Strategi Perdagangan Indeks Trend Arah
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang menggunakan indeks trend arah (DTI) untuk menentukan arah trend harga dan untuk mengesan trend. DTI menilai trend dengan membandingkan arah perubahan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu, dan menetapkan nilai turun naik untuk menghasilkan isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Hitung perubahan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu, dan nilai perubahan harga akan diperoleh. Nilai perubahan harga dilakukan beberapa kali rata-rata bergerak indeks, dan kurva DTI akan diperoleh. Tetapkan nilai penurunan DTI, yang menghasilkan isyarat ganda apabila penunjuk memasuki nilai penurunan, dan menghasilkan isyarat kosong apabila penembusan nilai penurunan, dan terus memegangnya sehingga isyarat seterusnya muncul.
Analisis kelebihan
- DTI menilai arah trend dengan tepat, kurang isyarat
- Penembusan tidak berkesan dengan penapisan paras terhad, mengelakkan perdagangan bising
- Mengekalkan trend dan tidak terjejas oleh turun naik jangka pendek
- Ruang penyesuaian parameter yang besar untuk menyeimbangkan sensitiviti tindak balas
Analisis risiko
- Tidak dapat menentukan titik perubahan, risiko kerugian
- Tetapan parameter DTI yang tidak betul boleh kehilangan peluang perdagangan
- Pemilihan jangka panjang mungkin membawa kepada penarikan balik yang lebih besar
- Frekuensi perdagangan rendah, tidak sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi
Anda boleh memendekkan kitaran pengiraan, menyesuaikan parameter penurunan, atau menilai pembalikan trend dalam kombinasi dengan petunjuk lain.
Arah pengoptimuman
- Ujian mengira kombinasi parameter yang berbeza untuk DTI
- Mengoptimumkan DTI untuk membuat lebih banyak kerosakan
- Pertimbangkan untuk menubuhkan strategi berhenti kerugian dan mengawal risiko
- Parameter pengujian stamina dalam pelbagai jenis
ringkaskan
Strategi DTI dapat menentukan arah trend melalui isyarat penunjuk yang jelas, dan dapat mencapai keuntungan yang stabil sepanjang masa. Dengan penambahbaikan lanjut seperti pengoptimuman parameter, ia boleh menjadi strategi pengesanan trend yang berkualiti.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 29/03/2017
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques,
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder.
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a
// downtrend when it is negative and falling.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="DTI")
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
xPrice = xHMU - xLMD
xPriceAbs = abs(xPrice)
xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
Val1 = 100 * xuXA
Val2 = xuXAAbs
DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
pos = iff(DTI > OS, -1,
iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(DTI, color=maroon, title="DTI")
plot(OB, color=blue, title="OB")
plot(OS, color=red, title="OS")