLevels ? shortTP1 : na, "Short TP1 (23.6%)", color=color.new(color.lime, 0), linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(inShortPosition and showFiboLevels ? shortTP2 : na, "Short TP2 (38.2%)", color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(inShortPosition and showFiboLevels ? shortTP3 : na, "Short TP3 (61.8%)", color=color.new(color.teal, 0), linewidth=2, style=plot.style_circles)
// Background color for trend
bgcolor(uptrend ? color.new(color.green, 95) : downtrend ? color.new(color.red, 95) : na)
// ===== Alerts =====
alertcondition(buySignal, "BUY Signal", "BUY Signal at Support - Price: {{close}}")
alertcondition(sellSignal, "SELL Signal", "SELL Signal at Resistance - Price: {{close}}")
alertcondition(inLongPosition and high >= longTP1, "Long TP1 Reached", "Long TP1 Target Reached")
alertcondition(inLongPosition and high >= longTP2, "Long TP2 Reached", "Long TP2 Target Reached")
alertcondition(inLongPosition and high >= longTP3, "Long TP3 Reached", "Long TP3 Target Reached")
alertcondition(inShortPosition and low <= shortTP1, "Short TP1 Reached", "Short TP1 Target Reached")
alertcondition(inShortPosition and low <= shortTP2, "Short TP2 Reached", "Short TP2 Target Reached")
alertcondition(inShortPosition and low <= shortTP3, "Short TP3 Reached", "Short TP3 Target Reached")