Strategi lindung nilai jangka panjang
ChaoZhang
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan penempatan aset dan operasi perlindungan berdasarkan trend jangka panjang.
Logik utama ialah:
Pilih aset asas dan purata kitaran dan resolusi
Mengira purata bergerak mudah untuk aset
Apabila harga naik rata-rata, ia menunjukkan jangka masa yang lebih baik untuk melakukan lebih banyak aset.
Apabila harga melepasi garisan purata, ia menunjukkan penurunan jangka panjang dan melakukan shorting terhadap aset tersebut.
Anda boleh bekerja lebih banyak, atau anda boleh bekerja lebih sedikit.
Menghakimi trend jangka panjang melalui hubungan antara aset dan purata bergerak mereka
Menubuhkan kedudukan yang bertentangan dengan penilaian jangka panjang untuk melindungi
Strategi ini melindungi risiko dalam turun naik jangka pendek, memberi perhatian kepada trend jangka panjang aset, dan memperoleh keuntungan yang stabil.
Kelebihan Strategik
Sistem garis rata mudah untuk menilai trend jangka panjang
Pasangan konfigurasi garis pendek dan panjang, perlindungan yang berkesan terhadap risiko sistemik
Isyarat kosong yang jelas
Risiko Strategik
Sistem Garis Rata-rata Ketinggalan Harga
Kos pemegang modal jangka panjang
Pengendalian risiko pelbagai peringkat perlu diperhatikan
ringkaskan
Strategi ini melakukan operasi lindung nilai melalui gabungan aset yang panjang dan pendek, dengan penekanan pada pengurusan risiko. Namun, penilaian garis rata dan kos pegangan masih perlu dipertimbangkan.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danilogalisteu
//@version=4
strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)