Strategi mengikut arah aliran berdasarkan sokongan dan rintangan dinamik
ChaoZhang
Artikel ini akan menerangkan secara terperinci strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan rintangan sokongan dinamik untuk mengikuti trend. Strategi ini mengikuti trend dengan mengira garisan rata-rata dan ATR untuk membentuk tren atas dan bawah.
I. Prinsip-prinsip Strategi
Strategi ini merangkumi indikator dan logik berikut:
Hitung purata harga tertinggi dalam tempoh tertentu, sebagai garis atas;
Menggunakan ATR untuk mengira jarak perpindahan kerugian masa depan sebagai perlindungan;
Laluan atas dikurangkan dari jarak penangguhan untuk mendapat laluan bawah;
Apabila harga naik, anda melakukan lebih banyak; apabila harga turun, anda melakukan lebih sedikit.
Dengan cara ini, band rintangan sokongan di atas dan di bawah yang membina dinamik. Dengan menerobos di atas dan di bawah, anda dapat mengawal risiko perdagangan dengan menghentikan penurunan dan berhenti dengan cepat.
Kedua, kelebihan strategi
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
Orbit dinamik boleh menangkap peluang trend secara beransur-ansur;
ATR Stop boleh disesuaikan dengan turun naik pasaran;
Mengesan hentian lebih besar daripada hentian kerugian, yang memberi manfaat kepada keuntungan;
Peraturan-peraturan yang mudah, mudah diamalkan.
Ketiga, potensi risiko
Namun, terdapat beberapa masalah yang boleh timbul dengan strategi ini:
Garis purata dan ATR terlewat, kemungkinan kehilangan peluang;
Mereka perlu menanggung tekanan yang lebih besar untuk menarik diri.
Tidak ada had untuk masuk ke dalam permainan;
Parameter perlu dioptimumkan untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis.
Empat isi, ringkasan
Artikel ini menerangkan secara terperinci satu strategi trend pengesanan yang menggunakan garis rata-rata dan ATR untuk menubuhkan orbit dinamik. Ia boleh menetapkan hentian kerugian dan menangkap trend mengikut turun naik pasaran.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("I Like Winners And Hate Loosers!", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
highest_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Highest Length")
highest_average = input(10, type=input.integer, minval=1, title="Highest Average")
atr_length = input(14, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(2, type=input.integer, minval=1, title="ATR Multiplier")
a = atr(atr_length) * atr_multiplier
h = sma(highest(high, highest_length), highest_average)
l = h - a
buy_signal = crossover(close, h)
sell_signal = crossunder(close, l)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=sell_signal)
plot(h, title="H", color=color.green, transp=50, linewidth=2)
plot(l, title="L", color=color.red, transp=50, linewidth=2)