Satu siri kajian mengenai strategi perdagangan frekuensi tinggi: Perdagangan radikal di bawah pemerintahan Bayesian

Satu contoh yang biasa ialah: seorang bayi baru lahir yang mempunyai bakat aneh, apabila dia melihat matahari terbit untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kemudian ingin tahu apakah matahari akan terbit lagi. Oleh itu, dia memberikan dua kemungkinan yang sama untuk probabiliti awal, dan memasukkan bola putih dan bola hitam ke dalam satu kantong, masing-masing mewakili matahari akan terbit lagi dan matahari tidak akan terbit lagi. Keesokan harinya, ketika matahari terbit lagi, dia memasukkan bola putih ke dalam kantong, sehingga kebarangkalian bermula pada ¹⁄₂, naik ke ²⁄₃, dan pada hari ketiga, ketika matahari terbit lagi, dan meletakkan bola putih ke dalam kanak-kanak itu, keyakinan terhadap kebarangkalian matahari telah meningkat hingga ²⁄₃, dan ⁴⁄₄ telah meningkat.

Pergerakan arahan adalah perbezaan antara jumlah transaksi yang dimulakan oleh pembeli dan jumlah transaksi yang dimulakan oleh penjual. Pergerakan arahan boleh mempengaruhi pergerakan pasaran untuk masa yang singkat, baik berdasarkan saiz transaksi atau berdasarkan bilangan transaksi. Perintah yang aktif sendiri mungkin mengandungi maklumat mengenai arah pergerakan seterusnya, jika peniaga memilih untuk berdagang dengan segera dan tidak menunggu untuk berdagang, peniaga mungkin menyampaikan pendapatnya tentang pergerakan pasaran masa depan.

Sebagai contoh, Bayes’ law yang kita gunakan untuk meneka apakah matahari akan terbit lagi, yang masih baru lahir dengan bakat yang luar biasa, cuba membina strategi perdagangan frekuensi tinggi yang mengusir aliran arahan radikal sebagai idea utama.

• Langkah 1: Buat subprogram yang hanya mengandungi satu kitaran N ((TICK)) untuk mengira aliran arahan dalam N kitaran.

• Kaedah pengiraan adalah seperti berikut:

    if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
    
        if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
            此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
        }
        {
            long=long+1
        }else short=short+1
    }

如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。

• Langkah 2: Mengikut dengan jelas nilai ambang aliran radikal tunggal, dengan andaian N = 10, dengan andaian nilai ambang ditetapkan pada 7, kita boleh berpegang teguh kepada kepercayaan Bayesian kita. Jika:

if (long>=7) then buy; if(short>=7) then sellshort;

Ada sebuah ungkapan dalam Hadiah Hantu Zhao: Berdagang apabila pasaran tidak membuktikan anda betul, dan bukannya apabila pasaran membuktikan anda salah. Berdasarkan konsep ini, kita dapat mencapai strategi perdagangan frekuensi tinggi yang tidak berterusan di pasaran, iaitu masuk dan keluar secara tidak senkronis melalui tetapan perbezaan nilai rendah.

Diunggah dari blog QuantWay