Strategi penjejakan pembalikan gabungan pelbagai faktor
ChaoZhang
Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi penggabungan pelbagai faktor untuk menghasilkan isyarat keputusan masuk dan keluar dari pasaran dengan mengintegrasikan bentuk harga yang berbalik dan indikator overbought dan oversold. Strategi ini menggunakan pelbagai faktor untuk menilai struktur pasaran yang tinggi dan rendah, menghasilkan isyarat perdagangan di titik titik balik dengan tujuan untuk menangkap peluang untuk membalikkan harga garis pendek tengah.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua modul:
1, 123 Modul bentuk terbalik
Apabila terdapat kenaikan harga pada hari ke-2 tetapi jatuh pada hari ke-3, ia dianggap sebagai potensi tinggi jangka pendek dan dibuat kosong.
Apabila terdapat penciptaan harga rendah pada hari ke-2 tetapi melonjak pada hari ke-3, pertimbangkan sebagai potensi rendah jangka pendek dan lakukan lebih banyak.
Modul RSI 2
Untuk menentukan titik balik, anda perlu menyesuaikan RSI secara dinamik dengan garis overbought dan oversold.
RSI yang lebih tinggi daripada garis overbought yang disesuaikan adalah lebih tinggi, dan RSI yang lebih rendah daripada garis overbought yang disesuaikan adalah lebih tinggi.
Akhirnya, arahan dagangan sebenar dihasilkan apabila isyarat kedua-dua modul adalah sama.
Kelebihan utama strategi ini adalah bahawa ia mengintegrasikan pelbagai faktor untuk menilai tahap struktur pasaran yang tinggi dan rendah, menyaring beberapa isyarat palsu di bawah faktor tunggal, yang dapat meningkatkan peluang kemenangan perdagangan sebenar.
Kelebihan Strategik
Komposisi pelbagai faktor, penilaian komprehensif pasaran
Gabungan antara trend berbalik dan indikator overbought dan oversold
Menapis isyarat pembalikan palsu yang berkesan, meningkatkan ketepatan
Parameter pengesanan boleh dioptimumkan untuk pasaran yang berbeza
Transaksi yang mudah dilaksanakan dan boleh disalin dengan cepat
Petunjuk Risiko
Isyarat pembalikan mungkin terlewat dan parameter perlu dikemas kini
Kenaikan yuran urus niaga untuk mengelakkan perdagangan berlebihan
Masih perlu memberi perhatian kepada asas-asas saham
Strategi pembalikan lebih sesuai untuk indeks dan saham popular
ringkaskan
Strategi pengesanan berbalik gabungan pelbagai faktor menggabungkan keunggulan alat kuantitatif dengan pengalaman analisis buatan dengan sempurna untuk menentukan isyarat perdagangan dengan mempertimbangkan pelbagai sudut. Berbanding dengan strategi satu petunjuk, ia dapat meningkatkan kestabilan dan kemenangan perdagangan sebenar.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RE_RSI(Value,WildPer) =>
pos = 0.0
AUC = 0.0
ADC = 0.0
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC := iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC := iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos:= iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Reverse Engineering RSI ----")
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRE_RSI = RE_RSI(Value,WildPer)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRE_RSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRE_RSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )