Baca semula:Siri Pelaburan Kuantitatif Blockchain (3) - Arbitrage Jangka Jangka

NO.1

Soros menulis dalam bukunya yang berjudul "The Alchemist's Alchemist of Finance" pada tahun 1987: "Saya percaya harga pasaran sentiasa salah dalam erti kata bahawa ia memberikan pandangan yang berat sebelah tentang masa depan".

Hipotesis pasaran yang berkesan hanyalah hipotesis teori, sebenarnya peserta pasaran tidak selalu rasional, dan pada setiap titik masa, peserta tidak dapat memperoleh dan menafsirkan semua maklumat secara objektif, dan walaupun ia adalah maklumat yang sama, maklum balas setiap orang tidak sama.

Iaitu, harga itu sendiri telah merangkumi jangkaan yang salah oleh peserta pasaran, jadi pada dasarnya harga pasaran adalah salah.

NO.2

Berdasarkan prinsip di atas, kita juga tahu bahawa dalam pasaran niaga hadapan yang tidak berkesan, pengaruh pasaran tidak selalu selaras antara kontrak peratusan yang berbeza dalam tempoh yang berbeza, dan harga tidak sepenuhnya berkesan.

Oleh itu, berdasarkan harga perjanjian perbandingan perantara untuk tempoh yang berbeza dalam tanda dagangan yang sama, jika dua harga mempunyai perbezaan harga yang lebih besar, anda boleh membeli dan menjual kontrak niaga hadapan untuk tempoh yang berbeza pada masa yang sama, untuk melakukan penarikan jangka panjang.

Sama seperti niaga hadapan komoditi, mata wang digital juga mempunyai portfolio kontrak arbitraj jangka panjang yang berkaitan dengannya. Seperti di bursa OkEX: ETC minggu ini, ETC minggu depan, ETC suku tahun.

Sebagai contoh, andaikan ETC mingguan dan suku ETC kekal pada jarak kira-kira 5. Jika pada suatu hari selisih harga mencapai 7, kita menjangkakan selisih harga akan kembali ke 5 pada masa akan datang. Kemudian anda boleh menjual ETC mingguan dan membeli ETC suku untuk menebus selisih harga. dan sebaliknya.

NO.3

Walaupun perbezaan harga ini wujud, terdapat banyak ketidakpastian dalam arbitraj buatan, seperti penggunaan masa, ketepatan, dan kesan perubahan harga.

Dengan menggunakan model kuantitatif untuk menangkap peluang lelang dan membuat strategi perdagangan lelang, serta algoritma berprogram untuk menghantar pesanan perdagangan secara automatik ke bursa, menangkap peluang dengan cepat dan tepat, dan memperoleh keuntungan dengan cekap dan stabil, inilah daya tarikan lelang kuantitatif.

Artikel ini akan mengajar anda cara menggunakan Platform Dagangan Kuantitatif Inventor dan kontrak niaga hadapan ETC dalam bursa OkEX dalam perdagangan mata wang digital, menggunakan strategi arbitraj yang mudah untuk menunjukkan cara untuk menangkap peluang arbitraj segera dan merebut setiap peluang untuk melihat Dapatkan keuntungan semasa melindung nilai risiko yang mungkin.

NO.4

Mencipta Strategi Arbitraj Rentas Tempoh Mata Wang Kripto
Kesukaran: Normal

Persekitarannya:

• Subjek transaksi: Ethereum Classic (ETC)
• Data perbezaan harga: ETC mingguan - ETC suku tahunan (ujian kointegrasi ditinggalkan)
• Kitaran dagangan: 5 minit
• Padanan kedudukan: 1:1
• Jenis urus niaga: Produk yang sama tempoh silang

Logik strategi:

• Syarat pembukaan spread panjang: Jika akaun semasa tidak mempunyai kedudukan dan spread adalah kurang daripada trek boll bawah, pergi long pada spread. Iaitu: beli ETC untuk minggu ini dan jual ETC untuk suku tersebut.
• Syarat untuk membuka kedudukan spread pendek: Jika akaun semasa tidak mempunyai kedudukan dan spread lebih besar daripada trek atas boll, pendekkan spread. Iaitu: jual ETC untuk minggu dan beli ETC untuk suku tersebut.
• Syarat untuk menutup spread panjang: Jika akaun semasa memegang kedudukan belian mingguan dalam ETC dan kedudukan pendek suku tahunan dalam ETC, dan spread lebih besar daripada trek tengah boll, spread panjang akan ditutup. Iaitu: jual ETC untuk minggu dan beli ETC untuk suku tersebut.
• Syarat untuk menutup spread pendek: Jika akaun semasa memegang kedudukan pendek untuk ETC minggu ini dan kedudukan panjang untuk ETC pada suku tersebut, dan spread kurang daripada trek tengah boll, spread pendek akan ditutup. Iaitu: beli ETC untuk minggu ini dan jual ETC untuk suku tersebut.

NO.5

Di atas ialah penerangan ringkas tentang logik strategi arbitraj merentas tempoh mata wang digital Jadi bagaimana anda melaksanakan idea anda dalam program ini? Kami cuba membina rangka kerja pada Platform Dagangan Kuantitatif Pencipta terlebih dahulu.
Rangka Kerja Strategi:

Dengan membandingkan idea strategik dan proses perdagangan, anda boleh membina rangka kerja strategi dengan mudah. Keseluruhan strategi boleh dipermudahkan kepada tiga langkah:

1. Pemprosesan Pra-Transaction
2. Mendapat dan mengira data.
3. Mendaftar dan menyemak semula.

NO.6

Seterusnya, kita perlu mengisi kod butiran yang diperlukan dalam rangka kerja strategi berdasarkan proses transaksi sebenar dan butiran transaksi.

1. Pemprosesan Pra-Perdagangan

Langkah 1: Dalam persekitaran global, isytiharkan pembolehubah global yang diperlukan.

• Isytiharkan objek carta untuk mengkonfigurasi carta
  var chart = { }
• Panggil fungsi Carta untuk memulakan carta
  var ObjChart = Chart ( chart )
• Isytihar tatasusunan kosong untuk menyimpan jujukan perbezaan harga
  var bars = [ ]
• Isytiharkan pembolehubah untuk merekodkan cap masa data sejarah
  var oldTime = 0

Langkah 2: Konfigurasikan parameter luaran strategi.

Langkah 3: Tentukan fungsi pemprosesan data
Fungsi data asas：Data ( )
Cipta Data pembina dan tentukan sifat dalamannya. Termasuk: data akaun, data kedudukan, cap masa data K-line, harga bida/tanya kontrak A/B arbitraj dan spread arbitraj ke hadapan/terbalik.

Mendapatkan fungsi pemegang kedudukan：mp ( )
Lintas keseluruhan tatasusunan kedudukan dan kembalikan bilangan kedudukan kontrak dan arah yang ditentukan Jika tiada, kembalikan palsu

Garis K dan fungsi penunjuk：boll ( )
Mensintesis urutan K-line baharu berdasarkan data sebaran arbitraj ke hadapan/terbalik. Dan mengembalikan data rel atas, rel tengah dan rel bawah yang dikira oleh penunjuk boll.

Fungsi perintah bawah：trade ( )
Masukkan nama kontrak pesanan dan jenis pesanan, kemudian buat pesanan pada harga pertimbangan, dan kembalikan hasilnya selepas membuat pesanan. Memandangkan perlu untuk membuat dua pesanan dalam arah yang berbeza pada masa yang sama, harga beli/jual ditukar dalam fungsi mengikut nama kontrak pesanan.

membatalkan fungsi pesanan：cancelOrders ( )
Dapatkan pelbagai pesanan yang tidak dipenuhi dan batalkan satu demi satu. Dan jika ada perintah yang tidak dipenuhi, ia kembali palsu, dan jika tidak ada perintah yang tidak dipenuhi, ia kembali benar.

Menguruskan pemegang kontrak tunggal：isEven ( )
Apabila berurusan dengan situasi satu kaki dalam perdagangan arbitraj, kami hanya menutup semua kedudukan untuk mengendalikannya. Sudah tentu, anda juga boleh menukar kepada kaedah pesanan susulan.

Fungsi gambar：drawingChart ( )
Panggil kaedah ObjChart.add() untuk melukis data pasaran dan data penunjuk yang diperlukan dalam carta: trek atas, trek tengah, trek bawah dan spread positif/negatif.

Langkah 4: Dalam fungsi masuk utama (), laksanakan kod pra-urus niaga Kod ini hanya dijalankan sekali selepas program bermula. termasuk:

• Tapis mesej yang kurang penting dalam konsol SetErrorFilter ()
• Tetapkan mata wang digital untuk didagangkan pertukaran.IO ( )
• Kosongkan carta yang dilukis sebelum ini sebelum atur cara memulakan ObjChart.reset ( )
• Kosongkan maklumat bar status sebelumnya sebelum program bermula LogProfitReset ( )
  

NO.7

Setelah anda menentukannya, anda perlu teruskan ke langkah seterusnya, masuk ke dalam mod tinjauan, dan lakukan fungsi onTick ( ) berulang kali.
Dan setkan waktu tidur semasa tinjauan Sleep (), kerana API beberapa pertukaran mata wang digital mempunyai had terbina dalam untuk jumlah kunjungan dalam masa tertentu.

Menerima dan mengira data

Langkah 1: Dapatkan objek data asas, baki akaun dan data penunjuk boll untuk digunakan dalam logik dagangan.

Ketiga, Meminta dan Menguruskan

Langkah 1: Laksanakan operasi beli dan jual mengikut logik strategi di atas. Pertama, ia menentukan sama ada harga dan syarat penunjuk dipenuhi, kemudian menentukan sama ada keadaan kedudukan dipenuhi, dan akhirnya melaksanakan fungsi pesanan perdagangan ( )

Langkah 2: Selepas pesanan dibuat, situasi tidak normal seperti pesanan yang tidak dipenuhi dan memegang satu kontrak perlu dikendalikan. dan melukis carta.

NO.8

Dalam perkara di atas, kami telah mencipta strategi arbitraj antara tempoh mata wang digital mudah dalam lebih 200 baris sahaja. Kod lengkap adalah seperti berikut:

NO.9

Strategi ini hanya untuk mengesan, tetapi anda boleh menggunakan imaginasi anda sendiri dengan contoh.

Saya perlu mengingatkan anda bahawa dalam pengalaman saya yang terhad, dalam keadaan pasaran mata wang digital sekarang, strategi arbitraj jangka masa semata-mata adalah sesuatu yang tidak layak untuk dijalankan, sama ada arbitraj segitiga tanpa risiko atau arbitraj lintas pasaran.

Sebabnya ialah, di mana-mana pasaran niaga hadapan di bursa mata wang digital, jaminan mata wang digital bukanlah mata wang rasmi. Kini hampir semua mata wang digital telah jatuh sekitar 70% sejak awal tahun ini.

Seperti tulip pada tahun itu, harga sentiasa datang dari jangkaan dan keyakinan, dan keyakinan datang dari harga ...

Bacaan lanjutan:
Kursus Rangkaian Pelaburan Kuantitatif Blockchain (1) - Keterangan
Siri Pelaburan Kuantitatif Blockchain (2) - Kenali Mata Wang Digital
Siri Kursus Pelaburan Kuantitatif Blockchain (4) - Strategi Imbangan Dinamik