Bagaimana untuk mengelakkan titik peluncuran yang berkesan?

Bagaimana untuk mengelakkan titik peluncuran yang berkesan?

• Titik licin

  Pertama-tama, mari kita bincangkan apa yang boleh menjadi titik tergelincir dalam perdagangan terprogram. Sebenarnya, titik tergelincir dalam perdagangan terprogram adalah: selisih antara harga transaksi sebenar dan harga yang anda harapkan.

  Dari sini kita boleh memberikan formula pengiraan titik slippage: masa kelewatan rangkaian * kadar turun naik pada peringkat tik trend = titik slippage.

  Perdagangan tidak menyebabkan titik peluncur, kerana pasaran sentiasa berubah-ubah. Sebaliknya, dalam piringan analog dan kajian semula sejarah, tidak ada titik peluncur, kerana rangkaian tidak mempunyai sebarang kelewatan (tetapi pasaran masih akan berubah-ubah pada masa ini, tetapi tidak menghasilkan titik peluncur), dalam piringan analog, jika anda menetapkan stop loss untuk setiap keping, tidak sukar untuk melihat bahawa stop loss atau stop loss yang dipicu dalam setiap perdagangan adalah 100% sesuai dengan harga yang anda harapkan.

  Pertama, turun naik pasaran, kita tidak boleh mengubahnya, tetapi kita boleh mengawal waktu kelewatan rangkaian. Kita mesti sedar bahawa pasaran yang kita lihat di komputer, bukan siaran langsung tetapi siaran semula, mengikut arahan yang kami programkan dalam pasaran ini, juga masa yang diperlukan untuk dihantar.

  

• Untuk mengelakkan kesan titik licin, anda boleh mengambil tiga cara berikut:

  • 1 Meningkatkan tahap urus niaga berproses

Dalam proses perdagangan berprogram, jumlah keuntungan dan kerugian purata peringkat dagangan kitaran besar mesti lebih besar daripada peringkat dagangan kecil. Jika peringkat kecil adalah purata keuntungan 10 mata dan purata kerugian 7 mata, sedangkan model peringkat tinggi adalah purata keuntungan 100 mata dan purata kerugian 70 mata, dalam rak simulasi dan kajian semula sejarah, kedua-duanya hampir tidak berbeza, kedua-dua model boleh menjadi menguntungkan secara stabil, tetapi dalam rak sebenar, ia akan menjadi sangat berbeza, yang terakhir pasti jauh berbeza daripada yang pertama, kerana jumlah kerugian purata, dan skala titik glide, tidak sama sekali.

• 2 Mengurangkan kelewatan rangkaian sangat membantu transaksi berprogram

  Mereka cuba melakukan segala yang mereka boleh untuk mencari jalan terpantas untuk menyambung pelayan urus niaga terprogram dan mengurangkan kelewatan rangkaian.

• 3 Mengelakkan tempoh pergerakan pasaran yang cepat

Sebagai contoh, untuk bukan petani, anda boleh mengambil pendekatan untuk mengelakkan sepenuhnya, semua masa pembersihan saham disimpan 15 minit sebelum data diterbitkan. Anda tidak dapat mengawal kelajuan turun naik pasaran, tetapi anda ingin mengelakkan atau melakukannya dengan baik, untuk masa penerbitan bukan petani yang tepat hingga detik, masa ini kita tidak memegang saham, walaupun titik geser yang besar, tidak akan mempengaruhi kita sama sekali.

根据上述内容，对计算公式两个乘数进行调整而降低或者规避程序化交易中的滑点是第二和第三点，而第一点，只是使得降低滑点的影响效果而不是降低滑点，我们的收益率曲线率根本不会受到影响。程序化交易中的滑点有的时候还可以增加你的收益，这需要我们队开单和平仓的方式有一个更好的理解，总而言之，如果我们用的是逆tick级别的势的开单方式，那滑点对我们是有好处的，如果我们用的是顺tick级别的势的平仓方式，滑点对我们也有好处，此时，网络延迟较大对我们来说，倒是一件好事!

比如靠回踩方式去下单，还有靠固定点数的止盈，我们和滑点都可以成为朋友。当我们有两个以上的交易主机的时候，就需要去甄别所有的下单和平仓，如果滑点对我们有利，则用慢速网络主机去操作这些指令，如果滑点对我们不利，则要将这些指令拆分到快速网络主机去操作。

FeiyangEA开单方面，回踩方式达到六成以上，所以最好用国内慢速网络主机去开单，而对于平仓方面，都是滑点对程序化交易中不利的方向，所以目前都是由美国快速网络VPS负责平仓操作。这些改进，使得同期历史回测不如实盘的成绩，从而确保了，实盘与回测一致的高度，这个前提是程序化交易中最为重要的，否则根本无法做出交易模型的编制和优化。

Dibaharui dari Perdagangan Terprogram dan Pelaburan Kuantitatif