Membandingkan Strategi Kekuatan Relatif
ChaoZhang
Prinsip Strategi
Strategi kekuatan relatif adalah menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengira kekuatan relatif dua pasaran. Apabila pasaran yang dibandingkan menunjukkan kekuatan terhadap pasaran asas, ia boleh dianggap sebagai isyarat membeli; dan apabila ia menunjukkan kelemahan, ia adalah isyarat menjual.
Logik urus niaga adalah seperti berikut:
Memilih pasaran untuk dibandingkan, seperti saham tertentu
Pilih pasaran penanda aras, contohnya S&P 500
Mengira kekuatan dan kelemahan pasaran yang dibandingkan dengan pasaran asas
Apabila nisbah lebih besar daripada garis beli-belah, lebih banyak dilakukan untuk membandingkan pasaran
Apabila nisbah lebih kecil daripada kawasan oversold, shorting harus dibandingkan dengan pasaran
Menetapkan garis pengetua, penutupan apabila harga turun
Dengan mengira hubungan antara kekuatan dan kelemahan kedua-dua pasaran, strategi ini dapat mengesan peluang yang diremehkan dan mengelakkan situasi yang terlalu tinggi.
Kelebihan Strategik
Perbandingan yang agak kuat, mengenal pasti peluang yang kurang diiktiraf
Menetapkan garis balik untuk mengelakkan kemerosotan yang berterusan
Peraturan operasi mudah dan jelas
Risiko Strategik
Memilih pasaran penanda aras yang sesuai
Kawasan yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual perlu dioptimumkan
Hanya melakukan over atau short tidak akan memberi peluang kepada seluruh pasaran.
ringkaskan
Strategi kekuatan relatif untuk mencari peluang perdagangan dengan membandingkan kekuatan dan kelemahan kedua-dua pasaran. Tetapi parameternya dan strategi hentikan kerugian perlu dinilai dengan teliti.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)