Adakah OKEX Futures menggunakan websocket market model dan Go asynchronous function untuk menukar jenis kontrak?

Katakan anda ingin melakukan perkatangan jangka panjang untuk BTC dalam niaga hadapan OKEX, jenis kontrak adalah this_week dan quarter, dan anda ingin menggunakan model pasaran websocket. Pada masa ini, hanya satu objek pertukaran yang boleh ditambahkan kepada exchange, dan SetContractType mesti dipanggil sekali sebelum setiap kali GetTicker, exchange.Go.

Contoh kod dan soalan websocket adalah sebagai berikut:

exchange.IO("websocket"); pertukaran.SetContractType ((this_week); var tickerA = pertukaran.GetTicker(); pertukaran.SetContractType ((quarter); var tickerB = pertukaran.GetTicker();

Soalan: Adakah websocket disambungkan semula setiap kali panggilan exchange.SetContractType (()) dilakukan?

Contoh kod dan soalan untuk fungsi Go adalah sebagai berikut:

pertukaran.SetContractType ((this_week); var orderA = pertukaran.Go ((jual,tickerA.Terakhir, 1); pertukaran.SetContractType ((quarter); var orderB = pertukaran.Go ((Buy,tickerB.Last, 1);

Soalan: Adakah mungkin, kerana sebab-sebab yang tidak selaras, jenis kontrak yang sebenarnya digunakan adalah seperempat semasa pelaksanaan order A?

Soalan lain:

1. Jika masalah di atas benar-benar wujud, adakah ada cara untuk menghindarinya?
2. Adakah pasangan transaksi yang sama di bursa yang sama boleh membuat dua objek pertukaran tanpa mempengaruhi satu sama lain? Contohnya, kedua-dua objek pertukaran mempunyai sambungan websocket mereka sendiri, tidak mempengaruhi satu sama lain.