Strategi Berpaling Beramai-ramai

• 1. Penjelasan teori strategi titik balik trend pelbagai arah

  • Apakah trend berbilang kepala?

  Untuk memahami trend berbilang arah, pertama-tama anda perlu mengetahui garis rata-rata. Garis rata adalah jumlah harga penutupan masa yang dibahagikan dengan purata yang diperoleh dalam kitaran itu, seperti garis rata-rata 5 hari (MA5), garis rata-rata 10 hari (MA10) dan sebagainya.

  Pergerakan garis purata jangka pendek adalah hasil undi dana dan boleh mencerminkan niat pelaburan pelabur dalam jangka pendek.

  Jari-jari jari trend multi-kepala berputar dari jangka pendek ke jangka panjang, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Di bawah pergerakan multi-kepala berputar, harga saham cenderung naik. Sebaliknya, ia disebut sebagai kepala kosong, dan harga saham berada dalam trend menurun.

  

  • Titik pengunduran diri:

  Mengikut teori titik penarikan balik trend berbilang arah: trend berbilang arah adalah asas penilaian saham yang boleh dibeli, manakala titik penarikan balik menunjukkan masa pembelian saham tersebut.

  Titik penarikan diri merujuk kepada penurunan harga saham sementara disebabkan oleh penyesuaian harga saham yang disebabkan oleh pelabur yang putus selepas keuntungan, tanpa perubahan dalam trend pelbagai arah. Menurut teori trend pelbagai arah, jika trend pelbagai arah masih dapat dikekalkan, saham akan bertahan dalam jangka panjang sebagai

  

• Kedua, Kuantifikasi Strategi

Setelah mengetahui strategi ini, dalam praktiknya, terdapat beberapa perincian kuantitatif yang spesifik yang menentukan kebolehoperasian dan keuntungan strategi ini.

• 1 , Parameter dalam strategi Pilihan

  (1) Parameter dalam isyarat beli:

  Parameter titik penarikan balik:

  Berapa banyak harga saham yang boleh dibeli untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila harga saham menarik balik? seperti 5%, 10%, atau titik menarik balik menyentuh garis purata 5 hari, garis purata 10 hari, dan sebagainya.

  B Parameter hari trend pelbagai arah T:

  Ia juga boleh digunakan untuk menentukan trend yang berbeza-beza dari hari ke hari.

  Atau bolehkah anda memilih untuk membeli saham berdasarkan trend yang berlainan arah, sebelum ia ditarik balik?

  (2) Parameter dalam isyarat menjual (isyarat henti dan isyarat berhenti):

  Strategi penarikan balik berbilang kepala juga tidak semestinya dapat menjamin keuntungan. Anda boleh menetapkan keadaan tertentu yang menghasilkan isyarat untuk menukar kedudukan, lebih mungkin untuk menjamin keuntungan.

  C parameter titik henti:

  Anda boleh menetapkan pelbagai jenis isyarat hentian hentian, seperti menetapkan titik hentian peratusan tertentu, atau menukar kedudukan apabila terdapat perubahan tertentu dalam trend multi arah. Anda boleh mendapatkan keuntungan yang berbeza mengikut isyarat yang berbeza.

  (3) Pengoptimuman parameter:

  Anda boleh menggunakan kombinasi parameter yang berbeza untuk mensimulasikan banyak transaksi, dan berdasarkan hasil simulasi, anda dapat menghasilkan kombinasi parameter yang lebih baik untuk keadaan sejarah.

  Sudah tentu, pasaran saham sentiasa berubah, dan tidak ada jaminan bahawa parameter tertentu yang disusun dalam keadaan sejarah tertentu dapat digunakan pada masa akan datang.

• Ketiga, pelaksanaan strategi perdagangan simulasi

  • 1 , penyediaan data

  A data tarikh sejarah saham + faktor kuasa balik data tersedia.

  • Strategi dan parameter perdagangan:

  (1) Definisi titik tarik balik: harga pembukaan saham adalah lebih rendah daripada harga garis purata 10 hari

  Harga pembukaan <10 hari harga purata ((harga penutupan)

  Definisi berganda: garis purata 5 hari, 10, 20, 60 hari berturut-turut menurun

  5 hari purata harga> 10 hari purata harga> 20 hari purata harga> 60 hari purata harga

  • (2) Stop loss dan stop loss standard: Apabila kerugian antara harga penutupan dan harga pembelian saham melebihi 10%: abs ((harga pembelian - harga pembukaan pada hari itu) / harga pembelian> 10%, hentikan dan berhenti.

  abs ((harga pembukaan - harga beli) / harga beli> 10

  • Proses transaksi 3.

  (1) Tetapkan tarikh tamat dagangan:

  (2) Pada tarikh permulaan dagangan, 20 saham dipilih daripada saham yang disenaraikan pada hari itu, mengikut strategi pemilihan saham yang dinyatakan di atas, dan setiap saham dibeli 1000 saham sebagai pegangan berdasarkan harga pembukaan;

  (3) Pada hari berikutnya, setiap hari dagangan menjual saham mengikut piawaian penangguhan kerugian, dengan mengandaikan penjualan pada harga pembukaan, dan hasil penjualan sebagai dana yang boleh digunakan; dan pada masa yang sama memilih sejumlah saham mengikut strategi pilihan saham, dan membeli bahagian perbezaan berbanding dengan pegangan, dan mengekalkan pegangan saham sebanyak 20 unit;

  (6) Selepas N hari berputar, kiralah jumlah kerugian pada satu hari perdagangan.

  Kerugian: (nilai kedudukan hari terakhir - modal hari pertama) / modal hari pertama

• 3. Hasil transaksi simulasi

Tarikh bermula: 2014-01-02, tarikh tamat: 2014-02-28

Wang tunai adalah 249800, aset akhir adalah 278313, kadar pulangan adalah 11.41%, berlari untuk memenangi indeks 300 yang paling rendah dalam tempoh yang sama.

Hasilnya:

• 4. Tambahan

  • Satu atau dua bulan, hasil ujian data tidak semestinya universal;

  • 1. Tidak mengambil kira keadaan khas seperti saham baru, penangguhan lesen, dan penarikan ST;
  • 1. Masalah asas: Dasar teori strategi ini adalah bahawa dalam jangka masa pendek, pasaran didorong oleh emosi dan tidak menunjukkan sebarang faktor selain daripada harga, dan oleh itu tidak berkesan dalam jangka masa yang lebih lama.

• 5. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan

  • 1. Setiap hari dagangan perlu memproses purata lebih daripada 3000 saham, jumlah pengiraan yang besar, jika jangka masa yang panjang, akan menyebabkan masa operasi menjadi lebih lama.

Jika anda berminat, anda boleh cuba untuk mengukur pencipta!

Dipetik daripada Quantitative Trader