Strategi trailing stop loss berdasarkan turun naik harga
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menilai arah trend dengan mengira purata bergerak dari julat pergerakan sebenar, yang mencerminkan kadar turun naik pasaran, berdasarkan hubungan kadar turun naik dengan purata bergeraknya. Lihatlah lebih tinggi apabila kadar turun naik melintasi purata bergerak, lihat lebih banyak apabila ia melintasi, dan tetapkan stop loss.
Prinsip Strategi
Menggunakan fungsi ATR untuk mengira julat turun naik yang sebenarnya dalam tempoh yang ditetapkan. Kemudian kira purata bergerak sederhana ATR, sebagai purata bergerak kadar turun naik. Apabila ATR melintasi rata-rata bergeraknya, menganggap turun naik pasaran meningkat, mengambil strategi melihat ke atas; apabila ATR melintasi rata-rata bergeraknya, menganggap turun naik pasaran menurun, mengambil strategi melihat ke atas.
Apabila memegang kedudukan, ia akan menetapkan kedudukan berhenti yang dikesan dengan peratusan tetap, menyesuaikan kedudukan berhenti secara dinamik mengikut perubahan harga, dan melindungi keuntungan sambil mengelakkan penutupan berhenti.
Analisis kelebihan
Strategi ini menilai pergerakan pasaran melalui indikator kadar turun naik, untuk mengelakkan diri daripada tertipu oleh bunyi. Ia melakukan operasi perlindungan apabila kadar turun naik naik, dan lebih banyak apabila turun. Ia dapat menyesuaikan kedudukan hentian mengikut perubahan harga dalam masa nyata, yang dapat mengurangkan hentian yang tidak perlu sambil melindungi keuntungan.
Analisis risiko
Strategi ini hanya berdasarkan pada satu indikator kadar turun naik, terdapat beberapa ketinggalan. Dan pengesanan berhenti hanya mengambil kira perubahan harga ke arah yang tidak baik, tidak dapat melindungi keuntungan daripada rebound. Apabila harga turun naik dengan kuat, garis berhenti boleh ditembusi, menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Parameter kitaran ATR dan garis rata-rata boleh dioptimumkan dengan sewajarnya, atau indikator lain boleh dimasukkan untuk penilaian komprehensif. Kaedah berhenti boleh juga diubah menjadi berhenti dinamik, menyesuaikan besarnya berhenti mengikut tahap turun naik pasaran.
Arah pengoptimuman
Uji kombinasi parameter ATR dan kitaran purata yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum.
Menambah penilaian indikator lain, membentuk portfolio strategi, meningkatkan ketepatan strategi.
Menetapkan strategi hentian dinamik, menyesuaikan hentian mengikut tahap turun naik pasaran.
Untuk mengoptimumkan strategi pengurusan wang, anda boleh menetapkan saiz kedudukan yang berbeza untuk pelbagai jenis.
Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk membantu menentukan titik perubahan kadar turun naik pasaran.
Gabungan dengan penunjuk garis rata-rata peringkat tinggi, untuk mengenal pasti arah trend di peringkat yang lebih besar.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator kadar turun naik untuk menilai pergerakan pasaran yang lebih mudah dan langsung, tetapi mudah dibatasi dengan hanya satu indikator. Dengan memperkenalkan beberapa parameter penilaian dan pengoptimuman indikator dengan betul, dapat meningkatkan kestabilan strategi. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pemikiran untuk berdagang berdasarkan kadar turun naik pasaran.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/08/2018
// The Volatility function measures the market volatility by plotting a
// smoothed average of the True Range. It returns an average of the TrueRange
// over a specific number of bars, giving higher weight to the TrueRange of
// the most recent bar.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Backtest", shorttitle="Volatility")
Length = input(10, minval=1)
LengthMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xATR = atr(Length)
nRes = ((Length - 1) * nz(nRes[1], 0) + xATR) / Length
xMARes = sma(nRes, LengthMA)
pos = iff(nRes < xMARes, 1,
iff(nRes > xMARes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Volatility")
plot(xMARes, color=red, title="MA")