ianzeng123
이것은 일반적인 스윙 전략이 아니라 AI로 점수를 받은 정밀 사격 시스템입니다.
전통적인 스윙 전략의 문제점은? 신호가 너무 많고, 품질이 부조리하며, 가짜 돌파구가 자주 발생한다.각각의 신호는 1-5점의 품질등급을 가지고 있으며, 4점 이상의 고품질의 신호만 거래한다.。
핵심 논리는 간단하고 거칠다: Higher Low (더 높은 낮은 점) 과 Lower High (더 낮은 높은 점) 을 식별하고, 4차원으로 신호에 점수를 부여한다.최소 4분이면 창고가 열리고, 80%의 쓰레기 신호를 직접 필터링합니다.。
5차원 점수 체계가 단 하나의 지표보다 더 나은 이유는 무엇일까요?
기본 점 1점: 흔들림의 존재 확인 1점: 20주기 이상의 거래량이 평균 1.2배로, 자금확인 RSI 위치 + 1RSI가 30~70 사이로 오버 바이 오버 소드를 피한다. K선 엔티티 + 1 점이 글은 “자연적 존재가 60%를 넘는다”라는 글입니다. + 1점가격, MA20, MA50 모두 같은 방향입니다.
결과: 5점 만점 신호 승률 최고, 4점 이상 신호는 거래 가능, 3점 이하는 직접 무시。
스톱 피해 설계: 10주기 극치, 임의로 설정된 ATR이 아닌
이 논리는 매우 명확합니다.
- 더 많은 스톱를 하면
- K 선의 마지막 10개에서 가장 높은 지점
왜 10주기일까요?스윙 전략의 본질은 단기 반전을 잡는 것이기 때문에, 10주기는 가격에 충분한 호흡 공간을 주면서도 너무 큰 손실을 막지 않습니다. 고정된 ATR 배수보다 시장 구조에 더 적합합니다.
실패 신호는 거래 기회이기도 합니다.
이 전략은 “실패한 흔들림”을 식별하기도 합니다.
- 더 높은 낮은 지점을 형성한 후 다시 떨어지는 ‘Higher Low’ 실패
- 로어 하이의 실패: 더 낮은 고도를 형성한 후 다시 돌파
이러한 실패는 종종 트렌드 가속화를 예고하며, 반전 거래의 가장 좋은 시점입니다.。
계속되는 신호 = 트렌드 확인
연속적으로 K선 두 개가 같은 방향으로 확인 신호가 나타나면 다이아몬드 표시로 표시한다. 이것은 일반적으로 다음과 같은 것을 의미한다:
- 계속 더 보기: 상승 추세 확립
- 계속되는 낙관주의: 하향 추세 확립
연속 신호의 승률은 일반적으로 개별 신호보다 15-20% 높습니다.。
적용 가능한 시나리오: 흔들림이 많거나 빈 시장
최적의 환경：
- 명확한 추세이지만 종종 역조정되는 시장
- 변동률이 적다 (극도로 평온하거나 극도로 격동적이지 않다)
- 비교적 안정적인 수확량
사용 시나리오를 피하세요：
- 단방 폭풍우 폭락 ((오이징 신호는 자주 깨진다)
- 극히 낮은 변동률의 가로판 ((신호가 희귀하고 질이 좋지 않은)
- 매출이 매우 불안정한 소수 품종
위험 팁: 과거 회고가 미래 수익을 의미하지 않습니다.
명확한 위험：
- 전략의 연속적 손실 가능성, 특히 트렌드 전환 기간
- 4분 이상 신호는 품질이 좋지만 실패율은 30~40%
- 단편적 손실이 큰 상대적으로 느린 손실 설계
- 다른 시장 환경에서의 성과 차이가 뚜렷하다
자금 관리 조언: 단일 리스크는 계정 2%를 초과하지 않으며, 연속으로 3번의 손실이 발생하면 거래 중지하고 시장 상황을 재평가한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-09-09 00:00:00
end: 2025-09-07 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=6
strategy("Higher Lows, Lower Highs & Failures with Signal Quality Scoring", overlay=true)
// --- Higher Low detection ---
shares = 1
minScore = 4 // Minimum score to take trades
lowPoint = ta.lowest(low, 3)
prevLowPoint = ta.lowest(low[3], 3)
isHigherLow = low == lowPoint and low > prevLowPoint
bullConfirm = isHigherLow and close > open
// --- Lower High detection ---
highPoint = ta.highest(high, 3)
prevHighPoint = ta.highest(high[3], 3)
isLowerHigh = high == highPoint and high < prevHighPoint
bearConfirm = isLowerHigh and close < open
// --- Failures ---
failHigherLow = isHigherLow[1] and low < low[1]
failLowerHigh = isLowerHigh[1] and high > high[1]
// --- 2-in-a-row detection ---
bullSecond = bullConfirm and bullConfirm[1]
bearSecond = bearConfirm and bearConfirm[1]
// --- SIGNAL QUALITY SCORING (1-5 scale) ---
bullScore = if bullConfirm
score = 1 // Base score
// Factor 1: Volume confirmation
avgVolume = ta.sma(volume, 20)
if volume > avgVolume * 1.2
score := score + 1
// Factor 2: RSI positioning
rsi = ta.rsi(close, 14)
if rsi < 70 and rsi > 30
score := score + 1
// Factor 3: Candle strength
bodySize = math.abs(close - open)
candleRange = high - low
bodyRatio = candleRange > 0 ? bodySize / candleRange : 0
if bodyRatio > 0.6
score := score + 1
// Factor 4: Trend alignment
ma20 = ta.sma(close, 20)
ma50 = ta.sma(close, 50)
if ma20 > ma50 and close > ma20
score := score + 1
math.max(1, math.min(5, score))
else
na
bearScore = if bearConfirm
score = 1 // Base score
// Factor 1: Volume confirmation
avgVolume = ta.sma(volume, 20)
if volume > avgVolume * 1.2
score := score + 1
// Factor 2: RSI positioning
rsi = ta.rsi(close, 14)
if rsi > 30 and rsi < 70
score := score + 1
// Factor 3: Candle strength
bodySize = math.abs(close - open)
candleRange = high - low
bodyRatio = candleRange > 0 ? bodySize / candleRange : 0
if bodyRatio > 0.6
score := score + 1
// Factor 4: Trend alignment
ma20 = ta.sma(close, 20)
ma50 = ta.sma(close, 50)
if ma20 < ma50 and close < ma20
score := score + 1
math.max(1, math.min(5, score))
else
na
// --- Plot main signals with score-based styling ---
// Bullish signals
plotshape(bullConfirm and bullScore == 1, "Bull Score 1", shape.triangleup, location.belowbar, color.gray, size=size.tiny)
plotshape(bullConfirm and bullScore == 2, "Bull Score 2", shape.triangleup, location.belowbar, color.orange, size=size.small)
plotshape(bullConfirm and bullScore == 3, "Bull Score 3", shape.triangleup, location.belowbar, color.yellow, size=size.normal)
plotshape(bullConfirm and bullScore == 4, "Bull Score 4", shape.triangleup, location.belowbar, color.lime, size=size.normal)
plotshape(bullConfirm and bullScore == 5, "Bull Score 5", shape.triangleup, location.belowbar, color.green, size=size.large)
// Bearish signals
plotshape(bearConfirm and bearScore == 1, "Bear Score 1", shape.triangledown, location.abovebar, color.gray, size=size.tiny)
plotshape(bearConfirm and bearScore == 2, "Bear Score 2", shape.triangledown, location.abovebar, color.orange, size=size.small)
plotshape(bearConfirm and bearScore == 3, "Bear Score 3", shape.triangledown, location.abovebar, color.yellow, size=size.normal)
plotshape(bearConfirm and bearScore == 4, "Bear Score 4", shape.triangledown, location.abovebar, color.lime, size=size.normal)
plotshape(bearConfirm and bearScore == 5, "Bear Score 5", shape.triangledown, location.abovebar, color.green, size=size.large)
// --- Plot failures ---
plotshape(failHigherLow, "Failed Higher Low", shape.arrowdown, location.abovebar, color.red, size=size.small)
plotshape(failLowerHigh, "Failed Lower High", shape.arrowup, location.belowbar, color.green, size=size.small)
// --- Plot consecutive signals ---
plotshape(bullSecond, "Double Bullish Star", shape.diamond, location.bottom, color.lime, size=size.tiny)
plotshape(bearSecond, "Double Bearish Star", shape.diamond, location.top, color.red, size=size.tiny)
// --- Display score labels ---
if bullConfirm
labelColor = bullScore == 1 ? color.gray : bullScore == 2 ? color.orange : bullScore == 3 ? color.yellow : bullScore == 4 ? color.lime : color.green
label.new(bar_index, low - (high - low) * 0.1, "↑ " + str.tostring(bullScore), style=label.style_label_up, color=labelColor, textcolor=color.white, size=size.small)
if bearConfirm
labelColor = bearScore == 1 ? color.gray : bearScore == 2 ? color.orange : bearScore == 3 ? color.yellow : bearScore == 4 ? color.lime : color.green
label.new(bar_index, high + (high - low) * 0.1, "↓ " + str.tostring(bearScore), style=label.style_label_down, color=labelColor, textcolor=color.white, size=size.small)
// --- Alerts for high-quality signals only ---
alertcondition(bullConfirm and bullScore >= 4, "High Quality Bullish", "Strong Bullish Signal Detected")
alertcondition(bearConfirm and bearScore >= 4, "High Quality Bearish", "Strong Bearish Signal Detected")
// --- STRATEGY LOGIC ---
// Track previous highs and lows for stop levels
var float prevHigh = na
var float prevLow = na
// Update previous high/low when we get signals
if bullConfirm and bullScore >= minScore
prevLow := ta.lowest(low, 10) // Previous 10-bar low for stop
if bearConfirm and bearScore >= minScore
prevHigh := ta.highest(high, 10) // Previous 10-bar high for stop
// Entry conditions (only scores 4 or higher)
longCondition = bullConfirm and bullScore >= minScore
shortCondition = bearConfirm and bearScore >= minScore
// Execute trades
if longCondition and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=shares)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=prevLow)
if shortCondition and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shares)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=prevHigh)
// Close opposite position if new signal occurs
if longCondition and strategy.position_size < 0
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=shares)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=prevLow)
if shortCondition and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shares)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=prevHigh)
// Plot stop levels for visualization
plot(strategy.position_size > 0 ? prevLow : na, "Long Stop", color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? prevHigh : na, "Short Stop", color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)