Strategi Crossover Purata Pergerakan Berganda
ChaoZhang
Strategi ini dinamakan sebagai strategi penyambungan dua garis sejajar. Prinsip utamanya adalah menggunakan garis regresi linear dengan dua parameter yang berbeza untuk menghasilkan isyarat membeli dan menjual berdasarkan keadaan penyambungan mereka.
Strategi ini mula-mula mengira dua garis pengembalian linear, satu jangka pendek dan satu jangka panjang. Garis pengembalian linear jangka pendek mempunyai parameter 100 hari dan garis pengembalian linear jangka panjang mempunyai parameter 150 hari.
Garis regresi linear dapat mencerminkan arah trend jangka panjang harga. Garis regresi linear jangka pendek mempunyai parameter yang lebih kecil, lebih sensitif terhadap perubahan harga, dan dapat menangkap masa perubahan harga jangka pendek. Garis regresi linear jangka panjang mempunyai parameter yang lebih besar, yang mewakili trend keseimbangan harga jangka panjang.
Kelebihan strategi ini adalah menggunakan strategi analisis teknikal klasik yang bersilang sejajar, ditambah dengan analisis regresi linear, yang dapat mengenal pasti perubahan harga pada kedua dimensi masa yang panjang dan pendek. Tetapi garis regresi linear mudah dipengaruhi oleh data yang tidak normal, terdapat beberapa keterlambatan. Selain itu, persilangan sejajar sendiri akan menghasilkan lebih banyak isyarat palsu.
Untuk menyaring beberapa isyarat palsu, strategi ini menambah sekatan syarat masa, hanya menjalankan isyarat perdagangan strategi dalam jarak tarikh yang ditetapkan. Ini dapat mengurangkan jumlah perdagangan yang tidak sah. Tetapi tetapan jendela masa juga bersifat subjektif dan perlu dioptimumkan melalui pengulangan.
Secara keseluruhan, strategi silang dua hala yang menggabungkan pelbagai kaedah analisis dapat menangkap peluang perdagangan yang kompleks, tetapi perlu menguruskan risiko secara aktif dan mencegah perdagangan berlebihan. Mengoptimumkan strategi ini secara berterusan dengan penunjuk teknikal lain dapat meningkatkan kestabilan.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Linear Regression Curve CrossOver Strategy", shorttitle="LRC Crossover", overlay=true)
src = close
len1 = input(defval=100, minval=1, title="Length")
offset = 0
outfast = linreg(src, len1, offset)
plot(outfast,color=blue)
len2 = input(defval=150, minval=1, title="Length")
outslow = linreg(src, len2, offset)
plot(outslow,color=red)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( crossover(outfast,outslow))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( crossover(outslow,outfast) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")