ianzeng123
EMA, MTF, ADX, ATR
이것은 일반적인 EMA 전략이 아니라, 다중 시간 프레임의 정밀 사격 시스템입니다.
이 엘리트 MTF EMA Reclaim 전략의 핵심 논리는 간단하고 거칠다. EMA 평행선 시스템에서 가격이 물러나기를 기다렸다가 중요한 평행선을 다시 잡을 때 정확하게 출전한다. 그러나 악마는 세부 사항을 탐색합니다.
반추 데이터에 따르면, 6분 주기로 실행될 때, 이 전략은 엄격한 EMA 쌓아 올리는 요구사항 ((5>10>20>50) 과 반추 확인 메커니즘을 통해 많은 가짜 돌파 신호를 효과적으로 필터링한다. 핵심은, 그것은 무지하지 않고, 대신 가격이 먼저 지정된 EMA 라인에 철수하고 다시 복귀하여 진입하도록 요구한다.
세 개의 기본 구성, 다양한 시장에 대한 폭력 최적화
전략은 엘리트, 균형, 공격적 세 가지 예시를 제공하며, 각각 Forex, XAUUSD, Crypto, Indeces의 네 가지 시장에 대해 깊이 최적화되었습니다. 이것은 머리에 박는 파라미터가 아니라 많은 피드백 데이터를 기반으로 정밀 조정되었습니다.
예를 들어, 외환시장을 보면,
- 엘리트 모드: EMA20-50 최소 가격 차이는 0.06%, ADX≥14, ATR 중지 손실은 1.8배, 리스크 수익률은 2:1
- Balanced 모드: 0.045 퍼센트의 차로 완화, ADX≥12, 1.6 배의 손실, 목표 1.75: 1
- 공격적 모드: 0.03%로 더 느려지고, ADX≥10, 1.4배의 중지, 목표 1.5:1
XAUUSD의 파라미터는 더욱 엄격하며, 엘리트 모드는 0.09%의 EMA 차이를 요구하며, ADX≥16은 금의 변동성 특성으로 인해 더 강한 추세 확인이 필요합니다. 암호화폐 시장은 상대적으로 느슨하지만, ATR의 중지 손실 배수는 2.2배로 증가하여 암호화폐의 높은 변동 환경에 적응합니다.
다중 시간 프레임 필터링은 이 시스템의 핵심 경쟁력입니다.
전략은 일선과 1시간 차트의 EMA 배열 상태를 동시에 모니터링하며, 높은 시간 프레임 트렌드가 명확한 경우에만 6분 수준의 입력 신호를 허용한다. 이 디자인은 소주기 거래의 최대 고통 요인인 고주파 노이즈에 의해 방해되는 것을 직접적으로 해결한다.
HTF 조율 모드는 네 가지 옵션을 제공합니다: 오프, 일선만, 1시간만, 일선+1시간. 실전에서는 “일선+1시간” 모드를 사용하는 것이 좋습니다. 신호 주파수는 약 30% 감소하지만, 승률과 위험 조정 후 수익은 눈에 띄게 증가한다.
높은 시간 프레임 EMA에서 혼란스러운 배열이 발생할 때, 전략은 자동으로 새로운 입문 신호를 차단합니다. 이 디자인은 특히 흔들리는 시장에서 잘 작동합니다. 회귀는 HTF 필터를 추가 한 후 최대 회수량이 약 25% 감소했다고 보여줍니다.
ADX+ATR 이중 필터링, 진흙 싸움 거부
전략은 ADX가 최소 하락치를 달성하도록 요구하여 거래를 허용합니다. 이것은 명확한 추세가있는 환경에서만 작동하는 것을 보장합니다. 또한 ATR은 가격의 특정 비율을 초과해야하며, 극히 낮은 변동 동안 무효 신호를 피합니다.
이 두 가지 필터의 조합 효과는 놀랍습니다. ADX <12과 ATR <0.1%일 때 전략은 완전히 거래를 중단합니다. 역사적인 데이터는 이러한 “선생님, 실수하지 마세요”라는 디자인이 전략이 수평 정리 기간 동안 유효하지 않은 거래를 70% 이상 줄이는 것을 보여줍니다.
입구 논리 3단계 설계, 매 단계에 엄격한 기준
이 전략은 세 단계로 진행됩니다.
- Pullback 단계: 가격은 먼저 지정된 EMA 라인을 터치해야 합니다 (기본 EMA10)
- Reclaim 단계: 가격이 EMA 라인을 다시 가져오고, 클로즈 오브 확인 또는 다음 K 라인을 확인 할 수 있습니다.
- Retest 단계18 K선에서 가격이 EMA선을 다시 테스트했지만 하락하지 않았습니다.
이 디자인의 미묘한 점은 가격에 단순한 평균 돌파가 아닌 명확한 ‘회복-재수확인-확인’ 패턴을 보여 주도록 요구한다는 것입니다. 재검토는 Retest 요구 사항을 추가 한 후 신호 수가 약 20% 감소했지만 거래당 평균 수익이 35% 증가했다고 보여줍니다.
ATR 다이내믹 스피드 시스템, 지능형 위험 관리
이 전략은 1.8배의 ATR을 스톱 라인스로 사용한다. 이는 고정점 스톱보다 시장의 변동에 더 잘 적응한다. ATR이 확대될 때, 스톱 라인지는 자동으로 완화된다. 변동이 축소될 때, 스톱 라인지는 강화되어, 리스크 조정된 수익을 극대화한다.
더 진보된 기능은 다음과 같습니다:
- 이윤 1R 이후의 이동 중지 손실이 이익 손실 균형 지점으로
- 이윤 1R 이후 ATR 추적 중지
- 동적 리스크 수익률 조정 (이하 1.5:1에서 2:1)
실전 데이터에 따르면 ATR의 동적 정지는 고정된 정지보다 약 15% 더 우수합니다. 특히 변동성이 높은 시장 환경에서 그렇습니다.
엄격한 위험 경고: 이것은 성배가 아니라 합리적인 접근이 필요합니다.
이 전략은 트렌드가 뚜렷한 시장에서 잘 작동하지만, 불안정한 상황에서는 연속 손실이 발생할 수 있습니다. 역사적으로 최대 연속 손실은 5~7 거래에 달할 수 있으며, 이는 거래자에게 충분한 심리적 용인력과 자금 관리 능력을 요구합니다.
전략이 가장 잘 작동하는 기간은 트렌드 시작의 초기 및 중간에 있으며, 트렌드 끝과 전환점 근처에서 가짜 신호가 발생할 수 있습니다. 더 높은 시간 프레임의 기술 분석과 결합하여 명백한 저항지원점 근처의 신호를 맹목적으로 따르지 않는 것이 좋습니다.
과거 재검토 성과는 미래의 수익을 의미하지 않으며, 시장 환경의 변화는 전략의 효과에 영향을 미칠 수 있습니다. 전략의 특성을 충분히 이해 한 후 실물 자금을 투입하기 위해 적어도 3 개월 동안 시뮬레이션 환경에서 운영하는 것이 좋습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-12-29 00:00:00
end: 2025-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sledgeproduuctions
//@version=6
strategy(
"Elite MTF EMA Reclaim — 6m (1:1 Signals + Full Presets + Global Signal Toggle) [NA-Safe]",
overlay=true,
pyramiding=0,
initial_capital=10000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.01,
slippage=1,
process_orders_on_close=true,
calc_on_order_fills=true,
max_labels_count=200,
max_lines_count=200
)
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// MODE + GLOBAL SIGNAL DISPLAY
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
mode = input.string("Strategy (Backtest)", "Mode", options=["Strategy (Backtest)","Indicator (Signals Only)"])
allowOrders = (mode == "Strategy (Backtest)")
showSignals = input.bool(true, "Show Signals (All Modes)")
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// MARKET + PRESET
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
market = input.string("Forex", "Market", options=["Forex","XAUUSD","Crypto","Indices"])
preset = input.string("Elite", "Preset", options=["Elite","Balanced","Aggressive"])
// HTF selection (optimized + toggle)
tfH1 = input.string("60", "HTF2 TF (minutes)")
tfD = input.string("D", "HTF1 TF")
htfMode = input.string("D + H1", "HTF Alignment Mode", options=["Off","D only","H1 only","D + H1"])
// Base behavior toggles
strictStackIn = input.bool(true, "Base: Require STRICT EMA stack (5>10>20>50)")
requireRetestIn = input.bool(true, "Base: Require Retest")
// Optional looseners
looserLTF = input.bool(false, "Looser LTF Mode (more 6m signals)")
allowReclaimNoPull = input.bool(false, "Allow reclaim without prior Pullback state")
// Dynamic default handled via "Preset" option:
reclaimTimingDefault = input.string("Preset", "Reclaim Timing Default",
options=["Preset","Reclaim close","Next bar confirmation"])
// EMAs
len5 = input.int(5, "EMA 5", minval=1)
len10 = input.int(10, "EMA 10", minval=1)
len20 = input.int(20, "EMA 20", minval=1)
len50 = input.int(50, "EMA 50", minval=1)
// Base thresholds (override knobs)
curvMinIn = input.float(0.0, "Base: Min Curvature Threshold", step=0.00001)
minSpreadIn = input.float(0.0006, "Base: Min EMA20-50 Spread (% of price)", step=0.0001)
adxLen = input.int(14, "ADX Length", minval=1)
minAdxIn = input.float(14.0, "Base: Min ADX", step=0.5)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
minAtrPctIn = input.float(0.0010, "Base: Min ATR (% of price)", step=0.0001)
crossLookbackIn = input.int(30, "Base: Block if EMA20/50 crossed within N bars", minval=1)
// Base entry mechanics (override knobs)
pullbackToIn = input.string("EMA10", "Base: Pullback To", options=["EMA5","EMA10","EMA20"])
reclaimOnIn = input.string("EMA10", "Base: Reclaim On", options=["EMA5","EMA10","EMA20"])
retestOnIn = input.string("EMA10", "Base: Retest On", options=["EMA5","EMA10","EMA20"])
maxBarsToRetestIn = input.int(18, "Base: Max bars allowed for retest after reclaim", minval=1)
// Visuals
showEma = input.bool(true, "Show EMAs")
showBlocks = input.bool(true, "Show BLOCK markers")
useChopKill = input.bool(true, "Kill Chop")
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ATR STOP + RR TARGETS
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
riskGroup = "Risk (ATR Stops / RR Targets)"
useAtrRisk = input.bool(true, "Use ATR Stop + RR Target", group=riskGroup)
atrStopMultIn = input.float(1.8, "ATR Stop Multiplier", step=0.1, group=riskGroup)
rrTargetIn = input.float(2.0, "RR Target (TP = risk*RR)", step=0.25, group=riskGroup)
useBreakeven = input.bool(false, "Move stop to breakeven at +1R", group=riskGroup)
useTrailAfterR = input.bool(false, "Trail stop after +1R (ATR)", group=riskGroup)
trailAtrMult = input.float(1.0, "Trail ATR Multiplier", step=0.1, group=riskGroup)
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// EFFECTIVE PARAMS (start from base, then overwrite by market+preset)
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
float minSpread = minSpreadIn
float minAtrPct = minAtrPctIn
float minAdx = minAdxIn
float curvMin = curvMinIn
int crossLookback = crossLookbackIn
int maxBarsToRetest = maxBarsToRetestIn
bool strictStack = strictStackIn
bool requireRetest = requireRetestIn
string pullbackTo = pullbackToIn
string reclaimOn = reclaimOnIn
string retestOn = retestOnIn
float atrStopMult = atrStopMultIn
float rrTarget = rrTargetIn
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// PRESET RECLAIM TIMING (best defaults per market/preset)
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
string presetReclaimTiming = "Reclaim close"
if market == "Forex"
presetReclaimTiming := (preset == "Elite") ? "Next bar confirmation" : "Reclaim close"
else if market == "XAUUSD"
presetReclaimTiming := (preset == "Aggressive") ? "Reclaim close" : "Next bar confirmation"
else if market == "Crypto"
presetReclaimTiming := "Reclaim close"
else
presetReclaimTiming := (preset == "Elite") ? "Next bar confirmation" : "Reclaim close"
string reclaimEntryTiming =
reclaimTimingDefault == "Preset" ? presetReclaimTiming : reclaimTimingDefault
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// FULL MARKET + PRESET OVERWRITE (matches your indicator presets)
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
if market == "Forex"
if preset == "Elite"
minSpread := 0.0006
minAtrPct := 0.0010
minAdx := 14.0
curvMin := 0.0
crossLookback := 30
maxBarsToRetest := 18
strictStack := true
requireRetest := true
pullbackTo := "EMA10"
reclaimOn := "EMA10"
retestOn := "EMA10"
atrStopMult := 1.8
rrTarget := 2.0
else if preset == "Balanced"
minSpread := 0.00045
minAtrPct := 0.0008
minAdx := 12.0
curvMin := 0.0
crossLookback := 25
maxBarsToRetest := 20
strictStack := true
requireRetest := true
pullbackTo := "EMA10"
reclaimOn := "EMA10"
retestOn := "EMA10"
atrStopMult := 1.6
rrTarget := 1.75
else
minSpread := 0.0003
minAtrPct := 0.0006
minAdx := 10.0
curvMin := 0.0
crossLookback := 20
maxBarsToRetest := 24
strictStack := false
requireRetest := false
pullbackTo := "EMA20"
reclaimOn := "EMA20"
retestOn := "EMA20"
atrStopMult := 1.4
rrTarget := 1.5
else if market == "XAUUSD"
if preset == "Elite"
minSpread := 0.0009
minAtrPct := 0.0013
minAdx := 16.0
curvMin := 0.0
crossLookback := 40
maxBarsToRetest := 18
strictStack := true
requireRetest := true
pullbackTo := "EMA10"
reclaimOn := "EMA10"
retestOn := "EMA10"
atrStopMult := 2.0
rrTarget := 2.0
else if preset == "Balanced"
minSpread := 0.0007
minAtrPct := 0.0011
minAdx := 14.0
curvMin := 0.0
crossLookback := 35
maxBarsToRetest := 22
strictStack := true
requireRetest := true
pullbackTo := "EMA20"
reclaimOn := "EMA10"
retestOn := "EMA20"
atrStopMult := 1.8
rrTarget := 1.75
else
minSpread := 0.0005
minAtrPct := 0.0009
minAdx := 12.0
curvMin := 0.0
crossLookback := 28
maxBarsToRetest := 26
strictStack := false
requireRetest := false
pullbackTo := "EMA20"
reclaimOn := "EMA20"
retestOn := "EMA20"
atrStopMult := 1.6
rrTarget := 1.5
else if market == "Crypto"
if preset == "Elite"
minSpread := 0.0008
minAtrPct := 0.0015
minAdx := 14.0
curvMin := 0.0
crossLookback := 28
maxBarsToRetest := 18
strictStack := true
requireRetest := true
pullbackTo := "EMA20"
reclaimOn := "EMA10"
retestOn := "EMA20"
atrStopMult := 2.2
rrTarget := 2.0
else if preset == "Balanced"
minSpread := 0.0006
minAtrPct := 0.0012
minAdx := 12.0
curvMin := 0.0
crossLookback := 24
maxBarsToRetest := 22
strictStack := true
requireRetest := true
pullbackTo := "EMA20"
reclaimOn := "EMA20"
retestOn := "EMA20"
atrStopMult := 2.0
rrTarget := 1.75
else
minSpread := 0.00045
minAtrPct := 0.0010
minAdx := 10.0
curvMin := 0.0
crossLookback := 18
maxBarsToRetest := 26
strictStack := false
requireRetest := false
pullbackTo := "EMA20"
reclaimOn := "EMA20"
retestOn := "EMA20"
atrStopMult := 1.8
rrTarget := 1.5
else
if preset == "Elite"
minSpread := 0.0007
minAtrPct := 0.0010
minAdx := 14.0
curvMin := 0.0
crossLookback := 30
maxBarsToRetest := 18
strictStack := true
requireRetest := true
pullbackTo := "EMA10"
reclaimOn := "EMA10"
retestOn := "EMA10"
atrStopMult := 1.8
rrTarget := 2.0
else if preset == "Balanced"
minSpread := 0.00055
minAtrPct := 0.00085
minAdx := 12.0
curvMin := 0.0
crossLookback := 26
maxBarsToRetest := 22
strictStack := true
requireRetest := true
pullbackTo := "EMA20"
reclaimOn := "EMA10"
retestOn := "EMA20"
atrStopMult := 1.6
rrTarget := 1.75
else
minSpread := 0.0004
minAtrPct := 0.0007
minAdx := 10.0
curvMin := 0.0
crossLookback := 20
maxBarsToRetest := 26
strictStack := false
requireRetest := false
pullbackTo := "EMA20"
reclaimOn := "EMA20"
retestOn := "EMA20"
atrStopMult := 1.4
rrTarget := 1.5
if looserLTF
strictStack := false
requireRetest := false
pullbackTo := "EMA20"
reclaimOn := "EMA20"
retestOn := "EMA20"
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// WARMUP GATING (NA-safety + reliable backtest on 6m)
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
warmupBars = math.max(math.max(len50, atrLen), adxLen) + 10
ready = (bar_index >= warmupBars)
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// HELPERS (NA-safe)
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f_pick(_e5,_e10,_e20,_c)=>
float o = _e20
if _c == "EMA5"
o := _e5
else if _c == "EMA10"
o := _e10
o
f_stackL(_e5,_e10,_e20,_e50,_strict)=>
_strict ? (_e5 > _e10 and _e10 > _e20 and _e20 > _e50) : (_e20 > _e50)
f_stackS(_e5,_e10,_e20,_e50,_strict)=>
_strict ? (_e5 < _e10 and _e10 < _e20 and _e20 < _e50) : (_e20 < _e50)
f_curv(_x)=>
float c = 0.0
if bar_index >= 2 and not na(_x) and not na(_x[1]) and not na(_x[2])
float slope0 = _x - _x[1]
float slope1 = _x[1] - _x[2]
c := (slope0 - slope1)
c
f_adx(_len)=>
float out = na
if bar_index >= 2
float upMove = high - high[1]
float downMove = low[1] - low
float plusDM = (upMove > downMove and upMove > 0) ? upMove : 0.0
float minusDM = (downMove > upMove and downMove > 0) ? downMove : 0.0
float tr1 = high - low
float tr2 = math.abs(high - close[1])
float tr3 = math.abs(low - close[1])
float tr = math.max(tr1, math.max(tr2, tr3))
float trur = ta.rma(tr, _len)
float plusDI = trur == 0 ? 0.0 : 100.0 * ta.rma(plusDM, _len) / trur
float minusDI = trur == 0 ? 0.0 : 100.0 * ta.rma(minusDM, _len) / trur
float denom = plusDI + minusDI
float dx = denom == 0 ? 0.0 : (100.0 * math.abs(plusDI - minusDI) / denom)
out := ta.rma(dx, _len)
out
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// LOCAL TF
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ema5 = ta.ema(close,len5)
ema10 = ta.ema(close,len10)
ema20 = ta.ema(close,len20)
ema50 = ta.ema(close,len50)
s20 = bar_index >= 1 ? (ema20 - ema20[1]) : 0.0
s50 = bar_index >= 1 ? (ema50 - ema50[1]) : 0.0
c20 = f_curv(ema20)
c50 = f_curv(ema50)
atr = ta.atr(atrLen)
adx = f_adx(adxLen)
spreadPct = close != 0 ? math.abs(ema20-ema50)/close : 0.0
atrPct = close != 0 ? atr/close : 0.0
recentX = ta.barssince(ta.cross(ema20,ema50))
// Treat "not ready" / "na ADX" as chop (safe, prevents early weirdness)
isChop = useChopKill and (
(not ready) or
spreadPct < minSpread or
(na(adx) or adx < minAdx) or
atrPct < minAtrPct or
(recentX >= 0 and recentX < crossLookback)
)
localLongOk = ready and f_stackL(ema5,ema10,ema20,ema50,strictStack) and (s20 > 0 and s50 > 0) and (c20 > curvMin and c50 > curvMin)
localShortOk = ready and f_stackS(ema5,ema10,ema20,ema50,strictStack) and (s20 < 0 and s50 < 0) and (c20 < -curvMin and c50 < -curvMin)
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// HTF ALIGNMENT
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
sec(_tf, _expr)=>
request.security(syminfo.tickerid, _tf, _expr, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
d20 = (htfMode == "D only" or htfMode == "D + H1") ? sec(tfD, ta.ema(close,len20)) : na
d50 = (htfMode == "D only" or htfMode == "D + H1") ? sec(tfD, ta.ema(close,len50)) : na
h20 = (htfMode == "H1 only" or htfMode == "D + H1") ? sec(tfH1, ta.ema(close,len20)) : na
h50 = (htfMode == "H1 only" or htfMode == "D + H1") ? sec(tfH1, ta.ema(close,len50)) : na
dOkLong = (htfMode == "D only" or htfMode == "D + H1") ? (not na(d20) and not na(d50) and d20 > d50) : true
dOkShort = (htfMode == "D only" or htfMode == "D + H1") ? (not na(d20) and not na(d50) and d20 < d50) : true
hOkLong = (htfMode == "H1 only" or htfMode == "D + H1") ? (not na(h20) and not na(h50) and h20 > h50) : true
hOkShort = (htfMode == "H1 only" or htfMode == "D + H1") ? (not na(h20) and not na(h50) and h20 < h50) : true
htfLong = (htfMode == "Off") ? true : (dOkLong and hOkLong)
htfShort = (htfMode == "Off") ? true : (dOkShort and hOkShort)
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ENTRY STATE (Pullback → Reclaim → Retest) — unchanged logic (1:1)
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
pullLvl = f_pick(ema5,ema10,ema20,pullbackTo)
reclLvl = f_pick(ema5,ema10,ema20,reclaimOn)
retestLvl = f_pick(ema5,ema10,ema20,retestOn)
var int lState=0
var int sState=0
var int lBar=na
var int sBar=na
allow = ready and (not isChop)
lPull = allow and htfLong and localLongOk and (low <= pullLvl) and (close > ema50)
sPull = allow and htfShort and localShortOk and (high >= pullLvl) and (close < ema50)
prevClose = bar_index >= 1 ? close[1] : na
lRecl = allow and htfLong and localLongOk and (close > reclLvl) and (not na(prevClose) and prevClose <= reclLvl)
sRecl = allow and htfShort and localShortOk and (close < reclLvl) and (not na(prevClose) and prevClose >= reclLvl)
lRet = allow and htfLong and localLongOk and (low <= retestLvl) and (close > retestLvl)
sRet = allow and htfShort and localShortOk and (high >= retestLvl) and (close < retestLvl)
if lState==0 and lPull
lState:=1
if sState==0 and sPull
sState:=1
if allowReclaimNoPull
if lState==0 and lRecl
lState := 2
lBar := bar_index
if sState==0 and sRecl
sState := 2
sBar := bar_index
if lState==1 and lRecl
lState:=2
lBar:=bar_index
if sState==1 and sRecl
sState:=2
sBar:=bar_index
if lState==2 and not na(lBar) and (bar_index - lBar > maxBarsToRetest)
lState:=0
if sState==2 and not na(sBar) and (bar_index - sBar > maxBarsToRetest)
sState:=0
bool longReclaimTrigger = false
bool shortReclaimTrigger = false
if reclaimEntryTiming == "Reclaim close"
longReclaimTrigger := lRecl
shortReclaimTrigger := sRecl
else
longReclaimTrigger := (bar_index >= 1 ? lRecl[1] : false) and (close > reclLvl)
shortReclaimTrigger := (bar_index >= 1 ? sRecl[1] : false) and (close < reclLvl)
bool longEntry = false
bool shortEntry = false
if barstate.isconfirmed
if allow and htfLong and localLongOk
longEntry := requireRetest ? (lState==2 and lRet) : longReclaimTrigger
if allow and htfShort and localShortOk
shortEntry := requireRetest ? (sState==2 and sRet) : shortReclaimTrigger
if longEntry
lState := 0
if shortEntry
sState := 0
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ATR RISK ENGINE
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
var float longStop = na
var float longTp = na
var float longR = na
var float shortStop = na
var float shortTp = na
var float shortR = na
if allowOrders and longEntry
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if useAtrRisk
float risk = atr * atrStopMult
longStop := close - risk
longTp := close + (risk * rrTarget)
longR := risk
if allowOrders and shortEntry
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
if useAtrRisk
float risk = atr * atrStopMult
shortStop := close + risk
shortTp := close - (risk * rrTarget)
shortR := risk
inLong = strategy.position_size > 0
inShort = strategy.position_size < 0
avg = strategy.position_avg_price
if allowOrders and useAtrRisk
if inLong and not na(longStop) and not na(longTp)
float stopL = longStop
if useBreakeven and not na(longR) and close >= avg + longR
stopL := math.max(stopL, avg)
if useTrailAfterR and not na(longR) and close >= avg + longR
stopL := math.max(stopL, close - (atr * trailAtrMult))
strategy.exit("L-Exit", from_entry="LONG", stop=stopL, limit=longTp)
if inShort and not na(shortStop) and not na(shortTp)
float stopS = shortStop
if useBreakeven and not na(shortR) and close <= avg - shortR
stopS := math.min(stopS, avg)
if useTrailAfterR and not na(shortR) and close <= avg - shortR
stopS := math.min(stopS, close + (atr * trailAtrMult))
strategy.exit("S-Exit", from_entry="SHORT", stop=stopS, limit=shortTp)
if strategy.position_size == 0
longStop := na
longTp := na
longR := na
shortStop := na
shortTp := na
shortR := na
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// PLOTS + BLOCKS + ALERTS
//──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
plot(ema5, "EMA 5", display = showEma ? display.all : display.none)
plot(ema10, "EMA 10", display = showEma ? display.all : display.none)
plot(ema20, "EMA 20", display = showEma ? display.all : display.none)
plot(ema50, "EMA 50", display = showEma ? display.all : display.none)
plotshape(showSignals and longEntry, title="Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="LONG")
plotshape(showSignals and shortEntry, title="Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, text="SHORT")
showRiskLines = allowOrders and useAtrRisk
plot(showRiskLines and inLong ? longStop : na, "Long Stop", style=plot.style_linebr)
plot(showRiskLines and inLong ? longTp : na, "Long TP", style=plot.style_linebr)
plot(showRiskLines and inShort ? shortStop : na, "Short Stop", style=plot.style_linebr)
plot(showRiskLines and inShort ? shortTp : na, "Short TP", style=plot.style_linebr)
blockChop = showBlocks and isChop
blockHtf = showBlocks and ready and (not isChop) and (htfMode != "Off") and (not htfLong and not htfShort)
plotshape(showBlocks and blockChop, title="Blocked: Chop", style=shape.circle, location=location.top, size=size.tiny, text="CHOP")
plotshape(showBlocks and blockHtf, title="Blocked: HTF", style=shape.circle, location=location.top, size=size.tiny, text="HTF")
alertcondition(longEntry, "Long Entry", "Elite EMA Reclaim LONG on {{ticker}}")
alertcondition(shortEntry, "Short Entry", "Elite EMA Reclaim SHORT on {{ticker}}")