Strategi terobosan perdagangan terprogram: bagaimana untuk membuat parameter bergerak

Ramai orang yang pertama kali menggunakan perdagangan berprogram, memilih cara mengoptimumkan parameter untuk memilih parameter. Secara beransur-ansur, apabila persekitaran perdagangan berubah, peniaga sering mula menyesuaikan parameter secara terus menerus. Walaupun tidak semua parameter memerlukan penyesuaian yang berterusan, tetapi jika parameter dalam program kita disesuaikan dengan perubahan persekitaran, tindakan seperti itu mungkin membuat program menjadi lebih fleksibel.

• #### Berikut adalah contoh mudah: Strategi penembusan pada tempoh N hari, atau dengan kata lain, strategi penembusan pada batang N root K.

Jadi di mana pasaran, strategi melangkau ini lebih mudah untuk mendapatkan wang? Sudah tentu, ia adalah trend yang jelas untuk pergi ke bahagian besar atau kebanyakan pasaran lebih mudah untuk mendapatkan wang. Tetapi jika kita menghadapi pergerakan corak penataan, mungkin ada masalah berulang isyarat kosong.

Jadi dalam bidang perdagangan berprogram, apa masalah yang akan timbul dengan N ini? Kita boleh menetapkan N sebagai 5, jika trend jelas sekarang, maka kita akan masuk lebih cepat. Tetapi jika trend tidak jelas, tiba-tiba, ini adalah masalah yang sangat besar.

Pertama, apakah trend adalah sangat jelas yang menentukan saiz N. Jika trend jelas, itu bermakna indeks akan turun naik lebih besar. Sebaliknya, jika trend adalah menyusun, itu bermakna indeks akan disusun dalam satu kawasan, iaitu turun naik akan lebih kecil. Oleh itu, turun naik adalah kunci untuk menentukan saiz N.

Jika kita mulakan dengan menetapkan N sebagai 20, maka kita boleh mengira perbezaan piawai 20 batang K, yang boleh kita sebut sebagai V20. Jika kita ingin mengukurnya dalam masa yang singkat, mari kita anggap 10 batang K, dan mengira perbezaan piawai 10 batang K, dengan asumsi V10. Mari kita lihat secara terperinci bagaimana kita boleh menggunakan perubahan kadar lonjakan untuk mengubah N berdasarkan kod sumber strategi berikut.

• #### Prinsip strategi penembusan dalam tempoh N hari:

Katakan harga hari ini tinggi apabila ia melanggar N hari yang lalu tertinggi dan membeli dengan harga hari ini rendah apabila ia melanggar N hari yang lalu terendah. Strategi ini lebih sesuai untuk barangan dengan trend yang jelas, terutamanya barangan tunggal.

Uji Indeks Saham Komoditi IF, menggunakan dua carta, subgraf 1 kitaran 1 jam, subgraf 2 kitaran 1 hari. Sumbernya adalah seperti berikut:

  inputs: x(20),y(10) ;
  //定义波动率参数
  Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);
  //定义变量

  V20=Volatility(x)of data2;
  V10=Volatility(y)of data2;
  //定义波动率取日线数据，取子图2的日线线数。这个Volatility函数是分别取20日跟10日ATR的移动平均数值
  if V10<>0 and N2<>0 then begin
  N1=(N*V20)/V10;
  //定义N1的值，前提让分母不为0时执行，
  //这N1=(N*V20)/V10是此参数自动化的核心, 代表你将原本固定N天的参考值改成会/根据V20和V10而变动的N1值, V20是较长期的,而V10是近期,大家看到这个公式应该可以发现，当你近期的波动率变大时，表示趋势出现，你的N1就会变小，而近期的波动率变得越小时，表示在盘整，N1就会变大，这样新的N变化似乎比较合理一点。

  N2=IntPortion(N1);
  //给N1取整赋值给N2
  end;

  value1=Average(high of data2,N2)of data2;
  value2=Average(low of data2,N2)of data2;
  //定义前N2天的高点跟低点的值给value1和value2

  if close crosses above value1  then begin
  buy next bar at market;
  end;
  //当价格上穿高点时买入或者反向

  if close crosses below value2  then begin
  sellshort next bar at market;
  end;
  //当价格下穿低点时开空或者反向

• #### Gambar yang dimuat naik:

Di sini kami ingin berkongsi dengan anda tentang cara untuk mengotomatiskan parameter strategi terobosan, dan kami ingin anda belajar dan membincangkannya bersama kami!