Strategi Dagangan Panjang Stochastic Tulen
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini hanya berdasarkan pada isyarat masuk dan keluar yang diberikan oleh penunjuk Stochastic, dan merupakan strategi penunjuk Stochastic yang tipikal yang hanya melakukan lebih banyak dan tidak kosong. Ia melintasi garis D di kawasan K yang terlalu banyak dan apabila harga penutupan melebihi harga tertinggi sehari sebelumnya, ia mudah dan mudah untuk membuka posisi apabila keadaan berhenti atau berhenti.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini ialah:
- Mengira K dan D Stochastic
- Apabila garis K melalui garis D di kawasan oversold dan harga penutupan telah melampaui harga tertinggi sehari sebelumnya, masuk lebih banyak
- Tetapkan Hentian Bergerak untuk Melewati EMA pantas di bawah harga penutupan
- K-line di bawah D-line atau K-line masuk ke kawasan overbought, posisi terhad berhenti
Nilai Stochastic K di kawasan oversold melanggar nilai D yang menunjukkan harga mungkin berbalik naik. Bersama dengan harga penutupan yang melanggar harga tertinggi sehari sebelum itu, isyarat masuk boleh disahkan dengan berkesan.
EMA menjejaki hentian kerugian untuk mengunci keuntungan. Garis K juga memilih untuk menetap sebelum hentian apabila terdapat isyarat menjual di kawasan yang lebih baik.
Strategi ini hanya lebih banyak, sesuai untuk varieti perdagangan unilateral seperti pasaran saham, operatio sederhana, mudah dilaksanakan.
Analisis kelebihan
- Menggunakan penunjuk Stochastic untuk mengenal pasti kawasan oversold
- Gabungan K dan D mengelakkan isyarat palsu
- Penembusan harga penutupan meningkatkan kepastian masuk
- Strategi Hentikan Kerosakan, Risiko Terkawal
- Strategi Hentikan Penyakit yang Logikanya Sederhana dan Mudah
Risiko dan tindak balas
- Stochastic mungkin menunjukkan isyarat yang salah
- Terdapat risiko kerugian tertentu
- Tidak boleh berhenti di atas trend
Tindakan balas:
- Optimumkan parameter Stochastic untuk meningkatkan ketepatan
- Menggunakan Stop Loss Bergerak untuk Mengendalikan Risiko
- Kaedah ini juga boleh digunakan untuk menjimatkan masa.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh diperluaskan dengan:
- Meningkatkan peluang untuk melakukan shorting, menjadikan strategi ini boleh digunakan di seluruh pasaran
- Mengubah Stop Loss mengikut Fluktuasi
- Menggunakan parameter pengoptimuman pembelajaran mesin
- Mengintegrasikan strategi hentian mudah alih, hentian pengesanan dinamik
- Menggabungkan strategi lain untuk membina sistem berbilang faktor
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi Stochastic yang murni, menggunakan penunjuk untuk mengenal pasti masuk ke kawasan oversold, menghentikan stop loss dan mengawal risiko. Strategi ini mudah digunakan dan sesuai untuk varieti perdagangan satu sisi seperti pasaran saham. Dengan memperluaskan peluang shorting, pengoptimuman parameter dan dimensi lain, strategi dapat dioptimumkan menjadi sistem yang lebih lengkap dan boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 14:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// see for original idea: http://www.enricomalverti.com/2016/12/stocastico/
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="Pure Stochastic long only", overlay = false, max_bars_back=500)
// INPUTS & calculations
length = input(10, minval=1)
OverBought = input(80, minval = 50, step = 10)
OverSold = input(20, minval = 10, step = 5)
smoothK = input(7, minval=1)
smoothD = input(4, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// We keep EMA 7 (n period of stochastic /2) as target price
emaperiodf = input(5, minval = 1)
emaf = ema(close,emaperiodf)
entryl = k > d and k <= OverSold and close >= high[1]
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
middle = (OverBought+OverSold)/2
close1= crossunder(close,emaf)// **close under EMA fast**
close2= k < d and k > middle
close3 = (k >= OverBought)
// exits.
strategy.close("Long", when = close1, comment="stop Ema Fast")
strategy.close("Long", when = close2, comment ="cross k&d")
strategy.close("Long", when = close3, comment = "high value of K")
plot(k, color=#0000FF, linewidth= 2, title="k Stoch")
plot(d, color=#787B86, linewidth= 1, title="d stoch signal")
plot(OverBought)
plot(OverSold)