Strategi dagangan kuantitatif berdasarkan Gann Oscillator
ChaoZhang
Artikel ini akan menerangkan secara terperinci mengenai satu strategi yang menggunakan indikator GMS untuk melakukan dagangan kuantitatif. Strategi ini menggunakan titik-titik paling tinggi untuk menentukan trend pasaran yang lebih tinggi untuk menghasilkan isyarat dagangan.
I. Prinsip-prinsip Strategi
Indeks utama strategi ini adalah Indeks Gansu, dan langkah-langkah pengiraan utama adalah seperti berikut:
Mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu;
Membandingkan hubungan antara harga tertinggi dua baris K terdahulu dengan saiz baris K terkini untuk menentukan titik puncak pelbagai kepala;
Bandingkan harga minimum dua baris K terdahulu dengan saiz baris K terkini untuk menentukan titik puncak kosong;
Pengiraan nilai GHS berdasarkan hubungan titik-titik paras;
Berdasarkan nilai petunjuk, menilai trend kosong dan menghasilkan isyarat perdagangan.
Dengan cara ini, dengan menilai titik-titik harga yang paling tinggi, anda dapat mengenal pasti titik-titik perubahan dan arah trend pasaran dengan berkesan.
Kedua, kelebihan strategi
Kelebihan utama strategi ini adalah bahawa pengiraan indikator mudah, dan ia digunakan secara langsung untuk membandingkan harga yang paling tinggi untuk menentukan arah trend.
Kelebihan lain ialah parameter mudah ditetapkan, hanya memerlukan satu parameter kitaran.
Akhirnya, isyarat dagangan jelas, sama ada lebih atau kosong, mengelakkan operasi tumpang tindih.
Ketiga, potensi risiko
Namun, terdapat beberapa masalah yang boleh timbul dengan strategi ini:
Pertama, penunjuk itu terlewat dengan keputusan mengenai isyarat penembusan, dan mungkin terlepas titik masuk yang terbaik.
Kedua, tanpa set stop loss, anda tidak dapat mengawal risiko perdagangan tunggal.
Akhirnya, isyarat sering memerlukan pengurusan dana yang munasabah untuk mengawal kerugian.
Empat isi, ringkasan
Artikel ini menerangkan secara terperinci mengenai strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator GANXI yang berayun. Ia mengenal pasti trend pasaran dan masa pembalikan dengan menentukan titik harga yang paling tinggi. Tetapi ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti menetapkan hentian kerugian, mengawal isyarat keterlambatan, dan sebagainya.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")