Strategi perbandingan harga penutupan harian
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini membandingkan harga penutupan K semasa dengan harga penutupan hari sebelumnya untuk menentukan arah yang lebih banyak. Ia adalah strategi pemantauan trend yang mudah, melakukan lebih banyak apabila harga naik, dan melakukan kurang apabila harga turun.
Prinsip Strategi
Hitung peratusan perbezaan harga penutupan K semasa dengan harga penutupan hari sebelumnya.
Rasio lebih besar daripada tetapan nilai terhad, menunjukkan kenaikan harga, lakukan lebih banyak.
Apabila nisbah lebih kecil daripada nilai tetes yang ditetapkan negatif, ia menunjukkan harga turun, melakukan shorting.
Nilai had ditetapkan kepada 0, iaitu apabila naik, buat lebih, apabila turun, buat kosong.
Tidak ada logik stop loss, dan hanya bergantung kepada trend yang berterusan untuk mencapai keuntungan.
Analisis kelebihan
Ini adalah kaedah yang sangat mudah dan intuitif untuk menilai trend dan mudah difahami.
Tidak perlu mengira sebarang petunjuk teknikal, mengurangkan penggunaan sumber pengkomputeran.
Hanya memberi perhatian kepada maklumat harga yang paling penting dan mengurangkan bunyi indikator yang tidak perlu.
“Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang berlaku di Malaysia, tetapi saya tidak tahu apa yang berlaku di Malaysia.
Analisis risiko
Tiada seting stop loss, risiko kerugian tanpa had.
Tidak dapat menguruskan pasaran yang tidak menentu dengan berkesan dan mudah dipermainkan.
Terdapat risiko kecocokan, kesan sebenar masih belum disahkan.
Tidak ada keuntungan yang boleh dicapai dengan hanya mengikuti trend.
Arah pengoptimuman
Menambah strategi henti rugi mudah alih untuk mengawal kerugian.
Gabungan dengan indikator kadar turun naik, menurunkan kadar pegangan pasaran yang disekat.
Uji set parameter kitaran hari yang berbeza untuk meningkatkan kestabilan.
Menambah indikator untuk menilai trend dan mengelakkan turun naik harga yang tidak rasional.
Mengoptimumkan strategi penangguhan, seperti melihat semula harga tertinggi, dan sebagainya, untuk memperluaskan ruang keuntungan.
ringkaskan
Idea teras strategi ini sederhana, tetapi keberkesanannya di lapangan diragukan. Perlu mengukuhkan mekanisme kawalan risiko, dan melakukan ujian pengoptimuman parameter, sebelum ia benar-benar dapat digunakan. Tetapi idea asasnya patut dipelajari.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
threshold = input(title="Price Difference Threshold", type=float, defval=0, step=0.001)
getDiff() =>
yesterday=security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
today=security(syminfo.tickerid, 'D', close)
delta=today-yesterday
percentage=delta/yesterday
closeDiff = getDiff()
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]
hline(0, title="zero line")
bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")
longCondition = buying
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)