Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggunakan indikator momentum Bollinger Bands untuk perdagangan penembusan, terutamanya menilai sama ada harga menembusi jalur atas atau bawah Bollinger Bands untuk menjana isyarat beli dan jual.

Prinsip

Strategi ini terutamanya berdasarkan indikator Bollinger Bands untuk menentukan arah trend. Bollinger Bands terdiri daripada kawasan jalur yang dibentuk oleh purata bergerak dan sisihan piawainya. Garis tengah Bollinger Bands ialah purata bergerak n-hari, jalur atas ialah garis tengah + 2 kali sisihan piawai, dan jalur bawah ialah garis tengah - 2 kali sisihan piawai. Apabila harga menghampiri jalur atas, ia menunjukkan keadaan terlebih beli, dan apabila menghampiri jalur bawah, ia menunjukkan keadaan terlebih jual.

Secara khusus, strategi ini terlebih dahulu mengira harga tertinggi dan harga terendah dalam tempoh n hari, serta harga pertengahan ((harga tertinggi + harga terendah)/2). Kemudian, ia mengira jarak antara harga tutup dan harga pertengahan, menggunakan purata bergerak berwajaran jarak untuk membentuk garis tengah Bollinger Bands, dan menambah/menolak 2 kali sisihan piawai di atas dan di bawah garis tengah untuk membentuk jalur atas dan bawah.

Jika harga tutup menembusi jalur atas, ia menunjukkan arah aliran menaik; jika menembusi jalur bawah, ia menunjukkan arah aliran menurun. Apabila menembusi jalur atas, lakukan posisi beli (long); apabila menembusi jalur bawah, lakukan posisi jual (short).

Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan mekanisme buka posisi terbalik. Apabila harga menembusi jalur atas Bollinger Bands, jika MACD menurun, strategi akan mengambil tindakan kontra-trend dengan membuat posisi jual (short).

Kelebihan

1. Menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan arah trend, mempunyai keupayaan mengikuti trend yang tertentu.

2. Reka bentuk buka posisi terbalik membolehkan keuntungan daripada pembalikan arah.

3. Parameter seperti tempoh Bollinger Bands dan gandaan sisihan piawai boleh disesuaikan untuk menyesuaikan dengan kitaran perdagangan yang berbeza.

4. Boleh mematikan mekanisme buka posisi terbalik untuk mengurangkan risiko.

Risiko dan Langkah Mengatasi

1. Bollinger Bands sering digunakan untuk saham dengan turun naik tinggi, mungkin tidak sesuai untuk komoditi atau indeks dengan tempoh kitaran panjang. Boleh menguji kesan parameter tempoh yang berbeza.

2. Isyarat penembusan mungkin menunjukkan penembusan palsu. Boleh menggabungkan faktor lain untuk menapis isyarat.

3. Buka posisi terbalik boleh meningkatkan kerugian. Boleh mematikan modul buka posisi terbalik.

4. Pengeluaran (drawdown) mungkin besar. Boleh melaraskan saiz kedudukan dengan sewajarnya.

Arah Pengoptimuman

1. Boleh mempertimbangkan untuk menambah penapis trend bagi mengelakkan pasaran yang tidak menentu tanpa arah yang jelas.

2. Boleh menguji gandaan sisihan piawai Bollinger Bands untuk mencari parameter yang lebih sesuai.

3. Boleh memperkenalkan strategi henti rugi (stop loss) untuk mengawal kerugian setiap dagangan.

4. Boleh mengoptimumkan logik buka posisi dan penambahan kedudukan supaya isyarat dagangan lebih jelas.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan Bollinger Bands sebagai indikator asas untuk berdagang berdasarkan penembusan arah trend. Dengan parameter yang mudah, strategi ini dapat melaksanakan strategi pengikut trend asas. Namun, terdapat risiko penembusan palsu yang perlu ditapis dengan indikator lain. Parameter, strategi henti rugi, dan kawalan risiko boleh dipertingkatkan lagi. Secara keseluruhan, ia berfungsi sebagai strategi penembusan asas yang munasabah.