Peratusan Strategi Hentian Jejak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mewujudkan mekanisme peratusan yang boleh dikonfigurasikan untuk mengesan kerugian untuk mengawal risiko perdagangan. Ia membolehkan menetapkan peratusan kerugian untuk kedudukan panjang dan pendek, dan terus mengesan harga tertinggi atau terendah ke arah yang menguntungkan dari harga masuk, untuk mencapai penghentian dinamik.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini ialah:
- Peratusan Stop Loss untuk Posisi Panjang dan Pendek
- Apabila posisi panjang: terus mengesan titik rendah dan mengira garis hentian berdasarkan harga terendah
- Posisi pendek: terus mengesan harga tertinggi dan mengira garis hentian berdasarkan harga tertinggi
- Apabila harga menyentuh garis stop loss, segera berhenti dan keluar dari kedudukan semasa
Strategi ini membenarkan persentasen hentian tersuai, seperti 10%. Apabila kedudukan panjang, ia akan mengira 10% di atas harga terendah sebagai garis hentian dalam masa nyata; apabila kedudukan pendek, kira 10% di bawah harga tertinggi sebagai garis hentian.
Dengan cara ini, garis hentian akan sentiasa bergerak ke arah yang menguntungkan, mewujudkan hentian pelacakan dinamik, melindungi keuntungan maksimum, dan mengawal risiko.
Kelebihan Strategik
- Meneroka kerugian secara automatik, tanpa operasi manual
- Garis Hentian Bergerak, Maksimumkan Pelindung Keuntungan
- Persentase Stop Loss yang boleh disesuaikan untuk pelbagai jenis perdagangan
- Membantu mengawal risiko dan mengurangkan kerugian melebihi jangkaan
- Sesuai untuk pelbagai strategi perdagangan, mudah untuk diintegrasikan
Risiko strategik dan tindak balas
- Pengesanan lambat, risiko yang tidak dapat dihentikan
- Stop loss yang terlalu longgar boleh menyebabkan kerugian meningkat
- Penutupan terlalu ketat boleh menyebabkan penutupan terlalu kerap
Cara untuk menangani masalah ini:
- Optimumkan peratusan henti rugi, seimbang kesan henti rugi
- Gabungan dengan kaedah lain untuk menghentikan kerugian, seperti penutupan masa
- Parameter Hentikan Kerosakan yang Dioptimumkan Berdasarkan Fluktuasi Pasaran
- Mengekalkan keserasian stop loss dan mengelakkan parameter berubah secara tidak sengaja
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan:
- Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter hentian secara dinamik
- Memperbaiki stop loss secara automatik mengikut penunjuk seperti maksimum penarikan balik
- Tetapkan kedudukan hentian dengan penunjuk seperti purata bergerak
- Pilih konfigurasi parameter yang berbeza mengikut keadaan kadar turun naik
- Tetapkan Stop Loss Sebahagian dan Sesuaikan Posisi Henti untuk Keuntungan
ringkaskan
Strategi ini menyediakan kaedah pengesanan peratusan yang berkesan, yang dapat menyesuaikan garis penghentian secara dinamik. Ia dapat memaksimumkan perlindungan keuntungan, tetapi juga dapat mengawal risiko dengan berkesan. Dengan pengoptimuman parameter, integrasi indikator, dan sebagainya, strategi penghentian dapat dibuat lebih pintar dan lebih baik.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theCrypster
//@version=4
strategy("Percent Trailing Stop %", overlay=true)
//ENTER SOME SETUP TRADES FOR TSL EXAMPLE
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
//TRAILING STOP CODE
trailStop = input(title="Long Trailing Stop (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=10) * 0.01
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - trailStop)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + trailStop)
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long Trail Stop", offset=1, title="Long Trail Stop")
plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short Trail Stop", offset=1, title="Short Trail Stop")
//EXIT TRADE @ TSL
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStopPrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStopPrice)