Strategi Dagangan Penunjuk PSAR Talian Imbangan
ChaoZhang
Strategi ini digabungkan dengan grafik garis keseimbangan dan indikator PSAR untuk membuat keputusan trend dan menghasilkan isyarat perdagangan. Strategi ini menggunakan ciri pengurangan bunyi garis keseimbangan, bekerja dengan indikator PSAR untuk menentukan titik perubahan trend, untuk menangkap trend garis panjang dan tengah.
Prinsip-prinsip strategi:
Hitung harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah pada garisan keseimbangan.
Kecenderungan multi-kepala dan kosong berdasarkan warna entiti garis keseimbangan.
Mengira indikator PSAR, menentukan pembalikan trend apabila ia pecah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas.
Apabila garisan keseimbangan berbilang, PSAR melakukan lebih banyak penembusan ke bawah; apabila garisan keseimbangan kosong, PSAR melakukan penembusan ke atas.
PSAR menyesuaikan diri mengikut faktor kenaikan dan penurunan dan peningkatan.
Kelebihan strategi ini:
Garis keseimbangan menapis kebisingan, PSAR menangkap pembalikan. Gabungan meningkatkan ketepatan.
Parameter PSAR menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
Peraturan jelas dan mudah digunakan, yang membantu untuk mengoptimumkan parameter.
Risiko strategi ini:
Terdapat masalah ketinggalan pada garisan keseimbangan dan PSAR, yang boleh menyebabkan ketinggalan pada titik kemasukan terbaik.
PSAR mudah terkesan dengan isyarat yang salah.
Pengurusan dana yang ketat diperlukan untuk melindungi risiko perdagangan terbalik.
Ringkasnya, strategi ini menilai trend besar melalui garis keseimbangan, PSAR mengenal pasti titik masuk tertentu, melakukan operasi pengesanan trend. Masalah ketinggalan dan risiko pembalikan palsu memerlukan kewaspadaan, tetapi dapat memperoleh pulangan yang stabil dalam jangka panjang melalui pengoptimuman.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - Heikin-Ashi PSAR Strategy", shorttitle = "HA-PSAR[QN]", overlay = false)
////////////
// INPUTS //
start = input(0.02, title = "PSAR Start")
increment = input(0.02, title = "PSAR Increment")
maximum = input(0.2, title = "PSAR Max")
start_year = input(2018, 'Start Year', input.integer)
start_month = input(1, 'Start Month', input.integer)
start_day = input(1, 'Start Day', input.integer)
end_year = input(2100, 'End Year', input.integer)
end_month = input(1, 'End Month', input.integer)
end_day = input(1, 'End Day', input.integer)
date_start = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
date_end = timestamp(end_year, end_month, end_day, 00, 00)
// if time is in correct period
time_cond = time >= date_start and time <= date_end
// Calculation HA Values
haopen = 0.0
haclose = (open + high + low + close) / 4
haopen := na(haopen[1]) ? (open + close) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = max(high, max(haopen, haclose))
halow = min(low, min(haopen, haclose))
// HA colors
hacolor = haclose > haopen ? color.green : color.red
psar = 0.0 // PSAR
af = 0.0 // Acceleration Factor
trend_dir = 0 // Current direction of PSAR
ep = 0.0 // Extreme point
trend_bars = 0
sar_long_to_short = trend_dir[1] == 1 and haclose <= psar[1] // PSAR switches from long to short
sar_short_to_long = trend_dir[1] == -1 and haclose >= psar[1] // PSAR switches from short to long
trend_change = barstate.isfirst[1] or sar_long_to_short or sar_short_to_long
// Calculate trend direction
trend_dir := barstate.isfirst[1] and haclose[1] > haopen[1] ? 1 :
barstate.isfirst[1] and haclose[1] <= haopen[1] ? -1 :
sar_long_to_short ? -1 :
sar_short_to_long ? 1 : nz(trend_dir[1])
trend_bars := sar_long_to_short ? -1 :
sar_short_to_long ? 1 :
trend_dir == 1 ? nz(trend_bars[1]) + 1 :
trend_dir == -1 ? nz(trend_bars[1]) - 1 :
nz(trend_bars[1])
// Calculate Acceleration Factor
af := trend_change ? start :
(trend_dir == 1 and hahigh > ep[1]) or
(trend_dir == -1 and low < ep[1]) ?
min(maximum, af[1] + increment) :
af[1]
// Calculate extreme point
ep := trend_change and trend_dir == 1 ? hahigh :
trend_change and trend_dir == -1 ? halow :
trend_dir == 1 ? max(ep[1], hahigh) :
min(ep[1], halow)
// Calculate PSAR
psar := barstate.isfirst[1] and haclose[1] > haopen[1] ? halow[1] :
barstate.isfirst[1] and haclose[1] <= haopen[1] ? hahigh[1] :
trend_change ? ep[1] :
trend_dir == 1 ? psar[1] + af * (ep - psar[1]) : psar[1] - af * (psar[1] - ep)
plotcandle(haopen, hahigh, halow, haclose, title = "HA", color = hacolor)
plot(psar, style=plot.style_cross, color=trend_dir == 1 ? color.green : color.red, linewidth = 2)
// Strategy
strategy.entry("long", true, when = sar_short_to_long and time_cond)
strategy.entry("short", false, when = sar_long_to_short and time_cond)