Strategi Perdagangan Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan jadual keseimbangan pertama (Ichimoku Kinko Hyo) untuk melakukan banyak dagangan. Ia mengambil kira pelbagai faktor dalam jadual keseimbangan secara menyeluruh, dan melakukan lebih banyak apabila memenuhi syarat.
Logik urus niaga adalah seperti berikut:
Hitung garisan penukaran, garisan acuan, garisan pendahuluan 1, dan garisan pendahuluan 2
Pertimbangkan untuk melakukan lebih banyak apabila harga penutupan lebih tinggi daripada awan dan awan ke atas dan garis penukaran lebih tinggi daripada garis asas
Di samping itu, garis kelewatan harus lebih tinggi daripada awan dan harga untuk memastikan trend ke atas.
Kemasukan tambahan apabila syarat-syarat di atas dipenuhi
Jika garisan kelewatan jatuh ke bawah harga atau di bawah awan, kedudukan kosong
Strategi ini memanfaatkan pelbagai petunjuk pada carta keseimbangan untuk mengesahkan trend dan mengawal risiko dengan berkesan dengan menggunakan awan sebagai titik berhenti yang dinamik.
Kelebihan Strategik
Perbandingan antara pelbagai faktor untuk menilai trend
Dinamika Stop Loss dan Maksimumkan Keuntungan
Peraturan mudah, jelas dan mudah dilaksanakan
Risiko Strategik
Ia adalah satu peluang yang mungkin terlepas.
Periode parameter perlu ditetapkan dengan berhati-hati
Hanya melakukan lebih banyak, anda mungkin terlepas peluang yang baik.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan ciri-ciri berbilang indikator pada carta keseimbangan untuk menentukan arah trend. Atas dasar parameter pengoptimuman, ia menyediakan satu set peraturan yang mudah untuk melakukan lebih banyak. Tetapi keterbelakangan dan batasan hanya melakukan lebih banyak masih perlu diperhatikan.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Doubled Ichimoku", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
Stoploss = input(1, minval=0.1, title="Stoploss (% below cloud)")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
bool TKcross = conversionLine > baseLine
bool aboveCloud = close > leadLine1 and close > leadLine2
bool greenCloud = leadLine1 > leadLine2
bool lagLong = close > leadLine1[2*displacement+1] and close > leadLine2[2*displacement+1] and close > close[displacement]
bool longCondition = false
bool close_trade = crossover(leadLine1[displacement], close) or crossover (leadLine2[displacement], close) or close < close[displacement] or crossover(baseLine, close)
var position_count = 0
if (TKcross and aboveCloud and greenCloud and lagLong and position_count==0)
position_count = 1
strategy.entry(id="buy", long=true)
if (close_trade)
strategy.close_all()
// strategy.entry(id="sell", long=false)
position_count = 0
//if (longCondition)
// strategy.close("long", when=exit_trade)
// strategy.exit("exit","long",stop=stop_level,limit=profit_level)