Strategi ini menggunakan penunjuk Vortex untuk menentukan arah trend pasaran dan mengenal pasti peluang panjang. Ia menambah penapis RSI dan pengurusan stop loss / take profit untuk membina sistem perdagangan saham yang lebih lengkap.
Mengira positif VIP dan negatif VIM dari indikator Vortex.
Apabila VIP melintasi di atas VIM, dan penutupan lebih tinggi daripada tinggi sebelumnya, isyarat beli dihasilkan.
Hitung nilai RSI. Apabila RSI melintasi di bawah 70, isyarat jual dihasilkan.
Apabila VIM melintasi di bawah VIP, dan penutupan lebih rendah daripada rendah sebelumnya, isyarat jual juga dicetuskan.
Tetapkan stop loss pada stop_loss% modal awal, dan mengambil keuntungan pada Target_profit% modal awal.
Indikator pusaran menilai tren menaik / menurun dengan baik. Menambah RSI menghalang risiko terlalu panas. Hentikan kerugian / ambil keuntungan menambah ketahanan.
Vortex dengan tepat mengenal pasti trend dengan isyarat yang jelas.
RSI mengelakkan risiko terlalu panas dan mengejar puncak.
Perhentian dinamik menetapkan nisbah risiko / ganjaran yang telah ditentukan.
Hentian yang boleh diselaraskan sesuai dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
Peraturan mudah, mudah dilaksanakan.
Dapat diperluaskan dengan penunjuk lain.
Vortex mempunyai kesan kelewatan, mungkin terlepas peluang.
Stop loss yang terlalu kecil boleh menyebabkan whipsaws.
Mengambil keuntungan yang terlalu besar boleh mengehadkan keuntungan.
RSI terlalu bergantung menyebabkan kegagalan.
Kos dagangan tidak dipertimbangkan.
Tiada peraturan saiz kedudukan.
Uji dan optimumkan parameter untuk Vortex dan RSI.
Cuba menggabungkan Vortex dengan OBV dan sebagainya.
Mempertingkatkan strategi stop loss seperti trailing stop, chandelier exit dan lain-lain.
Tambah modul saiz kedudukan untuk mengehadkan kerugian perdagangan tunggal.
Pertimbangkan lebih banyak penapis seperti KD, MACD untuk masa kemasukan.
Menggunakan pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter yang lebih baik.
Tambah faktor asas untuk meningkatkan kadar kemenangan.
Strategi ini mengintegrasikan Vortex untuk trend dan RSI untuk kawalan terlalu panas ke dalam sistem saham lama yang stabil. Tetapan stop loss / mengambil keuntungan juga memastikan risiko dapat dikendalikan. Penambahbaikan lanjut dalam penyesuaian parameter dan modul baru dapat menjadikannya lebih mantap untuk perdagangan langsung. Dengan kapasiti dan kemampuan perluasan yang mengikuti trend yang kuat, strategi ini sesuai dengan pelabur aktif.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by Sauciusfinance
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Vortex and RSI ts 2020",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=20000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 20000)
//inputs////////////////////////
n = input(title="vortex period",type=input.integer, defval = 14)
m = input(title = "RSI period", type=input.integer, defval = 14)
// CALCULATIONS *** ///////
VMP = sum( abs( high - low[1]), n )
VMM = sum( abs( low - high[1]), n )
STR = sum( atr(1), n )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
// bring the lines in the panel below, add another panel with RSI
plot(VIP, title="VI +", color=#311B92)
plot(VIM, title="VI -", color=#FF006E)
// RSI on total price, always
totalprice = (high + low+close + open)/4
myrsi = rsi(m, totalprice)
strategy.initial_capital = 50000
//// TRADING SYSTEM CODE ////
entryl = crossover(VIP, VIM) and close >= high[1]
strategy.entry("Long", true, when=entryl, comment = "Go!")
exit1 = crossover(VIM, VIP) and close <= low[1]
strategy.close("Long", when=exit1, comment = "Vortex down")
exit2 = crossunder(myrsi, 70)
strategy.close("Long", when=exit2, comment = "RSI down")
//money management
stop_loss=input(7, "Stop loss %", minval = 1, step = 1)
sl = -1*stop_loss/100*strategy.initial_capital
close_Stop = strategy.openprofit < sl
strategy.close("Long", when = close_Stop)
Target_profit=input(16, "Target Profit %", minval = 1, step = 1)
tp = Target_profit/100*strategy.initial_capital
close_Target = strategy.openprofit > tp
strategy.close("Long", when = close_Target)