Strategi perdagangan mudah berdasarkan nasib rawak
ChaoZhang
Strategi ini dinamakan strategi perdagangan sederhana berdasarkan nasib rawak. Strategi ini menggunakan kaedah rawak untuk menghasilkan isyarat plus atau minus pada hari pertama setiap minggu, untuk menilai keberkesanan perdagangan rawak melalui banyak ujian berulang.
Secara khusus, logik transaksi strategi ini sangat mudah dan jelas:
Setiap hari Isnin, anda akan melemparkan satu duit syiling, dan hasilnya akan menjadi kepala atau ekor.
Jika ia adalah kepala, maka buat lebih banyak pada hari itu; jika ia adalah ekor, maka buat kosong pada hari itu.
Apabila melakukan lebih banyak, tetapan stop loss adalah 1 kali ganda ATR, dan stop loss adalah 1 kali ganda ATR; melakukan pengurangan, mencapai nisbah ganjaran risiko 1: 1.
“Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang berlaku di Malaysia.
Kelebihan strategi ini adalah bahawa data dari banyak tahun dapat dikesan untuk menilai kemenangan purata perdagangan rawak. Peraturan perdagangan sangat mudah dan boleh digunakan sebagai garis panduan untuk perbandingan strategi.
Tetapi perdagangan rawak tidak dapat memanfaatkan undang-undang pasaran, dan sukar untuk mendapatkan keuntungan positif secara berterusan. Tetapan berhenti dan berhenti juga mudah menyebabkan kerugian berkembang. Pedagang hanya boleh menggunakannya sebagai strategi eksperimen dan tidak boleh digunakan untuk perdagangan sebenar.
Secara keseluruhan, pengesanan semula data dapat memberi petunjuk mengenai keberkesanan perdagangan rawak, tetapi tidak mewakili strategi yang boleh digunakan secara praktikal. Akhirnya, peniaga memerlukan kebijaksanaan dan teknik perdagangan sistematik.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-01-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("CoinFlip", overlay = true)
int result = int(math.random()+0.5)
atr_period = input(defval = 20, title = "ATR Period")
year_to_test = input(defval = 2022, title = "Year to Test")
day_of_week = input(defval = 1, title = "Day of Week")
atr = ta.atr(atr_period)
shouldSell = result == 0 and dayofweek == day_of_week
shouldBuy = result == 1 and dayofweek == day_of_week
plotshape(result == 0 and dayofmonth == day_of_week, title="sell", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.arrowdown)
plotshape(result == 1 and dayofmonth == day_of_week, title="buy", location=location.belowbar, color=color.lime, transp=0, style=shape.arrowup)
strategy.entry("short entry", strategy.short, 1000 / (1*atr), when=shouldSell and year == year_to_test)
strategy.entry("long entry", strategy.long, 1000 / (1*atr), when=shouldBuy and year == year_to_test)
strategy.exit("exit", "long entry", limit = close + 1*atr, stop = close - 1*atr, when = shouldBuy)
strategy.exit("exit", "short entry", limit = close - 1*atr, stop = close + 1*atr, when = shouldSell)