Strategi Indeks Volume Positif
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi indeks jumlah dagangan positif menghasilkan isyarat perdagangan dengan membandingkan jumlah dagangan semalam dan hari ini, mengira perubahan harga dengan peningkatan jumlah dagangan, membentuk indeks jumlah dagangan positif, dan membandingkannya dengan garis rata-rata. Strategi ini mengikuti undang-undang pasaran dengan peningkatan jumlah dagangan, harga meningkat secara serentak.
Prinsip Strategi
Strategi ini mulakan dengan mengira penurunan harga dalam hari xROC. Kemudian perbandingan apakah jumlah transaksi hari ini lebih besar daripada jumlah transaksi semalam.[Jika lebih besar daripada, maka indeks nRes hari ini adalah indeks nRes semalam[1] ditambah xROC; jika jumlah dagangan hari ini kurang daripada atau sama dengan semalam, indeks hari ini akan kekal pada tahap nRes semalam[1]。
Setelah mengira indeks nRes, perbandingan dilakukan dengan nResEMA. Jika nRes lebih besar daripada nResEMA, maka ia adalah isyarat untuk melihat lebih banyak, dan jika nRes lebih kecil daripada nResEMA, maka ia adalah isyarat untuk melihat lebih sedikit.
Strategi ini mengikuti hubungan indeks dagangan positif dengan garisan rata-ratanya, menghasilkan isyarat perdagangan. Apabila indeks melintasi garisan rata-rata di atas, ia adalah isyarat membeli; apabila indeks melintasi garisan rata-rata di bawah, ia adalah isyarat menjual.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Ia juga boleh digunakan untuk mengesan perubahan dalam pasaran yang aktif dengan menggunakan perubahan dalam jumlah transaksi.
Ia mempunyai keupayaan untuk menjejaki trend. Indeks yang meningkat menjangkakan kemungkinan memasuki pasaran berbilang mata.
Kaedah pengiraan mudah, mudah dilaksanakan dan dikesan.
Frekuensi dagangan boleh dikawal dengan menyesuaikan parameter garis rata-rata.
Analisis risiko
Risiko utama dalam strategi ini ialah:
Peningkatan kuantiti transaksi tidak semestinya bermakna peningkatan harga, dan terdapat kemungkinan untuk menyimpang.
Anda perlu menetapkan stop loss yang munasabah untuk mengawal kerugian.
Indeks dan garis rata-rata menghasilkan isyarat perdagangan yang tertinggal dari perubahan harga.
Keadaan yang tidak normal atau strategi yang terlalu optimum boleh menyebabkan isyarat yang salah.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Ujian menambah petunjuk teknikal lain untuk penapisan isyarat, seperti MACD, KDJ dan lain-lain.
Mengoptimumkan parameter garis rata untuk mencari titik keseimbangan terbaik.
Menambah strategi hentikan kerugian, seperti hentikan bergerak, mengawal risiko.
Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan mekanisme pengeluaran gudang secara beransur-ansur untuk mengurangkan risiko.
Optimumkan parameter untuk varieti tertentu untuk meningkatkan kestabilan strategi.
ringkaskan
Strategi indeks jumlah transaksi berdasarkan perubahan jumlah transaksi untuk merekabentuk isyarat perdagangan, dengan kemampuan mengikuti pasaran tertentu. Tetapi perlu diingat bahawa peningkatan jumlah transaksi tidak semestinya menandakan peningkatan harga. Dengan pengoptimuman parameter, tetapan stop loss, dan penambahan petunjuk teknikal lain, risiko dapat dikendalikan dan kesan strategi dapat ditingkatkan.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")