Strategi Perdagangan Rentang Dua EMA
Gambaran Keseluruhan
Strategi dagangan rentang EMA berganda ialah strategi mengikut arah aliran (trend following) yang menentukan arah aliran pasaran dan membuat dagangan dengan mengira nisbah rentang antara dua EMA dengan tempoh yang berbeza. Strategi ini agak mudah dan langsung, dapat mengikuti arah aliran jangka sederhana hingga panjang dengan berkesan, dan sangat sesuai untuk pedagang arah aliran jangka sederhana hingga panjang.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutamanya menentukan arah aliran berdasarkan nilai berangka dua EMA dan rentang di antaranya. Strategi pertama mengira EMA jangka pendek dan EMA jangka panjang, konfigurasi tipikal ialah EMA 13 kitaran dan 26 kitaran. Kemudian hitung peratusan rentang antara dua EMA. Jika EMA jangka pendek lebih tinggi daripada EMA jangka panjang, dan rentang lebih besar daripada ambang yang ditetapkan (contohnya 5%), maka ia dianggap sebagai arah aliran menaik, dan dagangan beli (long) dilakukan. Jika EMA jangka pendek lebih rendah daripada EMA jangka panjang, dan rentang lebih besar daripada ambang yang ditetapkan, maka ia dianggap sebagai arah aliran menurun, dan dagangan jual (short) dilakukan. Apabila harga menembusi semula ke bawah atau ke atas EMA jangka pendek, kedudukan ditutup.
Logik teras strategi ini ialah:
- Kira EMA jangka pendek dan EMA jangka panjang
- Tentukan sama ada EMA jangka pendek lebih tinggi atau lebih rendah daripada EMA jangka panjang
- Kira sama ada peratusan rentang antara dua EMA melebihi ambang yang ditetapkan
- Berdasarkan penentuan arah aliran, lakukan beli atau jual
- Tutup kedudukan apabila harga menembusi semula ke bawah atau ke atas EMA jangka pendek
Melalui reka bentuk ini, ia dapat mengikuti arah aliran jangka sederhana hingga panjang dengan berkesan, dan menukar arah tepat pada masanya apabila arah aliran berubah. Pada masa yang sama, penetapan ambang rentang juga dapat mengelakkan perdagangan yang tidak perlu akibat pelarasan dalam tempoh yang tidak kritikal.
Kelebihan Strategi
- Strategi ini langsung dan berkesan, sangat sesuai untuk mengikuti arah aliran jangka sederhana hingga panjang
- Penggunaan EMA membantu menapis bunyi pasaran jangka pendek
- Tempoh EMA dan ambang rentang boleh dikonfigurasikan, menjadikannya mudah disesuaikan
- Menggunakan pengiraan rentang memastikan perdagangan hanya dilakukan apabila arah aliran jelas
- Menggabungkan penembusan semula ke bawah EMA jangka pendek untuk henti rugi, dapat mengawal risiko
Risiko Strategi dan Langkah Menanganinya
- Tidak boleh keluar sebelum pembalikan arah aliran, perlu menanggung pengunduran yang besar
- Mudah terperangkap dalam pasaran yang tidak menentu (oscillating/range-bound)
- Perlu mengkonfigurasi tempoh EMA dan ambang rentang secara munasabah mengikut instrumen tertentu
Risiko dapat dikurangkan melalui kaedah berikut:
- Menggabungkan dengan penunjuk lain untuk menentukan isyarat pembalikan arah aliran, dan menutup kedudukan lebih awal
- Menambah syarat penapisan arah aliran untuk mengelakkan dagangan dalam pasaran yang tidak menentu
- Mengoptimumkan parameter, memilih tempoh EMA dan ambang rentang yang sesuai untuk instrumen tertentu
Arah Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:
-
Pengoptimuman Parameter: Melalui ujian semula, optimakan parameter tempoh EMA dan ambang rentang untuk mencari kombinasi parameter terbaik
-
Penapisan Arah Aliran: Menambah penunjuk lain untuk menentukan arah aliran, seperti MACD, Bollinger Bands, dan lain-lain, untuk mengelakkan terperangkap dalam pasaran yang tidak menentu
-
Strategi Henti Rugi: Menetapkan henti rugi bergerak atau henti rugi masa untuk mengawal kerugian setiap dagangan
-
Ambil Untung Separa: Menetapkan titik ambil untung bergerak selepas sebahagian keuntungan diperoleh untuk mengunci sebahagian keuntungan
-
Pengoptimuman Kuantitatif: Menggunakan kaedah seperti pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter dan syarat penapisan secara automatik, mencapai pengoptimuman kuantitatif strategi
-
Pengoptimuman Gabungan: Menggabungkan strategi ini dengan strategi lain yang tidak berkorelasi untuk mengurangkan pengunduran dan meningkatkan kestabilan
Melalui pengoptimuman dari pelbagai aspek seperti parameter, syarat penapisan, henti rugi, dan ambil untung separa, strategi ini dapat menjadi lebih stabil, menyesuaikan diri dengan lebih banyak keadaan pasaran, serta lebih saintifik dan berkesan. Pengoptimuman kuantitatif dan gabungan juga dapat meningkatkan prestasi strategi dengan ketara.
Kesimpulan
Strategi rentang EMA berganda ialah strategi yang mudah dan langsung, sesuai untuk mengikuti arah aliran. Ia hanya memerlukan dua EMA untuk menentukan arah aliran, sangat sesuai untuk pegangan jangka sederhana hingga panjang. Pada masa yang sama, ia boleh diperbaiki melalui pelbagai cara seperti pengoptimuman parameter, penapisan arah aliran, strategi henti rugi, dan lain-lain, menjadikan strategi lebih stabil dan boleh dipercayai. Strategi ini mudah dilaksanakan dan juga mudah untuk pengoptimuman kuantitatif, menjadikannya strategi mengikut arah aliran yang disyorkan.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-08-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("2-EMA Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
diffMinimum = input(0.95, step=0.01)- 1