Strategi Dagangan Purata Pergerakan Pengganda DMI
ChaoZhang
Strategi perdagangan kuantitatif baru, strategi ini berdasarkan kepada penunjuk DMI untuk mengenal pasti bahagian bawah dan atas pasaran. Artikel ini akan menerangkan prinsip, kelebihan dan risiko yang mungkin ada dalam strategi perdagangan ini.
Prinsip Strategi
Indeks Pergerakan Arah Purata (DMI) direka oleh Welles Wilder pada tahun 1970-an untuk menilai trend dan kekuatan pasaran. Indeks DMI terdiri daripada tiga garis:
- +DI: menunjukkan trend naik
- -DI: Tanda penurunan trend
- ADX: Melambangkan kekuatan purata trend
Apabila + DI di atas DI, yang bermaksud kenaikan naik, boleh dipertimbangkan untuk melakukan lebih banyak; apabila - DI di atas DI, yang bermaksud penurunan naik, boleh dipertimbangkan untuk melakukan pengurangan.
Logik utama strategi ini ialah:
- Apabila +DI di bawah garis 10 dan -DI di atas garis 40, lakukan lebih banyak
- Apabila -DI di bawah baris 10 dan +DI di atas baris 40, kosongkan
Iaitu, apabila garisan DI terbalik lebih kuat daripada garisan DI positif, kita dapat menilai bahawa trend semasa akan berbalik, dan kita dapat melakukan intervensi yang sesuai untuk melakukan operasi terbalik.
Untuk menyaring kecacatan, strategi ini menggunakan garis purata DI, dengan parameter tertentu yang ditetapkan sebagai:
- +DI dan -DI masing-masing mempunyai panjang kitaran 11.
- ADX mempunyai kitaran kelancaran 11.
Mengendalikan kekerapan isyarat perdagangan dengan menyesuaikan parameter garis purata.
Strategi ini digunakan terutamanya untuk perdagangan opsyen indeks NIFTY50, tetapi juga boleh digunakan untuk jenis lain. Apabila berdagang secara khusus, pilih pilihan yang terhad, tetapan stop loss adalah 20%, jika kerugian melebihi 10%, tambah kedudukan, tetapi jika kerugian meluas ke lebih daripada 20% daripada modal yang diperuntukkan pada asalnya.
Kelebihan Strategik
Strategi ini menggunakan penapisan rata-rata penunjuk DI berbanding strategi simpulan DI, yang dapat mengurangkan whipsaw secara berkesan, dan mengurangkan jumlah dagangan, sehingga mengurangkan kos dagangan dan kehilangan slip.
Strategi ini lebih tepat dalam menentukan titik-titik perubahan trend berbanding strategi trend-following semata-mata, dan dapat menangkap peluang perdagangan yang berdekatan dengan titik-titik perubahan.
Pengoptimuman parameter untuk strategi ini lebih mudah dan mudah untuk mencapai pengoptimuman kesan.
Petunjuk Risiko
Strategi ini hanya memberi arah kepada isyarat dagangan, dan syarat-syarat Hentian Kerugian yang spesifik perlu disesuaikan dengan keutamaan risiko peribadi.
Indeks DMI boleh menghasilkan banyak isyarat palsu semasa menyusun kawasan, dan anda harus mengelakkan menggunakan strategi ini di pasaran yang tidak bergaya.
DI cross tidak boleh 100 peratus meramalkan titik perubahan trend, terdapat beberapa kesilapan urutan. Ia harus digabungkan dengan petunjuk lain untuk mengesahkan isyarat perdagangan.
ringkaskan
Strategi ini dapat mengesan peluang pembalikan trend dengan cara penyaringan rata-rata DI. Ia mempunyai kelebihan yang lebih kuat untuk mengesan pembalikan berbanding strategi pengesanan trend yang lain. Secara keseluruhan, parameter strategi ini dioptimumkan dan fleksibel, sesuai untuk digunakan sebagai modul sistem perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-09-05 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long based on DMI and exit based on RSI.
//Default value has been taken as 14 for DMI+ and 6 for RSI.
//@version=5
strategy(title="DMI Strategy", overlay=false)
lensig = input.int(11, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
len = input.int(11, minval=1, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
//plot(adx, color=#F50057, title="ADX")
plot(plus, color=color.green, title="+DI")
plot(minus, color=color.red, title="-DI")
hlineup = hline(40, color=#787B86)
hlinelow = hline(10, color=#787B86)
buy = plus < 10 and minus > 40
if buy
strategy.entry('long', strategy.long)
sell = plus > 40 and minus < 10
if sell
strategy.entry('short', strategy.short)