Strategi gabungan perdagangan pembalikan berbilang faktor
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan pelbagai indikator pembalikan dalam kombinasi, mengambil kedudukan pembalikan apabila terdapat isyarat pembalikan harga, dan merupakan strategi perdagangan algoritma pembalikan.
Prinsip Strategi
Pertama menggunakan sistem 123 reversal untuk menentukan isyarat reversal harga. Sistem ini menggabungkan hubungan harga dua Bar berturut-turut dan penunjuk Stochastic untuk menentukan reversal.
Kedua, menggunakan penunjuk FSK untuk menentukan kebalikan sentimen pasaran. Penunjuk ini menilai perubahan tren jual beli pasaran dengan mempercepatkan momentum.
Menggabungkan sistem pembalikan 123 dan penunjuk pembalikan FSK, mengambil kedudukan pembalikan apabila kedua-duanya mengeluarkan isyarat pembalikan pada masa yang sama.
Anda boleh memilih perdagangan terbalik, mengambil kepala kosong apabila isyarat asal adalah kepala kosong, mengambil kepala kosong apabila isyarat asal adalah kepala kosong.
Analisis kelebihan
Gabungan pelbagai faktor dapat meningkatkan ketepatan isyarat dan mengelakkan isyarat palsu dalam satu indikator.
123 Sistem pembalikan dan indikator FSK adalah saling melengkapi dan dapat menangkap peluang pembalikan dalam dimensi masa yang berbeza.
Perdagangan terbalik boleh menjana keuntungan dalam keadaan terbalik.
Menggunakan pelbagai faktor pembalikan untuk meningkatkan kestabilan strategi.
Mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula dalam perdagangan kuantitatif.
Analisis risiko
Tanda-tanda pembalikan boleh menyebabkan kesilapan dan menyebabkan kerugian.
Penempatan masa pembalikan yang tidak tepat boleh menyebabkan terbalik.
Perdagangan terbalik boleh menyebabkan kerugian jika trend berterusan.
Parameter yang tidak dioptimumkan dengan betul boleh menyebabkan overfit.
Lebih kerap transaksi boleh menyebabkan kos yang lebih tinggi.
Arah pengoptimuman
Ujian menambah faktor pembalikan lain, seperti RSI, KD dan lain-lain, untuk menambah kombinasi.
Optimumkan parameter untuk meningkatkan sensitiviti indikator.
Tambah penapis trend untuk mengelakkan dagangan berlawanan arah.
Menggunakan strategi pengurusan kedudukan dinamik, mengoptimumkan kecekapan penggunaan dana.
Mengoptimumkan strategi hentikan kerugian dan mengurangkan kerugian tunggal.
Kajian kos transaksi untuk mengurangkan frekuensi transaksi yang terlalu tinggi.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan gabungan 123 sistem pembalikan dan indikator FSK, mengambil perdagangan terbalik apabila harga berbalik. Ia boleh menyaring isyarat palsu, meningkatkan ketepatan. Tetapi strategi pembalikan menghadapi risiko ketidakpastian pembalikan.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FSK(Triger) =>
pos = 0.0
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos := iff(xMOM_RAvr > Triger and xMOM_RWAvr > Triger, 1,-1)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FSK (Fast and Slow Kurtosis)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Triger = input(0, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFSK = FSK(Triger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFSK == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFSK == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )