이것은 평범한 스윙 전략이 아니라, AI 점수를 활용한 정밀 타격 시스템입니다

전통적인 스윙 전략의 문제점은 무엇일까요? 신호가 너무 많고, 품질이 들쭉날쭉하며, 가짜 돌파가 빈번합니다. 이 전략은 이러한 문제점을 직접 해결합니다. 모든 신호에 1~5점의 품질 점수를 부여하고, 4점 이상의 고품질 신호만 거래합니다.

핵심 로직은 단순하고 강력합니다. Higher Low(더 높은 저점)와 Lower High(더 낮은 고점)를 식별한 후, 4가지 차원으로 신호에 점수를 매깁니다. 최소 4점 이상일 때만 포지션을 열어, 80%의 쓰레기 신호를 직접 걸러냅니다.

5차원 점수 시스템이 단일 지표보다 강력한 이유는?

기본 점수 1점: 스윙 패턴 존재 확인
거래량 확인 +1점: 거래량이 20주기 평균의 1.2배를 초과하면 자금의 동의를 의미
RSI 위치 +1점: RSI가 30~70 구간에 있을 경우, 과매수/과매도의 가짜 신호 회피
캔들 몸통 +1점: 몸통 비율이 60% 이상이면 도지(십자형)와 같은 망설임 패턴이 아님을 확인
추세 정렬 +1점: 가격, MA20, MA50 세 가지 방향이 일치

결과: 5점 만점 신호의 승률이 가장 높으며, 4점 이상 신호는 거래 가능, 3점 이하는 무시.

손절매 설계: 10주기 극값, 임의로 설정된 ATR이 아닙니다

손절매 로직은 매우 명확합니다:

• 매수 손절매 = 과거 10개 캔들의 최저가
• 매도 손절매 = 과거 10개 캔들의 최고가

왜 10주기일까요? 스윙 전략의 본질은 단기 반전을 포착하는 것이므로, 10주기는 가격에 충분한 숨 쉴 공간을 제공하면서도 손절매 거리가 너무 멀어지지 않게 합니다. 고정 ATR 배수보다 시장 구조에 더 부합합니다.

실패 신호 역시 거래 기회입니다

이 전략은 '실패한 스윙'도 식별합니다:

• Higher Low 실패: 더 높은 저점을 형성한 후 다시 하락 돌파
• Lower High 실패: 더 낮은 고점을 형성한 후 다시 상승 돌파

이러한 실패는 종종 추세 가속을 예고하며, 반대 방향 거래의 절호의 기회입니다.

연속 신호 = 추세 확인

연속된 두 개의 캔들이 동일한 방향의 확인 신호를 나타낼 때, 다이아몬드 마커로 표시합니다. 이는 일반적으로 다음을 의미합니다:

• 연속 매수 신호: 상승 추세 확립
• 연속 매도 신호: 하락 추세 확립

연속 신호의 승률은 일반적으로 단일 신호보다 15-20% 더 높습니다.

적용 시나리오: 횡보 중 상승/하락 편향 시장

최고 성과 환경:

• 명확한 추세가 있지만 잦은 조정이 발생하는 시장
• 변동성이 적당한 시장(극도로 평온하거나 극도로 격렬하지 않음)
• 거래량이 비교적 안정적인 종목

사용을 피해야 할 환경:

• 단기 급등/급락 시장(스윙 신호가 빈번히 돌파됨)
• 극도로 낮은 변동성의 횡보 시장(신호가 드물고 품질이 낮음)
• 거래량이 극도로 불안정한 소수 종목

위험 경고: 과거 백테스트가 미래 수익을 보장하지 않습니다

명확한 위험:

1. 전략은 연속 손실 가능성이 있으며, 특히 추세 전환기
2. 4점 이상 신호는 품질이 높지만 여전히 30~40%의 실패율
3. 손절매 설계가 비교적 넉넉하여 단일 손실이 클 수 있음
4. 시장 환경에 따라 성과 차이가 뚜렷함

자금 관리 제안: 단일 위험은 계좌의 2%를 초과하지 않도록 하고, 연속 3회 손실 후에는 거래를 중단하고 시장 환경을 재평가하세요.