Strategi Pengayun Dinamik
ChaoZhang
Prinsip Strategi
Strategi ini berdagang berdasarkan indikator pergerakan dinamik ((DMI)). DMI menilai trend dengan mengira peratusan harga yang menyimpang dari garis rata-rata panjang yang berbeza.
Logik urus niaga adalah seperti berikut:
Peratusan perbezaan harga dengan purata jangka panjang (misalnya 200 hari) yang dikira sebagai DMI 1
Peratusan perbezaan harga dengan purata kitaran purata (seperti 50 hari) yang dikira sebagai DMI ke-2
Peratusan perbezaan harga dengan purata jangka pendek (seperti 20 hari) yang dikira sebagai DMI ke-3
Beranda apabila DMI ke-3 lebih tinggi daripada DMI ke-1; Beranda apabila DMI ke-3 lebih rendah daripada DMI ke-2
Menjana isyarat transaksi berdasarkan hubungan DMI
DMI menilai titik peralihan trend pasaran dengan membandingkan secara dinamik kekuatan relatif untuk kitaran garis purata yang berbeza. Optimasi parameter dapat disesuaikan dengan kitaran yang berbeza.
Kelebihan Strategik
DMI lebih komprehensif dengan penilaian pelbagai kitaran
Bandingkan intensiti relatif, mengelakkan penghakiman nilai mutlak
Parameter kitaran yang boleh disesuaikan dengan pasaran
Risiko Strategik
DMI agak ketinggalan dan mungkin terlepas giliran
Perlu berhati-hati dalam menetapkan parameter kitaran
Kemungkinan menghasilkan beberapa isyarat tidak sah
ringkaskan
Strategi DMI menilai perubahan dengan membandingkan hubungan kuat dan lemah dengan lebih banyak kitaran garis rata. Ia boleh dioptimumkan dengan parameter untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/06/2018
// The related article is copyrighted materialfrom Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMOaDisparity Index Backtest")
LengthFirst = input(200, minval=1)
LengthSecond = input(50, minval=1)
LengthThird = input(20, minval=1)
ShowFirst = input(type=bool, defval=true)
ShowSecond = input(type=bool, defval=true)
ShowThird = input(type=bool, defval=true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos = iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ShowFirst ? xResFirst : na, color=red, title="DIX 1")
plot(ShowSecond ? xResSecond : na, color=blue, title="DIX 2")
plot(ShowThird ? xResThird : na, color=green, title="DIX 3")