Apakah masalah dengan ketepatan pengiraan ATR dalam pangkalan indikator TA yang diukur oleh pencipta?

Penulis:Sadhguru di bawah., Dicipta: 2023-02-28 16:22:30, Dikemas kini: 2023-02-28 16:28:27

def ma_case(self):
    exchange.SetContractType("swap")
    r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
    ma = TA.MA(r, 20)
    Log(f'ma =>   {ma[-1]},  {ma[-2]}')
        
def atr_case(self):
    exchange.SetContractType("swap")
    r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
    atr = TA.ATR(r, 14)
    Log(f'atr => {atr[-1]}, {atr[-2]}')

2023-02-28 16:20:39 maklumat atr => 12.161116665558945, 12.042741024448038 2023-02-28 16:20:39 Maklumat ma => 23246.1, 23244.699999999997

Data dari Binance pada masa yang sama: ATR 14 => 17.78 MA 20 => 23247

Jika anda melihat data ma lebih tepat, mengapa data atr lebih buruk?


Lebih lanjut

Sadhguru di bawah.Data ma yang telah diuji beberapa kali adalah lebih tepat, dan atr memang sedikit lebih buruk.

Mimpi kecilSecara amnya, data K-line yang dicontohkan mestilah diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan keserasian data K-line, kemudian memeriksa sama ada parameter penunjuk sepadan, dan akhirnya jika terdapat perbezaan, memeriksa sama ada algoritma penunjuk sepadan. Beberapa platform mungkin mempunyai perbezaan algoritma walaupun nama penunjuknya sama.