2/20 Strategi Purata Bergerak Eksponensial

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-09-19 17:02:20
Tag:

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan pada garis purata bergerak eksponensial 2/20. Ia memasuki kedudukan panjang atau pendek apabila harga memecahkan garis purata. Ia menggabungkan fungsi trend berikut purata bergerak dan fungsi pembalikan trend perdagangan pecah, bertujuan untuk menangkap kedua-dua trend jangka pendek dan jangka menengah.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan purata bergerak eksponensial 20 tempoh sebagai garis penanda aras. Apabila tinggi atau rendah lilin terbaru memecahkan garis penanda aras, ia menandakan pembalikan trend yang berpotensi. Jika titik pembalikan lilin sebelumnya lebih rendah daripada harga penutupan semasa, pergi panjang. Jika titik pembalikan lilin sebelumnya lebih tinggi daripada harga penutupan semasa, pergi pendek.

Secara khusus, strategi ini mengenal pasti isyarat pembalikan dengan mengira lilin semasa yang tinggi, rendah dan membandingkannya dengan harga penutupan lilin sebelumnya, dan memetakan titik pembalikan. Apabila titik pembalikan lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya, ia pergi panjang. Apabila titik pembalikan lebih rendah, ia pergi pendek. Isyarat panjang / pendek dihasilkan menggunakan EMA 20 hari sebagai penanda aras rujukan, yang mengenal pasti arah. Perbandingan trend antara titik pembalikan dan harga penutupan menentukan masa pembalikan.

Analisis Kelebihan

Menggabungkan trend berikut dan pembalikan trend, menangkap kedua-dua trend jangka sederhana dan jangka pendek dan peluang jangka pendek
Purata bergerak eksponensial menapis bunyi pasaran jangka pendek
Membandingkan titik pembalikan dengan harga penutupan dapat mengenal pasti pembalikan dengan tepat
Sangat fleksibel di antara produk dan jangka masa yang berbeza

Analisis Risiko

Iklan niaga hadapan indeks saham mempunyai leverage yang sangat tinggi, sangat berisiko untuk strategi ini.
Ciri-ciri yang boleh menyebabkan kebocoran palsu dan kebocoran di pasaran yang berbeza, yang membawa kepada kerugian
Ruang pengoptimuman terhad dengan beberapa parameter yang boleh diselaraskan
Memerlukan penunjuk lain untuk pemilihan aset dan saiz kedudukan

Penyelesaian:

Mengoptimumkan parameter purata bergerak menggunakan pembelajaran mesin
Tambah penunjuk lain seperti jumlah untuk mengesahkan pecah yang sah
Hanya perdagangan strategi ini dalam trend yang jelas, mengelakkan pasaran yang berbeza
Melaksanakan peraturan pengurusan risiko yang ketat untuk mengehadkan kerugian

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh ditingkatkan dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan parameter purata bergerak, menyesuaikan tempoh atau menambah purata bergerak berganda
Tambah penapis seperti kelantangan untuk menapis isyarat pecah
Menggabungkan strategi stop loss untuk mengawal risiko
Tambah model pembelajaran mesin untuk meramalkan trend dan kebarangkalian pecah
Pertimbangkan parameter penyesuaian yang menyesuaikan secara dinamik
Gabungkan analisis sentimen untuk mencari titik masuk yang optimum
Mengoptimumkan strategi saiz kedudukan, contohnya pecahan tetap, martingale, dll

Melalui pengoptimuman parameter, kombinasi penunjuk, pengurusan risiko dan lain-lain, kestabilan dan kebolehpercayaan strategi dapat ditingkatkan, sambil mengurangkan risiko perdagangan.

Ringkasan

Ringkasnya, strategi mudah ini bergantung pada satu penunjuk, menjadikannya sensitif terhadap parameter dan keadaan pasaran, dengan ruang pengoptimuman yang terhad. Ia paling baik digunakan untuk melengkapkan strategi lain. Walau bagaimanapun, konsep menangkap pembalikan adalah pengajaran dan boleh dimasukkan ke dalam sistem pecah yang lebih canggih. Dengan penapis yang betul, pengurusan risiko dan peningkatan ketahanan, strategi ini boleh berfungsi sebagai komponen dalam portfolio strategi keseluruhan untuk meningkatkan kestabilan.

/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/11/2016
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0))) 
if (pos == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
//plot(nXS, color=blue, title="XAverage")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi