Penunjuk vorteks digabungkan dengan strategi perdagangan panjang saham RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator pusaran untuk menentukan arah trend pasaran, mengenal pasti peluang berlainan, dan menggunakan indikator RSI sebagai penapis, digabungkan dengan pengurusan hentian hentian, untuk membina sistem strategi perdagangan berlainan saham yang lebih lengkap. Strategi ini dapat mengenal pasti trend kenaikan harga saham dengan berkesan, dan parameter khusus dapat dioptimumkan.
Prinsip Strategi
Hitung indikator pusingan pusingan positif VIP dan indikator negatif VIM.
Apabila VIP memakai VIM, dan harga penutupan lebih tinggi daripada harga tertinggi hari sebelumnya, ia dianggap sebagai isyarat beli.
Hitung nilai RSI. Apabila RSI di bawah 70 diukur sebagai isyarat jual.
Apabila VIM menembusi VIP, dan harga penutupan berada di bawah harga terendah hari sebelumnya, ia juga dianggap sebagai isyarat menjual.
Tetapkan peraturan stop loss: stop loss adalah stop_loss% dari modal awal, dan stop loss adalah Target_profit% dari modal awal.
Indikator pusaran putar dapat menilai tren overhead dan overhead dengan berkesan, menggabungkan RSI untuk mengelakkan risiko overheating, ditambah dengan pengurusan stop loss dan stop loss, menjadikan keseluruhan sistem perdagangan lebih stabil dan utuh.
Analisis kelebihan strategi
Indikator putaran putar menilai arah trend dengan tepat, isyarat jelas.
RSI berkesan mengelakkan risiko overheating dan mencegah kenaikan.
Stop Loss Dinamik menetapkan nisbah risiko-balas yang jelas.
Parameter Stop Loss Stop boleh disesuaikan mengikut pasaran, beradaptasi.
Peraturan isyarat strategi mudah difahami dan mudah dilaksanakan.
Ia boleh diperluaskan kepada penunjuk yang lain, dengan ruang yang luas untuk pengoptimuman.
Analisis risiko
Ia juga menunjukkan bahawa terdapat ketidakseimbangan dalam pengukuran turbin dan kemungkinan kehilangan peluang.
Stop loss yang terlalu kecil mungkin terhalang.
Penurunan harga yang terlalu tinggi boleh menghalang keuntungan.
RSI terlalu bergantung mudah membentuk jalan buntu.
Tidak mengambil kira kesan kos transaksi.
Modul pengurusan kedudukan tidak ditetapkan.
Arah pengoptimuman strategi
Uji optimasi indikator putaran putaran dan parameter RSI.
Cubalah untuk menggantikan atau menggabungkan indikator pusaran putar dengan indikator lain yang serupa seperti OBV.
Mengoptimumkan strategi hentian kerugian, seperti hentian bergerak, hentian skala, dan sebagainya.
Tambah modul pengurusan kedudukan untuk mengehadkan kerugian tunggal.
Pertimbangkan untuk menggabungkan lebih banyak penunjuk seperti KD, MACD dan lain-lain untuk menentukan masa kemasukan.
Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mencari parameter yang lebih baik
Menambah faktor asas untuk meningkatkan peluang strategi.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan penghakiman trend dalam indikator pusaran dan kawalan kepanasan dalam indikator RSI, membentuk strategi perdagangan saham yang lebih stabil. Tetapan stop loss juga membuat keuntungan risiko dapat dikawal. Dengan parameter pengoptimuman lanjut dan modul tambahan, strategi ini dapat dibuat lebih mantap dan sesuai untuk ruang nyata.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by Sauciusfinance
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Vortex and RSI ts 2020",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=20000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 20000)
//inputs////////////////////////
n = input(title="vortex period",type=input.integer, defval = 14)
m = input(title = "RSI period", type=input.integer, defval = 14)
// CALCULATIONS *** ///////
VMP = sum( abs( high - low[1]), n )
VMM = sum( abs( low - high[1]), n )
STR = sum( atr(1), n )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
// bring the lines in the panel below, add another panel with RSI
plot(VIP, title="VI +", color=#311B92)
plot(VIM, title="VI -", color=#FF006E)
// RSI on total price, always
totalprice = (high + low+close + open)/4
myrsi = rsi(m, totalprice)
strategy.initial_capital = 50000
//// TRADING SYSTEM CODE ////
entryl = crossover(VIP, VIM) and close >= high[1]
strategy.entry("Long", true, when=entryl, comment = "Go!")
exit1 = crossover(VIM, VIP) and close <= low[1]
strategy.close("Long", when=exit1, comment = "Vortex down")
exit2 = crossunder(myrsi, 70)
strategy.close("Long", when=exit2, comment = "RSI down")
//money management
stop_loss=input(7, "Stop loss %", minval = 1, step = 1)
sl = -1*stop_loss/100*strategy.initial_capital
close_Stop = strategy.openprofit < sl
strategy.close("Long", when = close_Stop)
Target_profit=input(16, "Target Profit %", minval = 1, step = 1)
tp = Target_profit/100*strategy.initial_capital
close_Target = strategy.openprofit > tp
strategy.close("Long", when = close_Target)