1. Persegi
  2. RSI Bollinger Bands Strategi Perdagangan

RSI Bollinger Bands Strategi Perdagangan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-09-18 22:13:18
Tag:

Semua kandungan bahasa Inggeris

Ringkasan

Strategi ini mengenal pasti isyarat dagangan dengan menggunakan penunjuk RSI untuk menentukan keadaan overbought/oversold dan digabungkan dengan penunjuk Bollinger Bands untuk menggambarkan julat goyangan harga. Ia menghasilkan isyarat beli dan jual apabila RSI menunjukkan tahap overbought atau oversold, sementara harga mendekati atau menyentuh band atas atau bawah Bollinger Bands. Strategi ini mensintesis analisis trend dan penghakiman goyangan untuk mencari peluang secara dinamik.

Logika Strategi

Strategi ini berdasarkan dua penunjuk:

  1. Indikator RSI menilai overbought/oversold

Ia mengira RSI untuk tempoh tertentu dan menentukan sama ada ia memasuki zon overbought atau oversold mengikut parameter yang telah ditetapkan, seperti ambang overbought pada 40 dan ambang oversold pada 45.

  1. Bollinger Bands yang menunjukkan julat goyangan harga

Ia mengira Bollinger Bands untuk tempoh dan menggunakan band atas dan bawah untuk membentuk saluran harga, menerangkan julat goyangan harga.

Berdasarkan perkara di atas, peraturan perdagangan adalah:

Apabila RSI melintasi di atas 45 ke zon oversold, dan harga melintasi di atas band bawah Bollinger, menghasilkan isyarat beli. Apabila RSI melintasi di bawah 40 ke dalam zon overbought, dan harga melintasi di bawah band atas Bollinger, menghasilkan isyarat jual.

Analisis Kelebihan

Kelebihan menggabungkan RSI dan Bollinger Bands termasuk:

  1. RSI mengenal pasti tahap overbought / oversold, Bollinger Bands menentukan arah trend harga, saling melengkapi.

  2. Bollinger Bands boleh berfungsi sebagai tahap stop loss untuk kawalan risiko.

  3. Parameter mudah menjadikannya mudah untuk melaksanakan dan backtest.

  4. Parameter RSI boleh dioptimumkan untuk menentukan julat overbought/oversold terbaik.

  5. Input harga yang berbeza boleh digunakan untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran pasaran.

Risiko dan Penyelesaian

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Lebar Bollinger Bands yang berlebihan membawa kepada jangkaan stop loss yang buruk.

    • Sesuaikan parameter lebar Bollinger Bands untuk mengoptimumkan julat stop loss.

  2. Tetapan parameter RSI yang tidak betul menyebabkan penilaian tahap overbought/oversold yang salah.

    • Mengoptimumkan parameter RSI melalui backtesting untuk menentukan julat perdagangan yang optimum.

  3. Tidak dapat menentukan dengan tepat titik pembalikan trend, risiko isyarat yang hilang.

    • Memendekkan parameter tempoh Bollinger Bands untuk menangkap pembalikan trend lebih awal.

  4. Tidak dapat mengawal kerugian dengan berkesan, risiko kehilangan berhenti dipengaruhi oleh perubahan harga yang ketara.

    • Tambah pergerakan atau kehilangan berhenti dinamik untuk mengoptimumkan kaedah kehilangan berhenti.

Arahan Penambahbaikan

Beberapa cara untuk mengoptimumkan strategi:

  1. Mengoptimumkan parameter RSI untuk menentukan julat overbought / oversold yang ideal.

  2. Mengoptimumkan parameter lebar Bollinger Bands untuk mengawal julat stop loss.

  3. Tambahkan penunjuk lain untuk mengenal pasti pembalikan trend dan mengelakkan isyarat yang hilang.

  4. Menggunakan model pembelajaran mesin untuk menentukan masa perdagangan.

  5. Gunakan set parameter yang berbeza berdasarkan persekitaran pasaran yang berbeza.

  6. Tambah mekanisme stop loss dinamik.

  7. Membangunkan program untuk pengoptimuman parameter automatik.

Kesimpulan

Ringkasnya, dengan menggabungkan RSI dan Bollinger Bands, strategi ini membentuk keputusan perdagangan yang agak kukuh. Logiknya mudah dan jelas, baik untuk kawalan risiko, tetapi mempunyai ruang untuk pengoptimuman. Mempertingkatkan lagi strategi melalui pengoptimuman parameter, pengoptimuman kehilangan berhenti, penggabungan algoritma dll.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mdemoio


//@version=4
strategy("Madri", shorttitle="Madri", overlay=true)


// Version 1.1


///////////// RSI
RSIlength = input(2,title="A") 
RSIoverSold = 45
RSIoverBought = 40
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(150, minval=1,title="B")
BBmult = 2// input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)


///////////// Colors
//switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
//switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
//TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
//barcolor(switch1?TrendColor:na)
//bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower,  comment="Buy")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="Sell")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi