Gambaran Keseluruhan

Strategi ini adalah strategi yang berdasarkan penembusan harga dalam julat retrospektif tetap untuk menghasilkan isyarat dagangan. Apabila harga menembusi harga tertinggi dalam tempoh retrospektif, kedudukan beli (long) dibuka; apabila harga jatuh di bawah harga tertinggi, kedudukan ditutup. Arah beli/jual boleh ditukar dengan mudah.

Prinsip Strategi

1. Tetapkan parameter tempoh retrospektif, contohnya 4 hari.

2. Kira harga tertinggi dalam 4 hari lepas.

3. Apabila harga tertinggi hari ini menembusi harga tertinggi dalam 4 hari lepas, lakukan pembelian (long).

4. Apabila harga gagal menembusi harga tertinggi dalam 4 hari lepas, tutup kedudukan.

5. Dengan parameter reverse, arah beli/jual boleh ditukar.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Penembusan mudah dilaksanakan, isyarat jelas.

2. Parameter julat penembusan tetap, mengelakkan pengoptimuman parameter rumit dan berlebihan.

3. Boleh menukar arah beli/jual dengan mudah, sesuai untuk pelbagai persekitaran pasaran.

4. Julat retrospektif tetap menapis sebahagian hingar, membolehkan penjejakan trend berterusan.

5. Tidak perlu mengira indikator rumit, strategi ringkas dan cekap.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini adalah:

1. Julat penembusan tetap, tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan pasaran.

2. Tidak mempertimbangkan stop loss, berpotensi mengalami kerugian besar melebihi toleransi risiko.

3. Parameter tetap mudah terjejas oleh kebarangkalian kegagalan pasaran.

4. Dagangan hingar mungkin terlalu kerap, meningkatkan kos dagangan.

5. Tiada pengoptimuman parameter, penggunaan parameter lalai sukar mencapai prestasi optimum.

Hala Tuju Pengoptimuman

Pengoptimuman boleh dilakukan dari aspek berikut:

1. Optimumkan parameter utama untuk mencari kombinasi parameter terbaik.

2. Masukkan pengiraan julat penembusan dinamik berdasarkan ATR dan sebagainya.

3. Pertimbangkan untuk menambah stop loss bergerak atau stop loss kadar tetap.

4. Gabungkan indikator trend untuk mengelakkan dagangan berlebihan dalam pasaran tidak menentu (sideways).

5. Uji keteguhan parameter dalam lebih banyak instrumen dagangan.

6. Tambah algoritma pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter automatik.

Kesimpulan

Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi dagangan berasaskan penembusan harga yang sangat ringkas. Dengan menambah baik melalui pengoptimuman julat parameter, penambahan mekanisme stop loss, pertimbangan trend, dan lain-lain, ia boleh menjadi strategi kuantitatif yang mudah dilaksana dan praktikal.