Strategi ini menggunakan purata RSI berdasarkan pelbagai input harga untuk menentukan overbought/oversold dan perdagangan mean-reverson.
Mengira nilai RSI berdasarkan penutupan, pembukaan, tinggi dan lain-lain.
Ambil purata aritmetik nilai RSI untuk mendapatkan purata RSI.
RSI rata-rata di atas 0.5 menunjukkan overbought, di bawah 0.5 oversold.
RSI mean reversion ke titik tengah 0.5 menghasilkan isyarat perdagangan.
Tetapkan ambang keluar RSI, seperti menutup panjang di atas 0.65, menutup pendek di bawah 0.35.
Logik perdagangan yang mudah dan mudah dilaksanakan.
RSI rata-rata meningkatkan kestabilan menggunakan pelbagai input harga.
Isyarat perdagangan dari RSI bermaksud pembalikan, menggabungkan trend dan pembalikan.
Intuisi RSI merangkumi lengkung bentuk isyarat perdagangan visual yang jelas.
Parameter lalai mudah dan praktikal untuk pembalikan purata.
Kod ringkas mudah difahami dan diubah suai untuk pemula.
RSI terdedah kepada isyarat pembalikan palsu yang mengakibatkan kerugian.
Parameter RSI yang tidak sesuai dan tetapan ambang mempengaruhi prestasi.
Mengandalkan hanya satu penunjuk RSI membawa kepada risiko sistematik yang lebih tinggi.
Tidak dapat mengesahkan kuasa sokongan pembalikan harga.
Pasaran trend cenderung menghasilkan kerugian.
Uji dan optimum tempoh RSI untuk kepekaan yang lebih tinggi.
Menilai kesan input harga pada RSI purata.
Tambah penapis trend untuk mengelakkan perdagangan yang bertentangan dengan trend.
Sertakan faktor lain untuk mengesahkan isyarat pembalikan.
Membina mekanisme hentian dinamik untuk kawalan risiko.
Mengoptimumkan kemasukan, menghentikan kerugian, mengambil keuntungan untuk kecekapan yang lebih tinggi.
Strategi ini perdagangan RSI bermaksud pembalikan dengan mudah dan berdaya maju untuk pemula. Tetapi risiko termasuk kesilapan isyarat dan trend wujud. Pengoptimuman pelbagai faktor dan penambahbaikan pengurusan risiko boleh menjadikan strategi lebih kukuh dan cekap sebagai sistem pembalikan yang boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy("RSI Average Swing Bot")
long_only=input.bool(true, title="Allow Long entries", group="Entries Type")
short_only=input.bool(true, title="Allow Short entries", group="Entries Type")
rsiohlc4= ta.rsi(ohlc4,50)/100
rsiclose= ta.rsi(close,50)/100
rsiopen= ta.rsi(open,50)/100
rsihigh= ta.rsi(high,50)/100
rsihlc3= ta.rsi(hlc3,50)/100
rsihl2= ta.rsi(hl2,50)/100
hline(0.3, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
hline(0.5, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0.7, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
rsi_avg = (rsiohlc4+rsiclose+rsiopen+rsihigh+rsihl2+rsihlc3)/6
culoare = rsi_avg > 0.50? color.green : rsi_avg<0.50 ? color.red : color.yellow
plot(rsi_avg,color=culoare )
long = rsi_avg > 0.5 and rsi_avg[1]< 0.5
longexit = rsi_avg >= input.float(0.65, step=0.05)
short = rsi_avg < 0.5 and rsi_avg[1] >0.5
shortexit=rsi_avg<=input.float(0.35, step=0.05)
if(long_only)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close("long",when=longexit or short)
if(short_only)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=shortexit or long)