ianzeng123
, 이건 신세안의 전략이냐?
이 전략은 마치 시장에 ‘감정 탐지기’를 달아놓은 것과 같다. 이 전략은 양극의 평평한 진동기를 통해 시장의 ‘기쁨, 분노, 슬픔’을 감지하고 시장이 너무 흥분하거나 너무 우울하면 거래 신호를 발산한다.
의 작동 원리
이 전략은 매우 민감한 “시장 체온 측정기”와 비슷하다고 생각해보세요. 우선, 25주기 평균에서 가격이 얼마나 벗어났는지 계산하고, 표준화 처리합니다. 다음으로 중요한 “이중 평준화” 과정이 있습니다.
이 전략의 초능력은
이 전략의 가장 강력한 부분은 역 신호 평지 메커니즘입니다 - 운전할 때 빨간색을 보았을 때 즉시 주차하는 것처럼 똑똑합니다. 역 신호가 발생하면 전략은 즉시 평지하고 완전히 멈출 수 없습니다. 또한 5 회 고정 스톱 손실 보호가 있습니다. 그것은 당신의 자금에 “안전 공기 봉지”를 추가하는 것과 같습니다.
: 위험성이 적지 않다.
이 전략은 훌륭하지만, 모든 것을 다룰 수 있는 전략은 아닙니다. 강한 추세 시장에서 진동기는 “잃어버릴” 수 있습니다. 고속도로에서 도시 내비게이션을 사용하는 것과 마찬가지로 적합하지 않습니다. 고정된 경계가 다른 시장 환경에서 불만족 할 수 있으므로 실제 상황에 따라 유연하게 조정해야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-10-15 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=6
strategy("Two-Pole Threshold Entries + Opposite-Signal & Stop Exits + Stats",
overlay=true,
max_labels_count=500)
// === Inputs ===
length = input.int(20, minval=1, title="Filter Length")
buyTrig = input.float(-0.8, title="Buy Threshold (osc ↑)")
sellTrig = input.float( 0.8, title="Sell Threshold (osc ↓)")
stopLossPts = input.int(10, minval=1, title="Stop Loss (pts)")
// === Two-Pole Oscillator ===
sma25 = ta.sma(close, 25)
dev = (close - sma25) - ta.sma(close - sma25, 25)
norm = dev / ta.stdev(close - sma25, 25)
alpha = 2.0 / (length + 1)
var float s1 = na
var float s2 = na
s1 := na(s1) ? norm : (1 - alpha) * s1 + alpha * norm
s2 := na(s2) ? s1 : (1 - alpha) * s2 + alpha * s1
osc = s2
prevOsc = osc[4]
// === Trigger Cross Signals ===
isLongSig = ta.crossover(osc, buyTrig) and barstate.isconfirmed
isShortSig = ta.crossunder(osc, sellTrig) and barstate.isconfirmed
// === State & Stats Vars ===
var int tradeDir = 0 // 1=long, -1=short, 0=flat
var float entryPrice = na
var int entryBar = na
var int buyTotal = 0
var int buyFailed = 0
var float sumMoveB = 0.0
var int cntMoveB = 0
var float sumPLptsB = 0.0
var int sellTotal = 0
var int sellFailed = 0
var float sumMoveS = 0.0
var int cntMoveS = 0
var float sumPLptsS = 0.0
// === Exit Marker Flags ===
var bool longStopHit = false
var bool shortStopHit = false
var bool longSigExit = false
var bool shortSigExit = false
longStopHit := false
shortStopHit := false
longSigExit := false
shortSigExit := false
// === 1) Opposite-Signal Exit ===
if tradeDir == 1 and isShortSig
float ptsL = close - entryPrice
sumMoveB += ptsL
sumPLptsB += ptsL
cntMoveB += 1
strategy.close("Long")
longSigExit := true
tradeDir := 0
if tradeDir == -1 and isLongSig
float ptsS = entryPrice - close
sumMoveS += ptsS
sumPLptsS += ptsS
cntMoveS += 1
strategy.close("Short")
shortSigExit := true
tradeDir := 0
// === 2) 5-Bar, Bar-Close 10-pt Stop Exit ===
inWindow = (tradeDir != 0) and (bar_index <= entryBar + 5)
longStopPrice = entryPrice - stopLossPts
shortStopPrice = entryPrice + stopLossPts
if tradeDir == 1 and inWindow and close <= longStopPrice
buyFailed += 1
sumPLptsB -= stopLossPts
strategy.close("Long")
longStopHit := true
tradeDir := 0
if tradeDir == -1 and inWindow and close >= shortStopPrice
sellFailed += 1
sumPLptsS -= stopLossPts
strategy.close("Short")
shortStopHit := true
tradeDir := 0
// === 3) New Entries (only when flat) ===
if tradeDir == 0 and isLongSig
buyTotal += 1
entryPrice := close
entryBar := bar_index
strategy.entry("Long", strategy.long)
tradeDir := 1
if tradeDir == 0 and isShortSig
sellTotal += 1
entryPrice := close
entryBar := bar_index
strategy.entry("Short", strategy.short)
tradeDir := -1
// === Stats Computation ===
float avgMoveB = cntMoveB > 0 ? sumMoveB / cntMoveB : na
float successPctB = buyTotal > 0 ? (buyTotal - buyFailed) / buyTotal * 100 : na
float pnlUSD_B = sumPLptsB * 50.0
float avgMoveS = cntMoveS > 0 ? sumMoveS / cntMoveS : na
float successPctS = sellTotal > 0 ? (sellTotal - sellFailed) / sellTotal * 100 : na
float pnlUSD_S = sumPLptsS * 50.0
string tf = timeframe.period
// === On-Chart Markers ===
plotshape(isLongSig, title="Long Entry", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny)
plotshape(isShortSig, title="Short Entry", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny)
plotshape(longSigExit, title="Exit on Sell Sig", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=color.orange, size=size.tiny)
plotshape(shortSigExit, title="Exit on Buy Sig", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny)
plotshape(longStopHit, title="Stop Exit Long", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=color.purple, size=size.tiny)
plotshape(shortStopHit, title="Stop Exit Short", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.purple, size=size.tiny)