Strategi Pembalikan Peratus Purata Bergerak
ChaoZhang
Prinsip Strategi
Strategi pembalikan peratusan purata bergerak untuk menentukan masa beli dan jual dengan mengira peratusan perbezaan antara harga dan purata bergerak. Ia menghasilkan isyarat perdagangan apabila peratusan perbezaan antara harga dan purata bergerak mencapai peratusan tertentu.
Secara khusus, logik transaksi strategi ini ialah:
- Hitung perbezaan antara harga dan purata bergerak N
- Menukar perbezaan menjadi peratusan, iaitu perbezaan dibahagikan dengan harga
- Apabila perbezaan peratusan lebih besar daripada had had yang ditetapkan (seperti 5%)
- Apabila perbezaan peratusan kurang daripada had bawah yang ditetapkan (seperti -3%), lakukan lebih banyak
- Isyarat pembalikan boleh dipilih, iaitu lebih banyak pembalikan menjadi kosong, kosong pembalikan menjadi lebih banyak
Jika N mengambil 14, batas atas ditetapkan sebagai 5%, dan batas bawah ditetapkan sebagai -3%, maka:
- Apabila harga melebihi purata bergerak 14 hari sebanyak 5%, buatlah shorting
- Lebih banyak apabila harga berada 3% di bawah purata bergerak 14 hari
Sensitiviti strategi boleh dikawal dengan menyesuaikan N, parameter had atas dan bawah.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan peratusan untuk mengelakkan nilai mutlak harga
- Boleh disesuaikan mengikut parameter pasaran, sesuai untuk kitaran yang berbeza
- Strategi BREAK dapat menangkap perubahan trend lebih awal
Risiko Strategik
- Peratusan perbezaan tidak dapat menentukan arah trend
- Mudah dihantar isyarat yang salah, perlu penapisan
- Rata-rata bergerak terlewat dan tidak dapat menangkap perubahan dalam masa yang tepat
ringkaskan
Strategi peratusan purata bergerak menilai titik jual beli dengan mengira peratusan perbezaan antara harga dan purata bergerak, menggunakan strategi BREAK yang bertujuan untuk menangkap titik peralihan trend. Dengan menyesuaikan parameter, ia dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MA
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percent difference between price and MA Backtest")
Length = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="PD MA")