Strategi mengikut arah aliran berdasarkan corak awan penunjuk tiga kali ganda
ChaoZhang
Strategi ini dinamakan strategi trend-following yang berdasarkan pada bentuk awan tiga indikator. Strategi ini menggunakan tiga jenis indikator trend yang berbeza, menggabungkan membentuk bentuk awan, dan melakukan perdagangan trend-following apabila harga menembusi bentuk awan.
Strategi ini menggunakan tiga indikator berikut:
Kaufman mampu menyesuaikan diri dengan purata bergerak dan menangkap pergerakan pasaran.
Hull Moving Average, mempunyai ciri-ciri putaran lancar, yang boleh menyaring isyarat palsu;
Mekanisme Hentikan Kerosakan, Menubuhkan Saluran Harga, Mengelakkan Penarikan dan Penurunan
Ketiga-tiganya bersama membentuk bentuk awan, puncak awan adalah sambungan nilai tertinggi ketiga-tiga, asas awan adalah sambungan nilai terendah.
Logik urus niaga:
Apabila K-garis tinggi melangkaui puncak awan, menunjukkan penembusan saluran trend naik, menghasilkan isyarat beli;
Apabila harga K-baris ditutup atau titik rendah di bawah titik bawah awan, menunjukkan permulaan trend menurun, meratakan lebih banyak.
Kelebihan strategi ini adalah bahawa kombinasi penunjuk menentukan keadaan trend dengan lebih tepat, mengurangkan isyarat palsu. Tetapi pengoptimuman parameter masih penting. Strategi berhenti rugi juga penting.
Secara keseluruhan, penilaian integrasi pelbagai indikator adalah kaedah yang biasa dan berkesan. Tetapi peniaga masih perlu mengekalkan kebijaksanaan yang mencukupi dan fleksibiliti untuk menyesuaikan strategi.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SnarkyPuppy
//@version=5
strategy("HKST Cloud", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
////////////////nAMA
Lengthkaufman = input(20)
xPrice = ohlc4
xvnoise = math.abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = math.abs(xPrice - xPrice[Lengthkaufman])
nnoise = math.sum(xvnoise, Lengthkaufman)
nefratio = nnoise != 0? nsignal / nnoise : 0
nsmooth = math.pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = float(0)
nAMA := nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
//plot(nAMA,color=color.red)
///short=input(true)
///////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////
////////hull moving average
hull_len=input(20)
hull= ta.hma(nAMA,hull_len)
///////atr trail
atr_factor=input(2)
atr_period=input(5)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atr_factor,atr_period)
/////////cloud
band1= math.max(supertrend,hull,nAMA)
band2= math.min(supertrend,hull,nAMA)
b1=plot(band1, "band1", color = color.rgb(76, 175, 79, 85), style=plot.style_linebr)
b2=plot(band2, "band2", color = color.rgb(255, 82, 82, 78), style=plot.style_linebr)
fill(b1,b2,color.rgb(12, 50, 186, 75))
longCondition = ta.crossover(high,band1) //or ta.crossover(low,band2)
if (longCondition)
strategy.entry("Up", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(low,band2) or close<band2
if (shortCondition)
strategy.close("Up", shortCondition)