Strategi kuantitatif berdasarkan penunjuk Aroon
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini hanya menggunakan Indeks Alon untuk menilai arah trend pasaran untuk menghantar isyarat beli dan jual yang mudah. Ia menggabungkan keupayaan menangkap trend Indeks Alon, dengan tujuan untuk membangunkan sistem perdagangan mekanikal yang semata-mata bergantung pada penilaian Indeks tersebut.
Prinsip Strategi
Hitung harga tertinggi dan harga terendah dalam tempoh 7 hari
Mengira nisbah harga tertinggi dan jumlah jumlah tiang sebagai atas landasan
Hitung nisbah jumlah tiang harga minimum dan jumlah tiang keseluruhan sebagai landasan bawah
Sinyal beli dihasilkan apabila nilai orbit atas lebih besar daripada nilai orbit bawah
Sinyal jual dihasilkan apabila nilai orbit semasa lebih besar daripada nilai orbit atas
Kawalan arah masuk tertentu dalam parameter strategi
Memenuhi pesanan dalam tempoh masa yang ditetapkan
Analisis kelebihan
Bergantung sepenuhnya pada penilaian Indeks Alon untuk perdagangan berasaskan Indeks sahaja
Parameter penunjuk mudah difahami dan dioptimumkan
Fleksibiliti pilihan untuk melakukan banyak arah pengosongan, menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis
Tempoh masa yang boleh disesuaikan untuk pelacakan atau perdagangan cakera
Isyarat operasi sangat jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan
Analisis risiko
Sebagai satu-satunya penunjuk, ia mudah menyebabkan isyarat yang salah
Tidak dapat menentukan secara tepat tahap kenaikan dan penurunan dalam trend sebenar pasaran
Terdapat ketidakselesaan dan tidak dapat menangkap perubahan dalam masa yang tepat.
Tidak dapat menyesuaikan diri secara dinamik dengan perubahan pasaran
Terdapat beberapa risiko penarikan balik
Arah pengoptimuman
Uji varieti dan parameter kitaran yang berbeza
Menambah syarat penapisan untuk meningkatkan kualiti isyarat
Menggabungkan Indikator Trend untuk Menentukan Arah Trend Besar
Membangunkan mekanisme keluar dinamik, menyesuaikan diri mengikut trend
Parameter pengoptimuman, ujian gabungan pelbagai set penunjuk
Peningkatan kedudukan dan pengurusan risiko
ringkaskan
Strategi ini memberikan isyarat membeli atau menjual yang mudah melalui indikator Alon. Terdapat ruang untuk pengoptimuman untuk mengelakkan isyarat yang menyesatkan dan mengawal risiko. Tetapi konsepnya sederhana dan jelas, dan boleh diperbaiki sebagai strategi asas untuk perdagangan kuantitatif. Secara keseluruhan, strategi ini sangat praktikal dan layak untuk diuji dan dioptimumkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Aroon Strategy v1.0", shorttitle = "Aroon str 1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 1000)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Aroon
upper = 200 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 200 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
plot(upper, color=#FF6A00)
plot(lower, color=#0094FF)
//Signals
up = upper > lower
dn = upper < lower
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if true
strategy.close_all()