Pembelajaran Awal Purata Pergerakan Adaptif

• #### Garis rata

Indikator rata-rata yang biasa digunakan ialah ma (rata-rata bergerak sederhana) dan ema (rata-rata bergerak eksponensial), dengan formula sebagai berikut: SMA = SUM(CLOSE, N)/N EMA = (CLOSE(i)P)+(EMA(i-1)(1-P)) or (M*CLOSE(i)+(N-M)*EMA(i-1))/N MA mempunyai ciri-ciri ketinggalan, oleh itu memberi berat yang lebih besar kepada harga terkini dalam EMA meningkatkan kesan pengesanan trend. Indeks ma tertentu mempunyai pelbagai versi, ma, ema, sm, wma, dan sebagainya, tetapi prinsipnya serupa. Garis rata tradisional tidak mengambil kira keadaan pasaran yang berubah-ubah, menggunakan proses pengiraan yang tetap, rata-rata jangka pendek sering bergeser ketika pasaran berulang kali bergolak, dan rata-rata jangka panjang bereaksi lambat ketika pasaran naik atau turun dengan cepat. Sebaliknya, strategi untuk mengesan trend memerlukan penunjuk yang dapat menyesuaikan diri dengan ciri-ciri pasaran yang berbeza, bertindak balas dengan bijak mengikut arah dan kelajuan pasaran, menggunakan garis rata yang cepat di pasaran satu sisi, menggunakan garis rata yang lebih lambat dalam keadaan gegaran. Sebagai tindak balas kepada keadaan di atas, Perry Kaufman dalam buku Smarter Trading, mengemukakan konsep Rata-rata Bergerak Adaptif (AMA), yang cuba menyesuaikan diri secara automatik dalam keadaan pasaran yang rumit, memfilter bunyi dan perubahan harga yang tidak dapat diramalkan, dan lebih baik mengikuti perubahan trend pasaran.

• Berikut adalah proses pengiraan untuk garis rata-rata adaptasi:

  • Satu, nisbah keberkesanan kos
    1. Tanya soalan Dari gambar di bawah, dari a ke c, corak pasaran dari halus yang ideal ke penuh dengan bising, kelajuan trend mesti menurun untuk mengelakkan kerugian berganda. Apabila harga berubah dengan cepat dalam satu arah, kebisingan menjadi kurang jelas, jadi pemilihan kelajuan trend perlu mempertimbangkan arah dan kebisingan: semakin jelas dan cepat perubahan harga, semakin cepat trend rata-rata perlu digunakan, jadi mekanisme diperlukan untuk menangkap kelajuan dan kesinambungan corak pasaran dengan sensitif, dan memantulkan maklumat itu ke arah garis rata-rata bergerak, menyesuaikan kelajuan rata-rata garis bergerak

  

  1. Rumus nisbah kecekapan (Efficiency Ratio ER) Nisbah keberkesanan ialah nisbah pergerakan harga terhadap pergerakan harga dengan menggunakan keseluruhan jarak pergerakan harga (dalam arah pergerakan harga) yang dikurangkan dengan perubahan bersih harga. Rumusnya adalah seperti berikut: Dengan asumsi harga penutupan pada n masa lalu ialah p1, p2, …pn, maka keefisienannya ialah

  

  Dari formula ini dapat dilihat bahawa nilai er berkisar 0 ((pasaran tidak menentu, penuh dengan bising) ~~~1 ((kecenderungan tinggi)

  • Kedua, tentukan kadar trend. Dengan cara ini, anda dapat meningkatkan kestabilan er dengan cara yang lebih mudah. Scaled smoothing constand : sc = ER*(fast sc – slow sc) + slow sc Di mana sc = 2/ (N+1) Eg Jika jangka masa dari cepat ke lambat adalah 2 hingga 30 hari, maka normal kelancaran adalah ²⁄₃, ²⁄₃₁, dan Sc = er * （2/3- 2/31） + ²⁄₃₁ Akhirnya, walaupun dalam pasaran yang disusun secara mendatar, garis rata-rata jangka panjang ((30) masih perlahan turun ke bawah, dan apabila trend pasaran tidak jelas, garis rata-rata yang sesuai adalah lebih baik untuk bergerak secara mendatar. Untuk mencapai tujuan ini, perbandingan semula sc kuadrat. Constant : C= sc * sc

  • Ketiga, AMA Pengiraan akhir AMA adalah seperti berikut: AMA[i] = AMA[i-1] + c * (p[i] – AMA[i-1] ) Dari segi formula, ama dan ema mempunyai idea yang sama, hanya berbeza dalam menentukan beratnya.

  Garis rata-rata AMA mempunyai ciri-ciri berikut: 1) Sebarkan jumlah hari yang ditetapkan untuk menentukan jangkauan trend 2) Apabila pasaran tidak mempunyai arah, garis trend ama berhenti bergoyang 3) Ama dapat menjejaki dengan cepat apabila terdapat perubahan harga yang ketara, dengan kelewatan yang lebih kecil 4) Mengubah satu parameter untuk pasaran yang berbeza 5) Ama berdasarkan analisis ramalan, bukan sekadar pengesahan

  Ini adalah sebahagian besar penerangan atau terjemahan daripada penulis asal, dan saya fikir ia adalah idea yang baik untuk mengambil contoh daripada penambahan yang bijak kepada penunjuk tradisional, dan kemudian perlu menguji strategi A.M.A. yang bersesuaian untuk melihat bagaimana ia berfungsi di pasaran saham A.

• merujuk kepada

《smarter trading》 Kertas sekuriti bersekutu menyesuaikan diri dengan garis rata

• luckystarsjz menjawab Pertama sekali, saya ingin mengatakan bahawa perdagangan berprogram bukan untuk menguatkan penghakiman anda, bukan untuk menggali data, lebih-lebih lagi bukan untuk memproses data. Apabila anda memilih, anda hanya perlu memilih untuk mengurangkan kerugian yang salah dan meningkatkan keuntungan yang betul.

Diambil dari blog yang dicipta oleh seorang blogger yang bergelar “Democrat”.