Hello~Welcome come to my channel！

Selamat datang semua pedagang ke saluran saya. Saya Zuoshoujun, Pembangun Quant, yang membangunkan strategi perdagangan tindanan penuh seperti CTA & HFT & Arbitraj. Terima kasih kepada platform FMZ, saya akan berkongsi lebih banyak kandungan berkaitan pembangunan kuantitatif pada saluran kuantitatif saya dan bekerjasama dengan semua peniaga untuk mengekalkan kemakmuran komuniti kuantitatif.

Untuk maklumat lanjut, sila layari saluran saya~ Saya menunggu anda di sini【Pondok Kuantitatif Pembuat】

• Adakah anda sering menghadapi masalah membezakan antara trend dan turun naik?
• Adakah anda berhenti kehilangan kerana gangguan itu berulang-alik?
• Adakah anda menghadapi masalah untuk mengetahui apa yang berlaku di pasaran?
• Adakah anda berdagang trend berharap untuk menapis turun naik?

Haha, maka anda telah datang ke tempat yang betul Hari ini, Pondok Kuantitatif Peniaga akan membawakan anda pembinaan dan penggunaan bunyi pasaran! Seperti yang kita sedia maklum, pasaran kewangan penuh dengan bunyi bising, dan sangat penting untuk memodelkan dan mencirikan bunyi pasaran secara kuantitatif. Pencirian bunyi boleh membantu kita membezakan keadaan semasa pasaran dan meramalkan kemungkinan masa depan!

BAHAGIAN1 [Diskriminasi bunyi sangat penting untuk urus niaga pasaran kewangan]

Siri masa pasaran kewangan mempunyai ciri nisbah isyarat-ke-bunyi yang tinggi Selalunya, turun naik pasaran tidak jelas Walaupun dalam pasaran trend, selalunya terdapat situasi di mana pasaran bergerak 4 langkah ke hadapan dan 3 langkah ke belakang . Oleh itu, mentakrif, mengenal pasti dan mengklasifikasikan bunyi pasaran dalam pasaran kewangan adalah sangat penting dan mempunyai kepentingan praktikal. Dalam buku ini, Kaufman memberikan penjelasan dan pemodelan yang komprehensif tentang ciri bunyi ini.

BAHAGIAN2 [Pembinaan pekali kecekapan hingar-ER]

Nilai bersih titik permulaan dan akhir perubahan harga dibahagikan dengan jumlah perubahan harga berpasangan dalam tempoh tersebut.

Perbezaan antara titik A dan titik B dibahagikan dengan hasil tambah 7 gerakan perantaraan

Ia menunjukkan bahawa mod operasi harga yang berbeza menunjukkan tahap hingar yang berbeza apabila harga mempunyai amplitud pergerakan yang sama. Garis lurus menunjukkan tiada bunyi, turun naik kecil di sekeliling garisan menunjukkan bunyi yang sederhana, dan hayunan besar menunjukkan bunyi yang sangat tinggi.

BAHAGIAN3 [Pembinaan Ketumpatan Harga Bunyi]

Definisi di sini ialah: lukiskan titik tinggi dan rendah pergerakan harga dalam tempoh masa, dan tarik harga tertinggi dan harga terendah dalam tempoh ini ke dalam kotak yang dipanggil ketumpatan harga ialah bilangan mata harga yang boleh letak dalam kotak.

Berbanding dengan pekali kecekapan ER, kaedah pengukuran ketumpatan harga mengambil kira harga tertinggi dan terendah setiap K-line.

BAHAGIAN4 [Pembinaan hingar - dimensi pengelasan]

Dimensi fraktal tidak boleh diukur dengan tepat, tetapi ia boleh dianggarkan sepanjang n tempoh yang lalu menggunakan langkah berikut:

BAHAGIAN5 [Pembinaan hingar - kaedah lain]

CMI(Indeks Pasang Surut) = (tutup[0] - open[n-1]) / (Max high(n) - Min low(n)); Apabila hingar lebih rendah, nilai bersih pada permulaan dan akhir tempoh ini hampir tidak terhingga dengan perbezaan antara harga tertinggi dan terendah, dan CMI hampir tidak terhingga kepada 1.

Keputusan yang diperolehi oleh pelbagai kaedah pembinaan pengukuran hingar adalah sangat serupa Intinya adalah untuk membandingkan perubahan bersih dan proses perubahan atau nilai melampau pergerakan dalam tempoh masa, dan kemudian memilih kaedah pembinaan yang anda sukai lebih baik atau. fikir adalah lebih munasabah.

BAHAGIAN6 [Membahagikan gaya pasaran daripada perspektif hingar dan turun naik]

Kemeruapan dan hingar adalah dimensi berbeza yang mencirikan pasaran Jumlah perubahan harga dalam setiap segmen dua corak harga di atas adalah sama, jadi turun naiknya adalah sama, perubahan nilai bersih lebih besar, dan hingar lebih rendah.

Jadi bunyi bising dan turun naik adalah dua perspektif yang berbeza, dan daripada dua perspektif berbeza ini kita boleh membahagikan pasaran kepada gaya yang berbeza. Jika kita mengambil kesinambungan dan turun naik pasaran masing-masing sebagai paksi mendatar dan paksi menegak, dan membina sistem koordinat silang, kita boleh membahagikan keadaan turun naik harga pasaran kepada empat jenis berikut:

• Kegigihan yang baik, turun naik yang tinggi – aliran lancar.

• Kegigihan yang baik, turun naik yang rendah – arah aliran bergelombang.

• Kemampanan yang lemah, turun naik yang rendah – penyatuan julat yang sempit.

• Kemampanan yang lemah dan turun naik yang tinggi – pelbagai turun naik.

Perlu ditegaskan bahawa tiada piawaian mutlak untuk apa yang dipanggil julat luas atau julat sempit Ia adalah relatif kepada tahap dan sistem dagangan sendiri Sama seperti penetapan kitaran dagangan, ia sangat peribadi. Dan kita hanya boleh menilai keadaan pasaran semasa dengan meneliti tempoh masa lalu. Bagaimanapun, kami tidak boleh meramalkan negeri mana yang akan dimasuki pasaran seterusnya.

Sudah tentu, peralihan antara empat jenis turun naik tidak sepenuhnya rawak. Dalam keadaan yang paling ideal, trend yang lancar sering membawa kepada turun naik yang luas, yang perlahan-lahan memunggah tenaga kinetik Kemudian, pasaran memasuki penyatuan yang sempit, di mana pasaran sangat tidak aktif dan kedudukan panjang dan pendek berada dalam kebuntuan pasaran dimampatkan ke titik kritikal, , ia meletup lagi dan trend di atas adalah model ideal yang dipermudahkan, realitinya adalah lebih rumit. Sebagai contoh, penyatuan sempit mungkin tidak semestinya diikuti oleh arah aliran, tetapi mungkin juga julat turun naik yang luas mungkin tidak semestinya diikuti dengan julat turun naik yang luas, tetapi mungkin terus menetapkan tahap tinggi atau rendah baharu. Sukar juga untuk membangunkan empat strategi yang pandai menangani empat keadaan pasaran yang berbeza, dan kemudian bertindak balas dengan sewajarnya. Jadi pada masa ini, saya masih merasakan bahawa saya hanya boleh membangunkan strategi untuk membuat wang dalam keadaan pasaran tertentu, dan meminimumkan kerugian sebanyak mungkin dalam keadaan pasaran yang tidak sesuai.

BAHAGIAN7 [Kesan bunyi bising pada transaksi berkaitan]

Dengan mengundurkan faktor keuntungan bagi strategi purata bergerak 40 hari (panjang pada garisan 40 hari dan pendek pada baris, jumlah keuntungan/jumlah kerugian) dengan hingar 40 hari (pekali kecekapan ER), kita dapat melihat bahawa lebih tinggi bunyi, lebih tinggi keuntungan strategi trend. Dan kita boleh menyimpulkan bahawa hingar yang rendah adalah kondusif untuk perdagangan trend, dan hingar yang tinggi adalah kondusif untuk bermakna perdagangan balik.

Konsep kebisingan pasaran adalah sangat penting dalam menentukan gaya dagangan anda Sebelum membangunkan strategi dagangan yang sepadan, kita perlu menggariskan kontur pasaran.

BAHAGIAN8 [Kematangan pasaran dan bunyi bising]

Sepanjang 20 tahun yang lalu, sifat bunyi pasaran indeks saham Amerika Utara telah mengalami peningkatan yang stabil.

Pasaran kewangan di pelbagai wilayah semakin matang secara beransur-ansur, bunyi semakin meningkat secara beransur-ansur, dan kematangan ini datang dengan cepat.

Satu kajian telah dijalankan ke atas pasaran indeks saham pelbagai negara Pasaran di bahagian paling kanan adalah pasaran yang paling matang, yang juga pasaran dengan bunyi yang lebih tinggi, manakala pasaran di bahagian paling kiri adalah pasaran yang tidak matang, yang mempunyai bunyi yang lebih rendah. . Ia boleh dilihat bahawa Jepun adalah pasaran yang paling matang, diikuti oleh ekonomi seperti Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan, dan di hujung kiri adalah pasaran yang agak tidak matang seperti Vietnam dan Sri Lanka.

Untuk pasaran Bitcoin, bunyi suku tahunan adalah lebih kurang 0.2-0.3, dan ia membentuk keadaan kitaran.

Selamat datang ke pondok kuantitatif tangan lagi~

Terima kasih kepada platform FMZ, yang tidak mencipta semula roda di sebalik pintu tertutup, dan menyediakan platform komunikasi yang hebat untuk majoriti peniaga. Jalan untuk berdagang adalah bergelombang, tetapi peniaga mempunyai kemesraan Hanya dengan sentiasa belajar daripada perkongsian senior di platform FMZ mereka boleh terus berkembang. Saya berharap FMZ menjadi lebih baik dan lebih baik, dan saya berharap semua pedagang memperoleh keuntungan berpanjangan.