Strategi penjejakan pembalikan Renko
ChaoZhang
Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi mengesan renko adalah strategi garis pendek yang menggunakan grafik renko untuk menilai perubahan pasaran. Ia menangkap peluang untuk berbalik dalam jangka pendek dengan memantau perubahan warna renko yang berdekatan.
Prinsip Strategi
Menggunakan Renko yang tidak boleh diperbaiki.
Untuk memantau perubahan warna dua Renko berdekatan.
Renko semasa mempunyai warna yang sama dengan dua Renko sebelumnya, dan apabila Renko semasa berbalik warna, ia menghasilkan isyarat.
“Saya tidak tahu apa yang akan berlaku selepas ini, tetapi saya tahu apa yang akan berlaku selepas ini”, katanya.
Tanda kosong: selepas dua jam, satu jam kemudian, turun.
Pendaftaran boleh dilakukan dengan harga pasaran atau dengan harga terhad.
Tetapkan titik hentian hentian pada beberapa kali saiz Renko.
Strategi ini berpusat pada peluang penarikan balik jangka pendek yang disebabkan oleh perubahan warna Renko. Penarikan warna Renko berturut-turut mewakili trend, dan perubahan warna Renko seterusnya meramalkan kemungkinan perubahan.
Saiz Renko dan Stop Loss Factor boleh disesuaikan untuk mengoptimumkan kesan strategi.
Kelebihan Strategik
Renko langsung memaparkan mesej pembalikan
Peraturan mudah, jelas dan mudah digunakan
Simetri peluang multispace
Renko boleh disesuaikan dengan saiz
Hentikan Hentikan Kerosakan Kendali Risiko
Amaran risiko
Perlu sejumlah Renko berturut-turut untuk membentuk isyarat
Saiz Renko memberi kesan langsung kepada keuntungan dan penarikan balik
Tidak dapat menjangkakan tempoh trend
Keadaan yang mungkin berlaku
ringkaskan
Strategi pengesanan pembalikan Renko menggunakan indikator teknologi tradisional secara inovatif untuk menilai peluang pembalikan jangka pendek melalui perubahan warna Renko secara langsung. Strategi ini mudah digunakan, dapat memperoleh keuntungan yang stabil melalui penyesuaian parameter, dan layak untuk diuji semula dan dioptimumkan di lapangan.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering:
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//
strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')
//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0
//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]
//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (longCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)