Strategi purata bergerak ATR dan T3
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan indikator ATR dan garis rata T3 untuk menilai dan mengesan trend. ATR mewujudkan pembahagian saluran harga, menentukan arah trend besar. Garis rata T3 untuk menentukan kedudukan masuk dan penangguhan keluar.
Prinsip Strategi
Penunjuk ATR membina saluran harga, dan arah saluran menentukan arah trend utama.
Garis purata T3 membantu menentukan masa masuk tertentu, harga membeli lebih banyak apabila menembusi garis purata T3.
Harga jatuh di bawah tren berhenti pada kedudukan yang seimbang; kenaikan naik di atas tren berhenti pada kedudukan yang seimbang.
Anda boleh memilih untuk berdagang hanya dalam satu atau dua hala.
Pengoptimuman parameter digabungkan dengan sifat penunjuk untuk mencari kombinasi terbaik.
Analisis kelebihan
Laluan ATR terbahagi dengan jelas, dan trend besar diukur dengan tepat.
Parameter garis purata T3 boleh disesuaikan, fleksibel untuk menangkap trend di pelbagai peringkat.
Peraturan penghentian kerosakan adalah konsisten, mengelakkan vcfkkmr acak.
Frekuensi dagangan rendah, sesuai untuk memegang kedudukan panjang.
Analisis risiko
Indeks mungkin berbeza, menyebabkan perdagangan yang salah.
Tidak mengambil kira ciri-ciri turun naik saham individu, risiko parameter.
Ia adalah satu peluang yang mudah hilang dan ruang untuk keuntungan yang terhad.
Risiko tergelincir pada baki belakang yang disebabkan oleh pegangan berat.
Arah pengoptimuman
Menambah penilaian indikator lain untuk memastikan kebolehgunaan transaksi.
Optimumkan parameter untuk pelbagai jenis dan meningkatkan adaptasi.
Mengoptimumkan saiz pegangan, kekerapan dan risiko keseimbangan.
Pertimbangkan untuk menggerakkan titik hentian kerugian secara dinamik untuk memperluaskan ruang keuntungan.
Menambah FILTER di peringkat strategik untuk meningkatkan kestabilan.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan ATR dan garis rata T3 untuk mendapatkan trend yang mudah dan berkesan. Tetapi perlu meningkatkan lagi logik penunjuk dan pengoptimuman parameter, mengurangkan kemungkinan kesalahan, dan menjadikan strategi lebih sesuai untuk keadaan cakera hidup.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Author - CryptoJoncis
strategy("ATR and T3 strategy", shorttitle="AT3S_CryptoJoncis", overlay=true)
shorting = input(false, title="shorts on?")
precentage_diff = input(5,title="Precantage")/100
Lengthx = input(25, title="Lenght of T3")
//For best results use 0.7 or 0.618
Vfactx = input(0.72, minval=0.01,step=0.01, title="Volume Factor of T3 with HA source")
Source_of_T3_Normal = close
Source_of_T3 = Source_of_T3_Normal
FirstEMAx = ema(Source_of_T3, Lengthx)
SecondEMAx = ema(FirstEMAx, Lengthx)
ThirdEMAx = ema(SecondEMAx, Lengthx)
FourthEMAx = ema(ThirdEMAx, Lengthx)
FifthEMAx = ema(FourthEMAx, Lengthx)
SixthEMAx = ema(FifthEMAx, Lengthx)
//Doing all the calculations which are from
c1x = -Vfactx*Vfactx*Vfactx
c2x = 3*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c3x = -6*Vfactx*Vfactx -3*Vfactx -3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c4x = 1 + 3*Vfactx + Vfactx*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx
//Assigning EMAS to T3 Moving average
T3MAx = c1x * SixthEMAx + c2x * FifthEMAx + c3x * FourthEMAx + c4x * ThirdEMAx
color_of_Tilson_Moving_Average = T3MAx > T3MAx[1] ? lime : red
plot(T3MAx, title="Tilson Moving Average(ema)", color=color_of_Tilson_Moving_Average)
t_up = T3MAx + (T3MAx * precentage_diff)
t_dn = T3MAx - (T3MAx * precentage_diff)
x=plot(t_up, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
z=plot(t_dn, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
fill(x,z, color= T3MAx[1] < T3MAx ? lime : gray)
Factor=input(5, minval=1)
Pd=input(5, minval=1)
//
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
//
b=plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "")
Factor1=input(1, minval=1)
Pd1=input(1, minval=1)
//
Up1=hl2-(Factor1*atr(Pd1))
Dn1=hl2+(Factor1*atr(Pd1))
TrendUp1=close[1]>TrendUp1[1]? max(Up1,TrendUp1[1]) : Up1
TrendDown1=close[1]<TrendDown1[1]? min(Dn1,TrendDown1[1]) : Dn1
Trend1 = close > TrendDown1[1] ? 1: close< TrendUp1[1]? -1: nz(Trend1[1],1)
Tsl1 = Trend1==1? TrendUp1: TrendDown1
linecolor1 = Trend1 == 1 ? green : red
//
a=plot(Tsl1, color = linecolor1 , style = line , linewidth = 2,title = "")
long = (close > Tsl and close > Tsl1 and close > T3MAx)
short = (close < Tsl and close < Tsl1 and close < T3MAx)
if(shorting==true)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="Open Short", when=short)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
strategy.close("MacdSE", when=hl2 > t_up)
if(shorting==false)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
fill(a,b,color=linecolor)