Strategi Dagangan DMI Pengganda Purata Bergerak
Satu strategi perdagangan kuantitatif baru, yang berdasarkan indikator DMI untuk mengenal pasti bahagian bawah dan atas pasaran. Artikel ini akan memperkenalkan secara terperinci prinsip, kelebihan, dan risiko yang mungkin wujud bagi strategi perdagangan ini.
Prinsip Strategi
Indikator DMI (Purata Indeks Pergerakan Arah) telah diperkenalkan oleh Welles Wilder pada tahun 1970-an untuk menilai arah dan kekuatan pasaran. Indikator DMI terdiri daripada tiga garisan:
- +DI: Mewakili kekuatan arah menaik
- -DI: Mewakili kekuatan arah menurun
- ADX: Mewakili kekuatan purata arah
Apabila +DI melintasi -DI, ia menunjukkan trend menaik semakin kuat, boleh pertimbangkan untuk beli (long); apabila -DI melintasi +DI, ia menunjukkan trend menurun semakin kuat, boleh pertimbangkan untuk jual (short).
Logik teras strategi ini adalah:
- Apabila garisan +DI menurun di bawah 10, dan garisan -DI meningkat melepasi 40, lakukan beli (long)
- Apabila garisan -DI menurun di bawah 10, dan garisan +DI meningkat melepasi 40, lakukan jual (short)
Maksudnya, apabila garisan DI yang bertentangan lebih kuat berbanding garisan DI yang positif, boleh dianggap bahawa trend semasa akan berbalik, lalu boleh mengambil tindakan songsang dengan sewajarnya.
Untuk menapis isyarat palsu, strategi ini menggunakan purata bergerak bagi DI, dengan tetapan parameter khusus:
- Tempoh untuk +DI dan -DI adalah 11
- Tempoh pelicinan untuk ADX adalah 11
Dengan melaraskan parameter purata bergerak, kekerapan isyarat dagangan dapat dikawal.
Strategi ini terutamanya digunakan untuk perdagangan opsyen indeks NIFTY50, dan juga boleh digunakan untuk instrumen lain. Untuk dagangan khusus, pilih opsyen at-the-money, tetapan stop loss pada 20%, jika kerugian melebihi 10% maka tambah kedudukan, tetapi jika kerugian meluas melebihi 20% daripada modal awal maka henti rugi.
Kelebihan Strategi
Berbanding dengan strategi lintasan DI mudah, strategi ini menggunakan penapisan purata bergerak bagi indikator DI, dapat mengurangkan whipsaw dengan berkesan, dan mengurangkan kekerapan dagangan, seterusnya mengurangkan kos dagangan dan kerugian slippage.
Berbanding dengan strategi mengikut trend semata-mata, strategi ini lebih tepat dalam mengenal pasti titik pembalikan trend, dapat menangkap peluang dagangan berhampiran titik perubahan dengan tepat.
Parameter strategi ini agak mudah dioptimumkan, mudah untuk mencapai pengoptimuman prestasi.
Amaran Risiko
Strategi ini hanya memberikan arah isyarat dagangan, keperluan khusus untuk stop loss dan take profit perlu ditetapkan mengikut profil risiko individu.
Indikator DMI mungkin menghasilkan banyak isyarat palsu semasa zon penyatuan, harus dielakkan menggunakan strategi ini dalam pasaran tidak bertrend.
Lintasan DI tidak dapat meramalkan titik pembalikan trend seratus peratus, terdapat sedikit ralat masa. Perlu menggabungkan dengan indikator lain untuk mengesahkan isyarat dagangan.
Kesimpulan
Strategi ini melalui penapisan purata bergerak DI, dapat mengenal pasti peluang pembalikan trend dengan berkesan. Berbanding dengan strategi mengikut trend lain, ia mempunyai kelebihan keupayaan pengenalpastian pembalikan yang lebih kuat. Secara keseluruhannya, parameter strategi ini fleksibel untuk dioptimumkan, sesuai digunakan sebagai modul dalam sistem perdagangan kuantitatif. Semasa penggunaan, perlu berhati-hati untuk mengelakkan isyarat palsu, dan menilai keadaan trend pasaran dengan sewajarnya.
/*backtest
start: 2023-09-05 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long based on DMI and exit based on RSI.
//Default value has been taken as 14 for DMI+ and 6 for RSI.- 1