Strategi pembalikan jurang
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini melakukan perdagangan terbalik terhadap bentuk lubang lompat. Apabila lubang lompat turun dan kemudian naik, strategi ini akan melakukan pembelian pada hari berikutnya dan menetapkan tracking stop loss untuk mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
Menentukan sama ada terdapat jurang melompat, iaitu harga pembukaan hari lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya.
Jika terdapat jurang lompat turun, perhatikan sama ada harga penutupan pada hari itu lebih tinggi daripada harga pembukaan, yang menunjukkan kenaikan yang berbalik.
Jika syarat pembalikan lubang lompat udara dipenuhi, maka operasi beli dilakukan pada hari berikutnya apabila buka atau tutup perdagangan.
Tetapkan peratusan tertentu dari Tracking Stop Loss selepas masuk, seperti 5%. Garis Stop Loss akan naik apabila harga naik.
Apabila harga kembali ke garisan stop loss, anda akan mencetuskan stop loss.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
Menangkap peluang perdagangan terbalik yang muncul dalam bentuk jurang lompat kosong.
Kebarangkalian yang tinggi untuk berbalik bentuk, sesuai dengan undang-undang pergantian psikik multi ruang.
Ia juga boleh digunakan untuk mengesan kerugian dan mengunci keuntungan tanpa pemantauan manual.
Anda boleh mengatur masa masuk dan tahap kerugian secara fleksibel, sesuai dengan ciri-ciri saham.
Program yang boleh dilaksanakan, pengesanan dan pengoptimuman.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini ialah:
Kemungkinan kegagalan pembalikan lubang lompat udara wujud dan perlu disahkan.
Tahap penangguhan kerugian yang ditetapkan terlalu mudah untuk ditembusi menyebabkan kerugian meningkat.
Saham yang dipilih dengan tidak tepat boleh menyebabkan pendaratan keras dan kemerosotan besar.
Data yang tidak mencukupi, mungkin ada risiko kecocokan berlebihan.
Operasi cakera tetap berbeza dengan pengesanan semula.
Penyelesaian:
Mengoptimumkan tahap stop loss sambil mengawal peratusan kerugian tunggal.
Berfikir tentang pasaran secara keseluruhan, dan mengelakkan memilih saham yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah.
Memeriksa bentuk, memeriksa perubahan kuantiti.
Memperluas jumlah sampel pengesahan semula, simulasi pengesahan dalam talian.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan mengambil kira:
Menyerap trend dengan penunjuk trend, mengelakkan entry berlawanan.
Secara dinamik menyesuaikan peratusan paras stop loss untuk melindungi keuntungan.
Pertimbangkan untuk menambah penapis masa, hanya berdagang pada tarikh yang ditetapkan.
Penilaian kekuatan dan kelemahan bentuk, penyesuaian peratusan dana masuk.
Uji tempoh pegangan yang berbeza untuk mencari titik keluar terbaik.
ringkaskan
Strategi pembalikan jurang lompat menggunakan bentuk pembalikan berkemungkinan tinggi untuk berdagang. Risiko dapat dikawal dengan berkesan melalui strategi hentian kerugian. Tetapi masih perlu berhati-hati terhadap bouncing palsu dan perubahan struktur pasaran. Semasa perdagangan langsung, disarankan untuk menilai bentuk dan arah trend dengan berhati-hati, sambil terus mengoptimumkan parameter.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos
//@version=2
strategy(title="Gap Down reversal strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000, initial_capital = 10000 )
/// Start date
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2009, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)",
type=float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
// Calculate trading conditions
gap_d_r = open < close[1] and close > open
// Plot Shapes
plotshape(gap_d_r, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
///plotshape(gap_u_r, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
///// Use Low, or close/////
//hlco = input(title="Stop Modifier", defval="close", options=["open", "high", "low"])
// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0 ///, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=red, style=circles,
linewidth=1, title="Long Trail Stop")
// Submit entry orders
if (afterStartDate and gap_d_r)
strategy.entry(id="EL", long=true)
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Stop out", stop=longStopPrice)